Исходя из какой прибыли проектируются системы? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
JavaDev,
Центральные банки большинства стран, включая нашу, осуществляют свою деятельность на основе решений Базельского комитета по банковскому надзору Банка Международных Расчетов http://www.bis.org/.
Основной документ комитета - Соглашение об измерении капитала, или просто Базель 2.
Все основные инструкции нашего ЦБ http://www.cbr.ru/ по оценкам капитала и рисков - производные от него.
Линейные приближения в оценках рисков - обычное дело.
Случаи оценок, когда риск превышает 100% - также.
Нет, timbo, ты меня не понял. Мои предпочтения - это субъективный критерий. Моя индивидуальная кривая "приемлемый для меня риск как функция прибыльности" не является линейной и скорее похожа на квадратный корень из прибыльности (с коэффициентом). Если исходная система "прибыльность 100% / риск 5%" меня устраивает, то при росте прибыльности в 5 раз (500%) я готов допустить не 5-кратный риск (25%), а, скажем, только двукратный (10%). У кого-то другого эта кривая переходит к явной нелинейности позже ("рисковый парень"), у кого-то раньше ("очень осторожный"), а у кого-то ее наклон даже и не падает, а некоторое время растет ("ну совсем безбашенный до определенного предела").
Просадку по эквити считаю в точности такой же реальной, как по балансу. Разницы никакой.
" эквити выше депозита и ниже депозит" Я понимаю, что эти ситуации качественно отличаются.
я не просто так спрашиваю чтобы удовлетвориться противоречивыми отписками, кто же как не вы рассудит здраво например такую ситуацию
есть трендовый советник с доливкой по тренду, эквити местами космическое, депозит стабильно под углом в 10 градусов растет, просадок по депо нет, как не мудрил с логикой чтобы фиксировать прибыль на максимумах, получается хуже, лучший вариант - оставить эквити болтаться на волнах, в отчете просадка 45% и на графике эквити видно это место, вот и вопрос - просадка - это абсолютный параметр для оценки системы или относительный ( относительно например выше или ниже депозита эквити)?
в своей будущей статье, как я понял, вы хотите логически предложить критерии как оценивать систему, если нет, то поправьте
вот уже второй раз не согласен с вашей логикой (наверное что-то не в порядке в консерватории)
1. оценка прогноза
2. оценка просадки
понимаю что скорее всего неправ, но хотелось бы обоснований, если не трудно и есть время
Нет, timbo, ты меня не понял. Мои предпочтения - это субъективный критерий. Моя индивидуальная кривая "приемлемый для меня риск как функция прибыльности" не является линейной и скорее похожа на квадратный корень из прибыльности (с коэффициентом). Если исходная система "прибыльность 100% / риск 5%" меня устраивает, то при росте прибыльности в 5 раз (500%) я готов допустить не 5-кратный риск (25%), а, скажем, только двукратный (10%). У кого-то другого эта кривая переходит к явной нелинейности позже ("рисковый парень"), у кого-то раньше ("очень осторожный"), а у кого-то ее наклон даже и не падает, а некоторое время растет ("ну совсем безбашенный до определенного предела").
Ну так и не трогай священную корову. Риск пропорционален прибыльности. Это такой закон природы. Как сила притяжения. У тебя есть соственное отношение к риску. Это замечательно. У многих оно есть. А на меня, например, гравитация по вечерам действует значительно сильнее.
Но вот только это иррациональный подход. Ты заведомо занижаешь уровень своего профита. Это плата за душевное спокойствие. Но это никак не является объективным критерием. Риск и профит - это строгое математическое отношение, любые телодвижение вверх/вниз от заранее отпределённого показателя - это отклонение от оптимума, т.е. либо меньше профита, либо больше риска.
есть трендовый советник с доливкой по тренду, эквити местами космическое, депозит стабильно под углом в 10 градусов растет, просадок по депо нет, как не мудрил с логикой чтобы фиксировать прибыль на максимумах, получается хуже, лучший вариант - оставить эквити болтаться на волнах, в отчете просадка 45% и на графике эквити видно это место, вот и вопрос - просадка - это абсолютный параметр для оценки системы или относительный ( относительно например выше или ниже депозита эквити)?
Зависит от стратегии, но в большинстве случаев просадка это абсолютный параметр и меряется по отношению к депозиту, а не эквити. Логика проста - твоя просадка могла случится сразу же после первой-второй сделки. Готов ли ты её пересиживать, как долго ты готов ждать, как далеко эта просадка может пойти.
Фиксировать на максимумах - это утопия типа грааля.
Зависит от стратегии, но в большинстве случаев просадка это абсолютный параметр и меряется по отношению к депозиту, а не эквити.
а в метатрейдере разве просадка не по эквити меряется?
а в метатрейдере разве просадка не по эквити меряется?
По эквити. А ты её уже сам соотноси с размером депозита. Т.е. если отчет говорит просадка 10%, то не спеши радоваться, а сравни сумму просадки с изначальным депозитом - вот эта цифра будет более адекватным мерилом риска.
я не просто так спрашиваю чтобы удовлетвориться противоречивыми отписками [...]
в своей будущей статье, как я понял, вы хотите логически предложить критерии как оценивать систему [...]
1. оценка прогноза
2. оценка просадки
Да, согласен, получилось противоречиво. Конечно, не все так просто в этом мире. Естественно, я не смогу предложить в статье методику оценки, справедливую для всех возможных торговых систем.
Ситуация "эквити всегда выше баланса" означает, что в каждый заданный момент времени одновременно открыты несколько сделок, которые почти наверняка не являются независимыми. Соответственно схема Бернулли тут не катит, хотя как грубая оценка может вполне пригодиться. Так что тут я Вас, видимо, разочарую; статью можно и не читать.
Я рассматриваю системы, в которых эквити и баланс - практически эквивалентные понятия, между графиками которых существенных отличий нет. По одной паре в каждый заданный момент должно быть открыто не более одной сделки. А если даже и несколько, то они должны быть независимы (скажем, открыты на разных ТФ).
Кроме того, никакие прогнозы я никак не оцениваю. Это совершенно другая задача. Моя задача очень проста (но ее решения я пока еще нигде не видел): имея отчет тестера, в шапке которого нам видно м.о. сделки, мы хотим оценить, с какой степенью достоверности мы могли бы считать, что м.о. (конечно, положительное по отчету!) будет продолжать оставаться примерно таким же или хотя бы допустимым для нас. Согласитесь, задачка весьма актуальная для трейдера.
Аналогично можно рассматривать и другие параметры - относительную просадку, профит-фактор и т.п. Но в любом случае ТС должна быть бернуллиевой.
По эквити. А ты её уже сам соотноси с размером депозита. Т.е. если отчет говорит просадка 10%, то не спеши радоваться, а сравни сумму просадки с изначальным депозитом - вот эта цифра будет более адекватным мерилом риска.
я собственно про это и пишу, если эквити в 10 раз больше депозита и возникает просадка в 50%, то это просадка составляет 5 депозитов, такая просадка в принципе ничем не грозит текущему депозиту, но с точки зрения чисел она страшная, но можно ли такую просадку в 50% сравнивать с просадкой в 50% где эквити меньше депозита, и цифра вроде получается всего в 0.5 депозита, не такая ужасная, потерять 5 депозитов или 0.5 депозита, всякий здравый инвестор смотрящий на отчет выбрал бы второе, а мое подсознание почему-то тянется к первому, на мой взгляд нельзя рассуждать о просадке (с чего и начался разговор) не имея в виду особенности системы
или я неправ, но пока не могу понять в чем
статью можно и не читать.
Я рассматриваю системы, в которых эквити и баланс - практически эквивалентные понятия
Кроме того, никакие прогнозы я никак не оцениваю. Моя задача очень проста: имея отчет тестера, в шапке которого нам видно м.о. сделки, мы хотим оценить, с какой степенью достоверности мы могли бы считать, что м.о. (конечно, положительное по отчету!) будет продолжать оставаться примерно таким же или хотя бы допустимым для нас. Согласитесь, задачка весьма актуальная для трейдера.
статью я думаю все прочитают и ваш покорный слуга тоже) даже если она не ответит на все вопросы бытия
после односложных систем может кто-нибудь протянет мостик и к многосложным и тогда вопросов по данной теме останется меньше
про прогнозы - я имел в виду соседнюю ветку что-то типа "пронозировать цену можно"
если вам удастся по шапке отчета спрогнозировать будущее МО, то это будет МО в квадрате, матожидание матожидания, можно будет и индикатор сотворить)), кстати хорошо бы увидеть график МО в динамике, интересно какой он формы