Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И отсюда напрашивается некий вывод, что профитная ТС вовсе не что-то уникальное, что нашло какую-то сложную закономерность. И логика может только немного помогать не сливать, чем зарабатывать. Т.к. на профитном участке и дурак заработает. Тяжелее не потерять.
Расчеты подкинули аргументов в пользу этой гипотезы. Взял символ, который на некоторых участках показывает замечательный плюс, когда там оптимизируешь. Не просто плюс, а с приставкой "великолепный".
И есть на нем годовой интервал, где все хреново на лучших проходах от оптимизации на великолепных.
Так вот взял только этот отвратный годовой интервал и провел на нем оптимизацию с использованием BestInterval. Получил, скорее всего, подгоночный плюс на нем. А потом проверил, как этот вариант ведет себя на великолепных участках.
Он ведет себя почти так же круто!
Т.е. очень трудно обойти места сверх-профита, чтобы на них не получить эту сверх-прибыль.
ЗЫ Очень интересно, что BestInterval на отвратном годовом интервале показал время торговли ровно то же, где оптимальнее всего торговать на великолепных интервалах. Такое ощущение, что в поганом году была намешана сливная и профитная части. И BestInterval откопал профитную. Вне же этого года сливная часть ценообразования как-будто была отключена.
fxsaber:
Ожидаем слив.
Дождался. Торговля остановлена.
Дождался. Торговля остановлена.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: HistoryTicks
fxsaber, 2019.11.07 15:44
Столкнулся с такой ситуацией.
Два терминала подключены к одному и тому же счету. На обоих запущен индикатор HistoryTicks. Соответствующие файлы с собранными тиками отличаются: то в одном, то в другом попадается отсутствие каких-нибудь тиков.
Получается, OnCalculate вызывается не на каждом тике в MT4.
Считаете ли вы, что это негативно сказалось на производительности? учитывая, что вы работали с каким-то механизмом синхронизации.
Do you believe this negatively impacted performance? considering you ran with some synchronizing mechanism.
Считаете ли вы, что это негативно сказалось на производительности? учитывая, что вы работали с каким-то механизмом синхронизации.
Нет. Это не серьезно влияет на синхронизацию. Объективно советник стал работать в убыток. Это показывает Тестер.
К сожалению, мне не удалось написать критерий, который бы показывал существенное отличие убыточного октября от прибыльных остальных месяцев до этого.
Средневзвешенный спред, потенциальный профит и другие характеристики не показали значимых отличий от предыдущих показателей.
Очень надеюсь все же создать критерий, который бы показал отличие октября от остальных месяцев. Конечно, сам советник таким критерием быть не может.
Около 2018-10 гг. Также был неблагоприятный период для алгоритма. Я не удивлюсь, если это будет аналогичный период и если какое-то время будет работать, алгоритм снова заработает.
Я надеюсь, что вы найдете объяснение.
Around 2018-10 there also was unfavourable period for the algorithm. I would not be surprised if this is similar period and given some time, the algorithm will perform profitable again.
I hope you will find explanation.
Как влияет маркап на прибыль.
В теории при отрицательном маркапе (цены улучшаются) на одних и тех же настройках ТС ее мат. ожидание должно увеличиться на двойной маркап, если торговые сигналы повторять.
Например, был профит 20000 пипсов при 1000 трейдов. Сделали маркап -1 пипс (Bid -= -1pips, Ask += -1pips). Тогда MarkupProfit = 20000 - 1000 * (-1 ) * 2 = 22000 пипсов.
Но маркап влияет на цены, от которых зависит торговая логика, поэтому сигналы повторяться не будут. Более того, при оптимизации ТС должна подстроиться еще лучше. Т.к. в примере выше должен быть найден проход, который имеет профит больше 22000 пипсов при большем количестве сделок. Т.е. мат. ожидание уменьшится (т.к. выгоднее ловить более мелкие движения), но профит увеличится.
Это все в теории. А как на практике? MT5 позволяет очень легко проводить подобные исследования.
Итак, создано семь символов с такими маркапами: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 пипса. Исходный материал - реальный символ. Нулевой маркап - это он же без изменений.
Проведены оптимизации на каждом - семь штук. Из каждой оптимизации взяты лучшие настройки и сделан с ними прогон на всех символах. Таким образом заполнили следующую таблицу.
Результат
соответствуют
лучшие настройки
-3 пипса
-2 пипса
-1 пипс
0 пипсов
+1 пипс
+2 пипса
+3 пипса
-3 пипса
Сделок: 1348
МО: 14.01
PF: 2.38
Profit0: 10797
Сделок: 1198
МО: 13.49
PF: 2.21
Profit0: 11369
Сделок: 1067
МО: 13.97
PF: 2.15
Profit0: 12771
Сделок: 897
МО: 14.14
PF: 2.03
Profit0: 12686
Сделок: 757
МО: 13.55
PF: 1.87
Profit0: 11771
Сделок: 647
МО: 13.49
PF: 1.77
Profit0: 11316
Сделок: 547
МО: 10.53
PF: 1.50
Profit0: 9041
-2 пипса
Сделок: 1089
МО: 15.09
PF: 2.27
Profit0: 9899
Сделок: 1045
МО: 16.11
PF: 2.37
Profit0: 12654
Сделок: 938
МО: 15.88
PF: 2.25
Profit0: 13019
Сделок: 812
МО: 14.14
PF: 1.97
Profit0: 11478
Сделок: 705
МО: 12.92
PF: 1.79
Profit0: 10518
Сделок: 618
МО: 11.95
PF: 1.66
Profit0: 9857
Сделок: 547
МО: 11.58
PF: 1.59
Profit0: 9616
-1 пипс
Сделок: 1863
МО: 08.36
PF: 1.84
Profit0: 4396
Сделок: 1588
МО: 09.25
PF: 1.87
Profit0: 8337
Сделок: 1313
МО: 11.28
PF: 2.01
Profit0: 12184
Сделок: 968
МО: 10.95
PF: 1.80
Profit0: 10603
Сделок: 752
МО: 12.53
PF: 1.79
Profit0: 10926
Сделок: 591
МО: 11.01
PF: 1.55
Profit0: 8870
Сделок: 494
МО: 14.43
PF: 1.7
Profit0: 10092
0 пипсов
Сделок: 1457
МО: 11.00
PF: 2.20
Profit0: 7285
Сделок: 1350
МО: 11.32
PF: 2.16
Profit0: 9882
Сделок: 1217
МО: 11.21
PF: 2.05
Profit0: 11208
Сделок: 1068
МО: 12.30
PF: 2.12
Profit0: 13137
Сделок: 952
МО: 12.86
PF: 2.10
Profit0: 14146
Сделок: 822
МО: 12.67
PF: 1.95
Profit0: 13702
Сделок: 712
МО: 12.38
PF: 1.83
Profit0: 13086
+1 пипс
Сделок: 1219
МО: 11.69
PF: 2.04
Profit0: 6936
Сделок: 1026
МО: 12.91
PF: 2.08
Profit0: 9141
Сделок: 818
МО: 14.01
PF: 1.97
Profit0: 9824
Сделок: 679
МО: 17.96
PF: 2.21
Profit0: 12197
Сделок: 655
МО: 16.54
PF: 2.07
Profit0: 12143
Сделок: 627
МО: 14.88
PF: 1.91
Profit0: 11837
Сделок: 540
МО: 14.76
PF: 1.80
Profit0: 10130
+2 пипса
Сделок: 1152
МО: 13.56
PF: 2.32
Profit0: 8709
Сделок: 942
МО: 13.50
PF: 2.08
Profit0: 8949
Сделок: 732
МО: 15.05
PF: 2.04
Profit0: 9552
Сделок: 575
МО: 20.20
PF: 2.31
Profit0: 11617
Сделок: 565
МО: 19.33
PF: 2.22
Profit0: 12051
Сделок: 551
МО: 17.92
PF: 2.08
Profit0: 12077
Сделок: 444
МО: 16.86
PF: 1.86
Profit0: 10149
+3 пипса
Сделок: 1491
МО: 11.15
PF: 2.17
Profit0: 7678
Сделок: 1176
МО: 11.30
PF: 2.03
Profit0: 8584
Сделок: 913
МО: 12.58
PF: 1.96
Profit0: 9659
Сделок: 713
МО: 15.81
PF: 2.10
Profit0: 11271
Сделок: 682
МО: 14.32
PF: 1.94
Profit0: 11130
Сделок: 651
МО: 12.65
PF: 1.78
Profit0: 10839
Сделок: 517
МО: 16.75
PF: 1.91
Profit0: 11761
Например, ячейка (столбец; строка) = (-2; +1) содержит такие данные: была проведена оптимизация для +1-символа и настройки лучшего результата применены к -2-символу. Нигде не встречал подобное исследование, поэтому было очень интересно. Итак, семь оптимизаций (для каждого символа) и для всех оптимизаций по семь одиночных проходов.
Применил мультитестер для полной автоматизации. Ручная возня - заполнение этой таблицы.
Profit0 - это теоретическая прибыль на реальном символе, если бы торговые сигналы совпадали. Выделенный в таблице кусок - лучший Profit0.
Выводы.
Специально привел много цифр, чтобы можно было увидеть какие-то "законы". Понятно, что исследование не точное, т.к. применялась генетика во время Оптимизации. Но грубо все же что-то можно выудить для себя.
Коллега, очень интересное исследование!
Но при сравнении, имхо, каких-то величин, формирующих совокупность значений, нужно использовать статистические методы.
Как понимаю, в данном случае стоит задача определить, влияет ли маркап на результативность системы.
Тогда:
Ещё бы добавил, что вот это:
Но маркап влияет на цены, от которых зависит торговая логика, поэтому сигналы повторяться не будут...
будет нивелировано за счёт множества числа элементов совокупности. Т.е. можно будет сравнить две совокупности результатов.
при сравнении, имхо, каких-то величин, формирующих совокупность значений, нужно использовать статистические методы.
В данном случае не совсем понимаю, как статистически сравнивать оптимизационные облака, полученные через генетику. К тому же тут используется ТС из статьи, а это очень частный случай ТС.
Как понимаю, в данном случае стоит задача определить, влияет ли маркап на результативность системы.
Исходная задача была другой. Нужно было понять, нормально этот или нет, когда маркап сильнейшим образом влияет на точки входа? Столь зависимая торговая логика мне не очень нравится. К сожалению, ТС из статьи именно с такой логикой.
ЗЫ Добавил пункт к выводу
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса"
fxsaber, 2019.11.09 15:54
В данном случае не совсем понимаю, как статистически сравнивать оптимизационные облака, полученные через генетику. К тому же тут используется ТС из статьи, а это очень частный случай ТС...
Сравнивать можно совокупности. Допустим есть выборка 1 и выборка 2. Статистический тест может сказать, можно считать их одинаковыми или нет.
Когда генетика обсчитывает какую-либо комбинацию параметров при маркапе=0, и её же пропускает (обнуляет) при, допустим, маркапе=1, то ест-но, что сравнивать такие совокупности нужно с оговоркой. Лучше, когда мы сравниваем одни и те же комбинации значений параметров при разных маркапах.
Исходная задача была другой. Нужно было понять, нормально этот или нет, когда маркап сильнейшим образом влияет на точки входа? Столь зависимая торговая логика мне не очень нравится. К сожалению, ТС из статьи именно с такой логикой.
Ну так я и написал про гипотезы. Перефразирую: