Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 17

Новый комментарий
 
fxsaber:

Визуализатор

как этим пользоваться? - очень нужна штука!

fxsaber:

Z-счет равен 0.76 (55.27%)  - без комиссии. И выглядит это так

ну вроде Вы и подтвердили мое предположение, что дело не низком МО, а скорее всего в низкой связи между сделками, т.е. вход+выход из сделки мало зависит от предыдущей и следующей пары вх+вых. , т.е Ваша ТС скорее всего нашла случайную корреляцию с графиком цены экспериментальным путем (ГА тестера) и эта корреляция некоторое время продолжалась

вот такие мои размышления, если они верны, то нужно чаще переоптимизировать такие ТС, а ТС у которых выше связь между сериями профит/убыток должны реже переоптимизироваться.... но вроде как тут тоже нужно отслеживать изменение Z-счет


ЗЫ: отчет бы тестера из статьи бы посмотреть полный , сделки не интересны, шапка интересна, хочется сопоставить с ЗЗ, если не жалко поделитесь

 
multiplicator:

Может поставщик расширил спред? Вы же можете скачать тиковую историю за тот период, и посмотреть средний размер спреда до нового года и после нового года.

Вот по неделям средневзвешенный по времени спред (в пипсах).

2018.06.04 00:05:09   33.21
2018.06.11 00:05:11   41.86
2018.06.18 00:05:01   36.99
2018.06.25 00:05:19   45.40
2018.07.02 00:05:20   41.26
2018.07.09 00:05:21   39.09
2018.07.16 00:05:14   40.79
2018.07.23 00:05:19   36.06
2018.07.30 00:05:04   33.86
2018.08.06 00:05:17   33.03
2018.08.13 00:05:04   37.92
2018.08.20 00:06:08   40.94
2018.08.27 00:05:04   39.02
2018.09.03 00:05:13   37.99
2018.09.10 00:05:11   40.37
2018.09.17 00:05:16   42.10
2018.09.24 00:05:12   38.52
2018.10.01 00:05:13   32.12
2018.10.08 00:05:12   30.94
2018.10.15 00:05:16   35.96
2018.10.22 00:05:18   32.76
2018.10.29 00:05:02   36.59
2018.11.05 00:05:14   30.08
2018.11.12 00:05:09   30.41
2018.11.19 00:05:14   30.16
2018.11.26 00:05:32   34.95
2018.12.03 00:05:07   26.41
2018.12.10 00:05:15   25.50
2018.12.17 00:05:15   28.62
2018.12.24 00:05:13   33.06
2018.12.31 00:05:09   78.09
2019.01.07 00:05:11   49.78
2019.01.14 00:05:03   33.54
2019.01.21 00:05:20   43.68
2019.01.28 00:05:07   45.67
2019.02.04 00:05:12   44.24
2019.02.11 00:05:10   40.00
2019.02.18 00:05:20   40.66
2019.02.25 00:05:20   46.09
2019.03.04 00:05:15   41.78
2019.03.11 00:05:10   43.28
2019.03.18 00:05:03   44.42
2019.03.25 00:09:06   47.47
2019.04.01 00:05:12   44.14
2019.04.08 00:05:12   47.25
2019.04.15 00:05:09   45.61
2019.04.22 00:05:13   56.57
2019.04.29 00:05:19   48.09
2019.05.06 00:28:42   49.82
2019.05.13 00:05:13   58.00
2019.05.20 00:05:13   58.75
2019.05.27 00:05:12   60.43

Постройте в Excel. На глаз, вроде, увеличился. Похоже, действительно, в этом причине.


// Средне-взвешенный по времени спред (в пипсах) за каждую неделю. Запускать в Тестере по реальным тикам.
#define MACROS(A, B)               \
  int Time##A( const datetime dt ) \
  {                                \
    MqlDateTime mdts;              \
                                   \
    TimeToStruct(dt, mdts);        \
                                   \
    return(mdts.B);                \
  }                                \
                                   \
  int A() { return(Time##A(TimeCurrent())); }

  MACROS(Day, day)
  MACROS(Month, mon)
  MACROS(Year, year)
  MACROS(DayOfYear, day_of_year)
  MACROS(DayOfWeek, day_of_week)
#undef MACROS

void OnTick()
{
  static double SumSpread = 0;
  static long SumInterval = 0;  
  
  static MqlTick PrevTick = {0};
  static int PrevDay = 0;  
    
  MqlTick Tick;
  
  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && (Tick.time - PrevTick.time) < 60)
  {
    const long Interval = Tick.time_msc - PrevTick.time_msc;
    
    SumSpread += (PrevTick.ask - PrevTick.bid) * Interval / _Point;
    SumInterval += Interval;    
  }

  const int Day = DayOfWeek();
  
  if (Day < PrevDay)
  {    
    if (SumInterval)
      Print(DoubleToString(SumSpread / SumInterval, 2));
      
    SumSpread = 0;
    SumInterval = 0;        
  }
  
  PrevTick = Tick;  
  PrevDay = Day;
}
 
fxsaber:

Вот по неделям средневзвешенный по времени спред (в пипсах).

