Обсуждение статьи "Создание цифровых фильтров, незапаздывающих по времени" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Единственный не противоречащий устройству мира подход к созданию незапаздывающего (истинно) фильтра я нашёл лишь в раздельном сглаживании.
О чем речь пояснят три картинки. Котировки - а барах М5, 3 раза по 288 (трое суток).
видите? каждый в отдельности график (синий и красный) запаздывает относительно цены, но лишь "наполовину", когда ход цены не совпадает с его ходом.
Другой алгоритм строит то красивее:
если взять SMA от красной и синей кривой, получим интересный канал (показаны SMA, запаздывающие на 100 баров, то есть по 201 бару):
для наглядности графики сглаженные сдвинуты влево на z=100 баров.
Так вот. Если на втором графике научиться вовремя "прыгать" между красной и синей кривой, составив результат кусочно - из незапаздывающих кусочков красной и незапаздывающих кусочков синей кривых, то результат не будет запаздывать вовсе. И некоторое сглаживание налицо. Хотя если формально ввести критерий, равный например отношению сумм модулей первых разностей, то фильтр может оказаться и не фильтром вовсе, а иметь бОльшую волатильность :-)
Численно попытаться "обмануть" устройство мира можно ещё так: задать дополнительное (очень сильное) условие: "длина" (сумма модулей первых разностей) сглаженной кривой либо фиксирована на единицу времени, либо задаётся как доля от длины оригинальной кривой. А далее минимизируем невязку и прочие фантазии. Суть в том, что дополнительное очень сильное условие ограничения длины кривой на выходе алгоритма фильтрации приводит к тому что перерисовки есть, но не на "последних барах", а равномерно по всему интервалу, и очень маленькие, не более спреда.
А вот такая конструкция - фильтр? Или нет? (на первых барах красная кривая рисуется совпадающей с оригинальной кривой, не смотрим туда).
Сглаживание - сильное. Запаздывание - очень сильное. На ступеньке это будет видно. Но на РЕАЛЬНЫХ КОТИРОВКАХ фокус в том что РЕАЛЬНОЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ЗАПАЗДЫВАНИЕ таковым не выглядит.
Раздельное сглаживание подобное вышеописанному можно получить из красивой идеи: катаем по графику колесо. Шарик-с.
Всё ясно из картинок:
опять же ... если научиться прыгать между раздельно (кусочно по стреле времени) запаздывающими кривыми... :-)
Можно пытаться рассчитывать взвешенные средние, привязывая веса к производной цены. Сильно, нелинейно, степенными или показательными функциями. Результат будет иметь большое окно усреднения и на ступеньке будет видно что запаздывание равно половине окна, но визуально запаздывание будет лишь на участках с низкой волатильностью, а все движухи фильтр будет "брать" сразу. С запаздыванием в ничтожные доли бара.
по сути здесь нельзя вовсе определить "запаздывание". оно разное в каждой точке фильтра. Неясно даже что с чем сравнивать.
Серая пунктирная не Хевисайд. Ступенька должна быть вертикальной. Если дело в том что дискретизация такая по абциссе, и рисуется линией, жаль. ненаглядно. И я имел в виду увидеть при бОльших значениях сглаживания. Чтобы запаздывание было больше показанных 3 баров. А вообще если запаздывание мало, то я обычно практикую повтор этого сколько надо раз: применяю фильтр к результату фильтрации, через тысячу повторений всё видно, становится ясно какая доля бара запаздывания содержится в алгоритме при видимом крохотном сглаживании.
Сначала все три линии совпадают и равны нулю. Потом 10 Jun 1:00 идет гэп на +1 (все три линии совпадают, фильтр воспринимает это как положено без задержки). Потом моментум падает через установленные 14 периодов как ему и положено до нуля, пунктирная линия продолжается на +1. Фильтр воспринимает это движение моментума как шумовое (как и положено, т.к. у нас должно быть +1) и пытается сгладить это дело.
Не понял про какие три бара пишите.
Вот кстати к вопросу о "научиться прыгать" между кривыми раздельного сглаживания (и раздельного кусочного по времени запаздывания):
на самом деле и прыгать не нужно: после дополнительного построения надстройки над алгоритмом кривые "раздельного сглаживания" становятся другими, с другим физическим смыслом, но смотрим на их среднее - розовую линию между красной и синей:
Более крупным планом (меньше баров по оси времени) с в 2 раза меньшим запаздыванием и на другом куске курса:
вопрос: розовая кривая - фильтр? Да. Запаздывает? Да. Дико. На ступеньке будет видно. На котировках - на взгляд - можно презентовать как незапаздывающий.
Не понял про какие три бара пишите.
Могу порекомендовать перед фильтрациями провести осмысленную обработку данных. Там можно придумать много что. Банальный пример.
Входные данные - две кривые - евродоллар ED и фунтдоллар PD.
выберем новую валюту котировки вместо доллара. N. Связанную с долларом соотношением:
Что получаем? О, много что.
вот зависимость D от N.
А вот E от N и P от N:
так вот, все три валютных отношения в треугольнике приведены к ПОЧТИ одной форме. Исследования ФОРМ это отдельная песня, здесь лишь показываю чего можно добиться простейшей подстановкой.
Так вот, EN и PN коррелируют практически единично. А форма DN отличается, корреляция на этом интервале между EN и DN будет около 0,9979. А не 0,9999999... как у EN и PN.
Анализируя и подстраивая всё так, чтобы форма всех трёх графиков совпадала ИДЕАЛЬНО, с корреляцией точно равной 1, исходя из условия минимальной волатильности всех трёх кривых можно сделать любопытные вещи.
Проще говоря поправлять формы графиков "по-наглому", не арифметически, а ЛОГИЧЕСКИ, сравнивая их. Заведомо зная что все ну очень близки.
А вообще я могу задать любую произвольную форму и задать новую валюту котировки так что формы отношений всех валют к новой валюте котировки будут максимально возможно совпадать с этой произвольно заданной формой... с сохранением всех отношений между валютами и их отношениями... но тонкие разницы между формами будут. И это есть предмет анализа.