Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 124
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дисбаланса в котировках (в пределах одного ДЦ) не найдете. Если найдете, нужно будет идеальное исполнение. Сможете идеально исполнить, не факт что дадут вывести.
В пределах разных ДЦ - попробуйте, опять таки все упирается в реализацию. По своим наблюдениям, если считать, что у всех ДЦ примерно одинаковые котировки, заработок - несколько спредов. ИМХО, оно того не стоит.
Дисбаланса в котировках (в пределах одного ДЦ) не найдете. Если найдете, нужно будет идеальное исполнение. Сможете идеально исполнить, не факт что дадут вывести.
В пределах разных ДЦ - попробуйте, опять таки все упирается в реализацию. По своим наблюдениям, если считать, что у всех ДЦ примерно одинаковые котировки, заработок - несколько спредов. ИМХО, оно того не стоит.
Спс. В планах по форе и крипте.
А Ваш метод имеет что-то общее с типичным парным трейдингом: покупать упавшую, продавать взлетевшую валюты?
И используете ли Вы регрессию в методе? (что-то из её формулы или саму формулу)
Для построения треугольника не нужны никакие статистические методы, это чисто выравнивание валют в симметричный идеал, и всё.
Статистические и любые другие методы могут применяться только после того как будет правильно рассчитан треугольник.
Вот вам скрин для осознания. Может так дойдёт. Тут наглядное построение для внутридневного схлопа. Пары приведены в один масштаб, и две пары принудительно сдвинуты на 500 пп на начало каждого дня.
Не находите как пары любятся каждый день? )) То есть каждый день схлопы по 500 пп. Ага, понимаем, что тут есть рыба. И это только один из вариантов множества подходов.
Можно построить цельные кривулины без сдвига, там уже будет другая картина, более продолжительная по времени и т.д.
Но это всего лишь наглядное представление как это работает.
Дальше рассчитываем эквити за любой период, в данном случае всё так же от начала суток.
Я начал считать от часа, чтоб исключить не нужную волатильность в связи ролловером.
А затем применяем формуле чтоб привести к идеальной симметрии, и строим каждую пару через кросс,
но у меня тут пока без формуле, а по другому расчёту, но это почти тоже самое, только чуть не точная симметрия.
Начинаем думать что с этим делать дальше, или придумываем стратегию и торгуем её
или дальше разрабатываем стратегию используя полученный результат как новые данные для дальнейших расчетов.
Повторю, что это только один подход который я построил, вариантов построения может быть несколько, это же как конструктор.
Можно не ограничиваться одним треугольником, а добавить ещё один или несколько.
Тут уже должен работать мозг что с этим делать дальше, но факт в том, что мы получили истинное поведение инструментов без искажений и ошибок выраженные через их кросс.
Да еще и в стационарном виде на не коинтегрированых парах )), не от этого ли страдает вся статистика и МО?
Для построения треугольника не нужны никакие статистические методы, это чисто выравнивание валют в симметричный идеал, и всё.
Статистические и любые другие методы могут применяться только после того как будет правильно рассчитан треугольник.
Вот вам скрин для осознания. Может так дойдёт. Тут наглядное построение для внутридневного схлопа. Пары приведены в один масштаб, и две пары принудительно сдвинуты на 500 пп на начало каждого дня.
Не находите как пары любятся каждый день? )) То есть каждый день схлопы по 500 пп. Ага, понимаем, что тут есть рыба. И это только один из вариантов множества подходов.
Можно построить цельные кривулины без сдвига, там уже будет другая картина, более продолжительная по времени и т.д.
Но это всего лишь наглядное представление как это работает.
Дальше рассчитываем эквити за любой период, в данном случае всё так же от начала суток.
Я начал считать от часа, чтоб исключить не нужную волатильность в связи ролловером.
А затем применяем формуле чтоб привести к идеальной симметрии, и строим каждую пару через кросс,
но у меня тут пока без формуле, но это почти тоже самое, только чуть не точная симметрия.
Начинаем думать что с этим делать дальше, или придумываем стратегию и торгуем её
или дальше разрабатываем стратегию используя полученный результат как новые данные для дальнейших расчетов.
Повторю, что это только один подход который я построил, вариантов построения может быть несколько, это же как конструктор.
Можно не ограничиваться одним треугольником, а добавить ещё один или несколько.
Тут уже должен работать мозг что с этим делать дальше, но факт в том, что мы получили истинное поведение инструментов без искажений и ошибок выраженные через их кросс.
Да еще и в стационарном виде на не коинтегрированых парах )), не от этого ли страдает вся статистика и МО?
на скринах слишком похоже на эффект от фиксирования точки наблюдения. От указанного времени - обязательно все расходятся. И скорость расхождения строго по времени как ~sqrt(sum(тиковый_объём)). А так как он (тиковый объём) примерно одинаков и цикличен, то даже грезятся приделы и формулЕ.
Перепроверьте себя.
По беспределу, как в последний раз, без устали твори.
Статистика и МО не собьют тебя с пути.
на скринах слишком похоже на эффект от фиксирования точки наблюдения. От указанного времени - обязательно все расходятся. И скорость расхождения строго по времени как ~sqrt(sum(тиковый_объём)). А так как он (тиковый объём) примерно одинаков и цикличен, то даже грезятся приделы и формулЕ.
Перепроверьте себя.
Естественно будет фиксированная начальная точка. А как ты эквити посчитаешь? не открыв виртуальную позицию.
Ты посмотри внимательно на первый скрин, и как любятся пары каждый день. От указанного времени - обязательно одна из пар сходится ))
Тики тут вообще не в тему, на скринах 15м график
Делаем сделку по сбалансированному треугольнику, вариант № раз (не вполне правильный)
Берём наобум 3 актива, теста ради — XAU как максимальный, NZD – как минимальный и EUR близок к середине.
Сделаем треугольник XAU->NZD->EUR->(XAU) и посмотрим что с ним будет в конце недели/месяца.
Взвешенные индексы (хотя можно брать действующий цены):
XAU – 0.173218
EUR – 0.095461
NZD – 0.052389
Оборот по сделке XAU->NZD пропорционален индекса EUR (его уровновешивает) = 0.95461
аналогично NZD->EUR = 0.173218
и EUR->XAU = 0.052389
вычитая бестолковый 0-й треугольник (мин.индекс), имеем:
XAU->NZD = 0.95461 – 0.052389 = 0,043075
NZD->EUR = 0,120829
общей суммой весов = 0,043075+0,120829=0,163904
Инвестируем в операцию 2000usd,
В плечо XAU->NZD попадёт 2000*0,043075/0,163904 = 525.61 usd (на 525.61 продаём золото и на 525.61 покупаем NZD)
В плечо NZD->EUR попадёт всё остальное = 2000-525.61 usd = 1474,39 (на 1474.39 продаём NZD и на столько-же поупаем EUR)
Таких дивных кроссов у нас нет, поэтому в изложении на мажоры :
XAUUSD – sell, объём эквивалент 525.61 USD на момент сделки
NZDUSD – sell , объём эквиваент 1474.39-525.61 = 948.78
EURUSD – buy , объёмом 1474.39 usd
Остаётся объёмы изложенные в usd перевести в базовую валюту котировки по текущему курсу, учесть размер тика и размер лота...
Но принципиально что «сбалансированный цикличный треугольник» вылился в операцию покупка EUR против корзины XAU+NZD с той-же средней ценой
довольно бестолковая вещь — оно по первости будет зависить от колебаний USD (коррелировать/коинтегрировать слабея со временем), потом замрёт и будет около 0. (расходясь в +-4% как у всех). Это просто операция внутри сбалансированной корзины, а в них можно аккуратно менять buy на sell и обратно.
Просто операцию выделенную красным сделали неверно — хоть и по бухгалтерии вроде как ok, эта операция необходима.
но нарушили задуманный баланс; в местной алгебре вычитание 0-й треугольника (общей константы, нуля мать его так) это заодно ещё и не вполне линейная коррекция прочих весов (оставшихся объёмов).
Друзья давайте уже перестанем ругаться и оскорблять друг друга а перейдем к конкретным действиям. Вот мне сейчас нужны индикаторы коинтеграции и силы валют/валютных пар. Что у кого есть кидайте я буду только рад.
Тут были тесты на стационарность и коинтеграцию.
Не помню на сколько там всё корректно, в архивах нашёл у себя.
Начинаем думать что с этим делать дальше, или придумываем стратегию и торгуем её
или дальше разрабатываем стратегию используя полученный результат как новые данные для дальнейших расчетов.
Повторю, что это только один подход который я построил, вариантов построения может быть несколько, это же как конструктор.
Можно не ограничиваться одним треугольником, а добавить ещё один или несколько.
Тут уже должен работать мозг что с этим делать дальше, но факт в том, что мы получили истинное поведение инструментов без искажений и ошибок выраженные через их кросс.
Да еще и в стационарном виде на не коинтегрированых парах )), не от этого ли страдает вся статистика и МО?
Добрый день.Если ваш треугольник визуализировать как он двигается по кругу,как маятник,или в царя горы играют валютные пары?
Добрый день.Если ваш треугольник визуализировать как он двигается по кругу,как маятник,или в царя горы играют валютные пары?