Automated Trading Championship 2007: Статистический отчет №1
Полный список всех торговых операций Участников за первые 6
недель Чемпионата:
Automated_Trading_Championship_2007_Raw_Report_6_Week.zip (1190 kb)
Automated_Trading_Championship_2007_Raw_Report_6_Week.zip (1190 kb)
Файлы:
Решил на этих данных (за 6 недель) проанализировать, сколько в среднем пипсов зарабатывает/теряет трейдер без учета спредов и свопов, т.е. исключительно за счёт правильного выбора момента открытия/закрытия сделок.
Взял сделки по самому торгабельному инструменту - EURUSD.
Всего 12506 сделок - вполне достаточная выборка для статистического анализа.
Итак, средний убыток без учета свопов равен -2.71 пипса на сделку.
Из них:
-2.00 пипса - номинальный спред
-0.16 пипса - это средний убыток на сделку за счет исполнения стоп-лоссов с гэпом (в то время как тейки исполняются при гэпах строго по заявленной цене)
Остаётся -0.55 пипса. Из них несколько десятых можно еще убрать за счет проскальзывания при исполнении рыночных ордеров.
Но всё равно окажется, что средний трейдер даже при нулевом спреде и идеальном брокере торговал бы в убыток или в лучшем случае в ноль!
Так чем мы лучше обезьян? :)
Взял сделки по самому торгабельному инструменту - EURUSD.
Всего 12506 сделок - вполне достаточная выборка для статистического анализа.
Итак, средний убыток без учета свопов равен -2.71 пипса на сделку.
Из них:
-2.00 пипса - номинальный спред
-0.16 пипса - это средний убыток на сделку за счет исполнения стоп-лоссов с гэпом (в то время как тейки исполняются при гэпах строго по заявленной цене)
Остаётся -0.55 пипса. Из них несколько десятых можно еще убрать за счет проскальзывания при исполнении рыночных ордеров.
Но всё равно окажется, что средний трейдер даже при нулевом спреде и идеальном брокере торговал бы в убыток или в лучшем случае в ноль!
Так чем мы лучше обезьян? :)
Попробуйте написать собственный отчет с выкладками по результатам
этих 6 недель?
Если получится хорошая аналитика, то опубликуем его под Вашим именем на сайте Чемпионата и переведем на английский с китайским.
Если получится хорошая аналитика, то опубликуем его под Вашим именем на сайте Чемпионата и переведем на английский с китайским.
OK, я попробую. Есть пара интересных моментов, которые я сам хотел
бы просчитать. Может, и остальным будет интересно. Думаю, к среде
будет готово.
Выложил в новой ветке:
'Анализ сделок Чемпионата'
На серьёзную аналитику не тянет, но результаты интересные
'Анализ сделок Чемпионата'
На серьёзную аналитику не тянет, но результаты интересные
На сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2007 опубликована статья Статистический Отчет №1. Прошел месяц соревнования и у нас появилось обширное поле для анализа. В первой части отчета приводятся разлрезультаты по Equity всех Участников Чемпионата.
Полный текст статьи опубликован на сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2007 в разделе "Новости".
Чемпионат Automated Trading Championship 2007 организован компанией MetaQuotes Software Corp. при спонсорской поддержке ODL Securities Limited, Alpari (UK) Limited, FXDD и популярного журнала TRADERS`.