Вопрос чисто теоретический к математикам. С возможностью перехода в практическую плоскость. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поймите, наконец раз и навсегда, только мне удалось распространить МНК в область нелинейных зависимостей, поглощающий, в том числе, МНК Гаусса для линейной области.
Слышь, доцент, ну не смеши а? А то можно лопнуть со смеху.
Поймите, наконец раз и навсегда, только мне удалось распространить МНК в область нелинейных зависимостей, поглощающий, в том числе, МНК Гаусса для линейной области.
Если бы вы жили в 17-18 веках, то вас либо прославили бы, либо сожгли
но сейчас все только поржут, даже самые отсталые. Вернее, отсталые поржут а умные промолчат :)
Если бы вы жили в 17-18 веках, то вас либо прославили бы, либо сожгли
но сейчас все только поржут, даже самые отсталые. Вернее, отсталые поржут а умные промолчат :)
Да ладно-то про отсталых))
Пока YS не утопил всё в восторгах от познаний арифметики :-)
надо вернуться к топику
В любой момент времени, для любого зигзага можно сделать "покрывающий"/"сходящийся" ("змейку", нет устоявшегося термина)
зигзаг обладающий следующим свойством:
- каждый новый максимум меньше предыдущего
- каждый новый минимум больше предыдущего
причём построение однозначно.
Я такое использую просто визуально, но
кто-то на форуме уже проводил стат.изучение сего предмета, к сожалению нужное сообщение сложно найти.
Я так думаю, что автор того поста не поленится ещё раз поделиться результатом или выводами.
Если кто-то утверждает, что, нет такой волшебной формулы, это не означает воспринимать его как истину в последней инстанкции .
может хватит нести "доброе светлое" вне своей темы ? тут это явный неприкрытый флуд, не относящийся к вопросу ТС.
вроде взрослый человек, а заставляете нажать кнопку "нарушение"
Пока YS не утопил всё в восторгах от познаний арифметики :-)
надо вернуться к топику
В любой момент времени, для любого зигзага можно сделать "покрывающий"/"сходящийся" ("змейку", нет устоявшегося термина)
зигзаг обладающий следующим свойством:
- каждый новый максимум меньше предыдущего
- каждый новый минимум больше предыдущего
причём построение однозначно.
Я такое использую просто визуально, но
кто-то на форуме уже проводил стат.изучение сего предмета, к сожалению нужное сообщение сложно найти.
Я так думаю, что автор того поста не поленится ещё раз поделиться результатом или выводами.
Видимо, это было моё сообщение. Топикстартеру такой подход не нравится - обзывает его гонором, хотя это всего лишь обычный матстат.
Кстати, для величин колен зигзага заметного отклонения от СБ (для основных валют) я тоже не заметил.
Видимо, это было моё сообщение. Топикстартеру такой подход не нравится - обзывает его гонором, хотя это всего лишь обычный матстат.
Кстати, для величин колен зигзага заметного отклонения от СБ (для основных валют) я тоже не заметил.
сейчас пора ехать, поэтому быстро, кратко и скорее всего с ошибками:
по минимумам/максимум сей фигуры можно построить регрессию n*e^k+c (если память не изменяет - она такая) , в экселе это "трендовая линия". Потому-что от построения это затухающие колебания. И даже взять среднюю от двух полученных - это типа текущий центр, линия схождения, или цена к которой всё стремится.
можно ли вытянуть оттуда чего стоящего, надо сильно-сильно думать и обосновывать.
сейчас пора ехать, поэтому быстро, кратко и скорее всего с ошибками:
по минимумам/максимум сей фигуры можно построить регрессию n*e^k+c (если память не изменяет - она такая) , в экселе это "трендовая линия". Потому-что от построения это затухающие колебания. И даже взять среднюю от двух полученных - это типа текущий центр, линия схождения, или цена к которой всё стремится.
можно ли вытянуть оттуда чего стоящего, надо сильно-сильно думать и обосновывать.
В случае СБ отношение соседних колен распределено равномерно на отрезке [0,1]. Поэтому каждое следующее колено будет в среднем в два раза меньше предыдущего, т.е. регрессия будет иметь вид: x(n)=x(n-1)(1/2+e(n)), где e(n) - остаток равномерно распределённый на [-1/2,1/2].
Поскольку в случае СБ никакая прибыльная стратегия невозможна, то нужно искать отклонения цен от него. В данном случае это означает, что нужно найти алгоритм который выделяет моменты времени, для которых отношение соседних колен (в будущем) распределено по закону отличному от равномерного.
Те, которые хотят расправиться с форексом с какими-то формулами, показывают что не умеют прибыльно торговать руками.
Из этого вытекает что не понимают форекс и характер формирования и движение цен.
Это аксиома.
Те, которые хотят расправиться с форексом с какими-то формулами, показывают что не умеют прибыльно торговать руками.
Из этого вытекает что не понимают форекс и характер формирования цен.
Это аксиома
Можно конечно торговать и руками, но сидеть постоянно у экрана... Как-то не очень хорошо. Если можно более менее логику описать в эксперте, и пусть компьютер сам работает. Он железный, вот и пусть пашет...