А прогнозирование можно организовать и иначе, чем представлено на этой гифке, поэтому эта гифка совершенно ничего не доказывает. Зато хорошо демонстрирует восстановление функции, основанной на исходных данных, распространяемое на следующий интервал.
красиво...только вам не кажется, что функцию надо "зеркалить".
Просто даже по логике вещей, от симметричности сделок. Одно плечо сделок в прошлом, а второе, которое в будущем, ему в некотором роде симметрично. Тот кто купил внизу, тот где-то наверху продаст, способствуя замедлению и развороту. А если цена сразу пошла вниз, то он раньше и выйдет. Не то чтобы в точности, но центральная симметричность должна проявляться.
красиво...только вам не кажется, что функцию надо "зеркалить".
Просто даже по логике вещей, от симметричности сделок. Одно плечо сделок в прошлом, а второе, которое в будущем, ему в некотором роде симметрично. Тот кто купил внизу, тот где-то наверху продаст, способствуя замедлению и развороту. А если цена сразу пошла вниз, то он раньше и выйдет. Не то чтобы в точности, но центральная симметричность должна проявляться.
это просто преобразование Фурье, которое раскладывает сигнал (график цены) на заданном периоде на сумму N гармоник ( N синусоид разной аплитуды, частоты и фазовым сдвигом). Об этом по сути и повествует теорема Котельникова, о которой говорил Олег. Зеркальте, не зеркальте - без разницы. Практическое применение для прогноза - нулевое, такое же как подбрасывание монеты. Для этого и предоставил анимированную визуализацию и код. Это лишь один из бесконечного числа возможного нахождения закономерностей числовых рядов. Очень наивно полагать, что можно найти какую-то универсальную закономерность, которая сможет в конечном итоге помочь прогнозированию будущей цены. Все совпадения случайны и носят лишь временный характер. Это мой посыл. Об этом я уже говорил здесь. И данная ветка - бесполезная ментальная жвачка, которая просто отнимает время и вводит в заблуждение неокрепшие умы.
это просто преобразование Фурье, которое раскладывает сигнал (график цены) на заданном периоде на сумму N гармоник ( N синусоид разной аплитуды, частоты и фазовым сдвигом). Об этом по сути и повествует теорема Котельникова, о которой говорил Олег. Зеркальте, не зеркальте - без разницы. Практическое применение для прогноза - нулевое, такое же как подбрасывание монеты. Для этого и предоставил анимированную визуализацию и код. Это лишь один из бесконечного числа возможного нахождения закономерностей числовых рядов. Очень наивно полагать, что можно найти какую-то универсальную закономерность, которая сможет в конечном итоге помочь прогнозированию будущей цены. Все совпадения случайны и носят лишь временный характер. Это мой посыл. Об этом я уже говорил здесь. И данная ветка - бесполезная ментальная жвачка, которая просто отнимает время и вводит в заблуждение неокрепшие умы.
просто есть нюанс - у нас не совсем абстрактный числовой ряд. Существует причинно-следственная связь между прошлым выраженным в графике и будущем. Это открытые сделки. Мы не знаем когда точно и в каком объёме они реализуются, но можем предполагать что это в массе повлечёт некоторую симметричность. И симметрия скорее всего будет проявляться после "импульсов" - цена резко попёрла вверх, кто стоял в шорт повылетал по стопам или сам ушёл. Из прежних остаются кто в лонг, и их закрытия будут довольно симметричны (смазаны, но не суть).
строя экстраполяцию, забываем про второе плечо. Экстраполируем первое, которое уже случилось, от других обстоятельств и не повторится впредь. Может мы и получили примерно-правильный результат, интерпретируем это неверно, знак должен быть другой. По аналогиям - как энергия, которая слагается из потенциальной и кинетической.
Да, забыл совсем про фурье, отлично справляется с интерполяцией. Думаю многие баловались. А вот с экстраполяцией проблемы получаются, результаты странные, иногда попадает, иногда нет.
Но что интересно, в рамках прогнозирования, если пытаться прогнозировать при помощи фурье функцию вейрштрассе, то прогноз пальцем в небо получается ( если для анализа брать меньше периода). Хотя фукция не случайна и имеет вполне конкретную формулу.
Вероятно любой метод анализа будет приводить к подобным результатам, пока не бцдет точной формулы, характерной именно для этого ряда.
Индикатор состоит из трех линий- селл(красная), бай(синяя) и линии трейдера (желтая). Он прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы. При осуществлении торговых сделок нужно придерживаться желтой линии трейдера, являющейся преимущественной линией движения цены, которая указывает...
Так какой в этом толк. На качество прогноза это не влияет.
На анимированной гифке красная линия - линия прогноза
можно еще здесь посмотреть:
https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839
красиво...только вам не кажется, что функцию надо "зеркалить".
Просто даже по логике вещей, от симметричности сделок. Одно плечо сделок в прошлом, а второе, которое в будущем, ему в некотором роде симметрично. Тот кто купил внизу, тот где-то наверху продаст, способствуя замедлению и развороту. А если цена сразу пошла вниз, то он раньше и выйдет. Не то чтобы в точности, но центральная симметричность должна проявляться.
красиво...только вам не кажется, что функцию надо "зеркалить".
Просто даже по логике вещей, от симметричности сделок. Одно плечо сделок в прошлом, а второе, которое в будущем, ему в некотором роде симметрично. Тот кто купил внизу, тот где-то наверху продаст, способствуя замедлению и развороту. А если цена сразу пошла вниз, то он раньше и выйдет. Не то чтобы в точности, но центральная симметричность должна проявляться.
это просто преобразование Фурье, которое раскладывает сигнал (график цены) на заданном периоде на сумму N гармоник ( N синусоид разной аплитуды, частоты и фазовым сдвигом). Об этом по сути и повествует теорема Котельникова, о которой говорил Олег.
Зеркальте, не зеркальте - без разницы. Практическое применение для прогноза - нулевое, такое же как подбрасывание монеты. Для этого и предоставил анимированную визуализацию и код.
Это лишь один из бесконечного числа возможного нахождения закономерностей числовых рядов. Очень наивно полагать, что можно найти какую-то универсальную закономерность, которая сможет в конечном итоге помочь прогнозированию будущей цены.
Все совпадения случайны и носят лишь временный характер. Это мой посыл. Об этом я уже говорил здесь. И данная ветка - бесполезная ментальная жвачка, которая просто отнимает время и вводит в заблуждение неокрепшие умы.
это просто преобразование Фурье, которое раскладывает сигнал (график цены) на заданном периоде на сумму N гармоник ( N синусоид разной аплитуды, частоты и фазовым сдвигом). Об этом по сути и повествует теорема Котельникова, о которой говорил Олег.
Зеркальте, не зеркальте - без разницы. Практическое применение для прогноза - нулевое, такое же как подбрасывание монеты. Для этого и предоставил анимированную визуализацию и код.
Это лишь один из бесконечного числа возможного нахождения закономерностей числовых рядов. Очень наивно полагать, что можно найти какую-то универсальную закономерность, которая сможет в конечном итоге помочь прогнозированию будущей цены.
Все совпадения случайны и носят лишь временный характер. Это мой посыл. Об этом я уже говорил здесь. И данная ветка - бесполезная ментальная жвачка, которая просто отнимает время и вводит в заблуждение неокрепшие умы.
просто есть нюанс - у нас не совсем абстрактный числовой ряд. Существует причинно-следственная связь между прошлым выраженным в графике и будущем. Это открытые сделки. Мы не знаем когда точно и в каком объёме они реализуются, но можем предполагать что это в массе повлечёт некоторую симметричность. И симметрия скорее всего будет проявляться после "импульсов" - цена резко попёрла вверх, кто стоял в шорт повылетал по стопам или сам ушёл. Из прежних остаются кто в лонг, и их закрытия будут довольно симметричны (смазаны, но не суть).
строя экстраполяцию, забываем про второе плечо. Экстраполируем первое, которое уже случилось, от других обстоятельств и не повторится впредь. Может мы и получили примерно-правильный результат, интерпретируем это неверно, знак должен быть другой. По аналогиям - как энергия, которая слагается из потенциальной и кинетической.
Да.
Вот например Фурье около наклонной прямой. ))
Фурье около квадратной параболы:
Или полином:
Вариант с расчетом коэф. чем не устраивает?
Приведённый в первом посте ряд - чисто абстрактный.
Реальный ряд выглядит так:
или так
Результат какой нибудь положительный есть на демке?
Приведённый в первом посте ряд - чисто абстрактный.
Реальный ряд выглядит так:
или так
По мотивам https://www.mql5.com/ru/code/10339
Результат какой нибудь положительный есть на демке?
Скоро запущу центовый реал и выставлю сигнал.
Скоро запущу центовый реал и выставлю сигнал.
ааа...
кстати, мягко говоря интернет захламлен таким