Постройте в Excel. На глаз, вроде, увеличился. Похоже, действительно, в этом причине.

EURCHF

2019.04.08 00:10:02   5.42
2019.04.15 00:05:01   5.91
2019.04.22 00:05:03   7.31
2019.04.29 00:05:44   5.73
2019.05.06 00:31:29   5.79
2019.05.13 00:08:00   4.89
2019.05.20 00:05:02   5.29
2019.05.27 00:27:42   4.69
2019.06.03 00:10:32   4.36
2019.06.10 00:05:01   5.04
2019.06.17 00:05:01   5.09
2019.06.24 00:05:01   5.00
2019.07.01 00:05:00   5.47
2019.07.08 00:05:00   7.92
2019.07.15 00:05:01   5.55
2019.07.22 00:05:01   5.36
2019.07.29 00:05:03   6.03
2019.08.05 00:05:01   6.16
2019.08.12 00:05:02   6.49
2019.08.19 00:05:03   7.21
2019.08.26 00:05:00   6.34
2019.09.02 00:05:01   6.34
2019.09.09 00:05:01   8.14
2019.09.16 00:05:00   5.96
2019.09.23 00:05:01   6.65
2019.09.30 00:05:01   6.15
2019.10.07 00:05:00   6.22
2019.10.14 00:05:19   6.19
2019.10.21 00:05:01   7.79
2019.10.28 00:05:00   6.91

Здесь все в норме, так что ТС сливает не из-за спреда. Надо будет посмотреть изменения потенциального профита по неделям. Возможно, там что-то.


ЗЫ Это круглосуточный спред. А надо бы по времени торговли ТС.

 
fxsaber:

EURCHF

Здесь все в норме, так что ТС сливает не из-за спреда. Надо будет посмотреть изменения потенциального профита по неделям. Возможно, там что-то.


ЗЫ Это круглосуточный спред. А надо бы по времени торговли ТС.

а эквити по торговой системе, если без учета издержек тестировать, за октябрь такая же красивая как за август и сентябрь?

ну спреды у брокера не изменились, свопы тоже, комиссии тоже...

можете измерить еще заработок по положительным проскальзываниям по месяцам...
 
multiplicator:
а эквити по торговой системе, если без учета издержек тестировать, за октябрь такая же красивая как за август и сентябрь?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса"

fxsaber, 2019.10.30 12:43

Когда низкое мат. ожидание ломает результат.


Октябрь ТС оттопталась на месте (статик и интерактив). И это несмотря на сносное по стабильности выцарапывание пипсов (статик и интерактив).


Не справляется даже с комиссией ниже средней на ретейле. Ожидаем слив.

Выделил ссылку.

 
Igor Makanu:

как этим пользоваться? - очень нужна штука!

Print(ZToString()); // В конце прохода.
 
fxsaber: Print(ZToString()); // В конце прохода.

спс, тут мне еще разбираться с тестером МТ5 нужно - не юзаю пока OnTester()... функции, еще не разбирался с ними, обьем знаний большой не успеваю все поднять.... на космонавта проще выучиться чем на МТ5 )))

 
Igor Makanu:

ЗЫ: отчет бы тестера из статьи бы посмотреть полный , сделки не интересны, шапка интересна, хочется сопоставить с ЗЗ, если не жалко поделитесь

С начала апреля по конец октября. Первый сет, что стоит на мониторинге. Был получен 20-го июля.

+++++++-+++++++++-+++-+++++++++-++++++++++++-++++++++++++++--+++++++++++-+++---+
-+-++++-++++-+-++++--+--+++++++--++----+++++++--+-+++-+++++--++-+++++++++++-+-++
++--+++-+++-++--++++++++++++++++++++-++-+++++-+++++++-+++++--+++-++-+++++++--+++
+-++++++++++-+++++-+-+--++++++++++++++++++++-++++-++++--++++--++++--++--+++-+-+-
+-+++--++++++-++-+++++++-+--+-++++-+++-+-+++++++-+--+++++++++++++++--++-+----+-+
++--+--+++-+-++-++++-+-+-+++++++++-+++-+++-+--+++-+++++++--+-+++++--+++--++--+-+
--+++--+-+-++++++++++--++++++-
 
Igor Makanu:

спс, тут мне еще разбираться с тестером МТ5 нужно - не юзаю пока OnTester()...

Можете в OnDeinit вызвать, или в деструкторе объекта в глобальной области видимости (либо статик-объекта).

 
fxsaber:

С начала апреля по конец октября. Первый сет, что стоит на мониторинге. Был получен 20-го июля.

ОК, спс, будет с чем сравнивать

возможно я уже от своей идеи насчет поиска большого Z-счета отвлечься не могу, но но генерирую ТС, благо добился отличной скорости в оптимизаторе ))) - в общем я возможно и ошибаюсь, но то, что у меня оптится 2019.01.01 - 2019.04.01 с большим Z-счетом ?

то до текущего дня проходит тест без слива.....


в общем информации мало, по анализу стейтов, в основном, чем и я занимаюсь, некие фантазии 

1...101112131415161718192021222324...33
Новый комментарий
Причина обращения: