Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 14

Новый комментарий
 
Igor Makanu:

чтоб не соврать, ну точно с полгода приглядываюсь к Вашему индикатору - Каналы, и что интересно даже в МТ ни разу не запустил, но рисунки и видео довольно часто разглядываю

делал в прошлом месяце работу - нужно было трендовые линии по вершинам ЗигЗага продолжить с определенным алгоритмом - в тестере будут картинки примерно как Ваши каналы - цена то отобьется от трендовой то нет - красотища.....

думал сегодня вот взять и заняться изучением Вашего индикатора.... но вот почему то кажется, что мои трендовые по ЗЗ, что Ваши Каналы - это просто иллюзия.... нужно определиться не то, что мы видим "закономерности",  а что реально происходит и что можно взять для построения ТС - да в принципе ничего: что канал, что трендовые строим по 2-м точкам и все что произойдет в дальнейшем - это будет еще одно касание линии канала (трендовой) или не будет  - к чему веду, что максимум будет третья точка, но не будет 4-й или 5-й... точки касания этого канала (трендовой) - прошу заметить, что часто бывает и третьей точки касания линии не будет тоже довольно частое событие. Т.е. статистически тут не может быть закономерностей

имхо, иллюзия это, что есть в продолжении канала или трендовой прогноз будущего движения цены

У меня алгоритм построения каналов носит предсказательный характер, т.е канал еще не сформирован, но он уже обнаружен. 

 
Uladzimir Izerski:

У меня алгоритм построения каналов носит предсказательный характер, т.е канал еще не сформирован, но он уже обнаружен. 

такая-же фигня :-)

фигня, потому-то это не очень сложно как казалось

 
Maxim Kuznetsov:

такая-же фигня :-)

фигня, потому-то это не очень сложно как казалось

Это не сложно, но это важно знать развитие дальнейших событий. Мне важнее знать, что будет, а не то что было.

На историю можно смотреть бесконечно, но на ней уже не заработаешь реальных денег, а только тестерные..

 
Andrey Azatskiy:

Ну средние и СКО - это основа статистики можно сказать с ними спорить не стоит, однако торговых систем чисто на средних - не найти практически прибыльных (ну имею ввиду если класику учебников использовать)...
Я руками давно уже не торговал, однако паттерны волн все таки просматриваются на рынке и если говорить про фракталы - то это первое что приходит на ум - ведь основная идея волн это по сути рисунок в рисунке.

Повторюсь (здесь об этом уже говорил). 

Конечно вся ценовая история(включая прошлое и будущее) любого инструмента - это фрактал с относительно небольшой формулой.

Но вычислить эту формулу - это мегасложная задача, которая не под силу никому, даже Перельману, а только Богу ))

Четко структуированные фракталы здесь не подойдут. 

Береговая линия тоже считается фракталом. Но это "случайная" фрактальная структура. Прогнозу она не подлежит современными мат. методами. Тоже самое с ценой. 

 
Igor Makanu:

чтоб не соврать, ну точно с полгода приглядываюсь к Вашему индикатору - Каналы, и что интересно даже в МТ ни разу не запустил, но рисунки и видео довольно часто разглядываю

делал в прошлом месяце работу - нужно было трендовые линии по вершинам ЗигЗага продолжить с определенным алгоритмом - в тестере будут картинки примерно как Ваши каналы - цена то отобьется от трендовой то нет - красотища.....

думал сегодня вот взять и заняться изучением Вашего индикатора.... но вот почему то кажется, что мои трендовые по ЗЗ, что Ваши Каналы - это просто иллюзия.... нужно определиться не то, что мы видим "закономерности",  а что реально происходит и что можно взять для построения ТС - да в принципе ничего: что канал, что трендовые строим по 2-м точкам и все что произойдет в дальнейшем - это будет еще одно касание линии канала (трендовой) или не будет  - к чему веду, что максимум будет третья точка, но не будет 4-й или 5-й... точки касания этого канала (трендовой) - прошу заметить, что часто бывает и третьей точки касания линии не будет тоже довольно частое событие. Т.е. статистически тут не может быть закономерностей

имхо, иллюзия это, что есть в продолжении канала или трендовой прогноз будущего движения цены

Да, та поделка содержит в себе ряд существенных недостатков, из-за которых практическое ее применение очень проблематично. Но зато она наглядно показывает, что каналов во всей истории весьма конечное число и может даже можно вывести логику старшинства. 

Основная часть недостатков уже решена.

Для прогноза неправильно рассматривать один отдельный канал. Но можно, когда рассматриваешь все в комплексе. Даже вероятность пробоя младшего канала можно разглядеть при анализе "поведения" старших. 
 

Ну посмотрите волны Вульфа (реализация есть в статьях от Дмитрия Федосеева) или тактику Адверза, там "каналы" работают несколько по другому, но, типа иногда работают, по ситуации

то есть, повторяющиеся паттерны, насколько они повторяющиеся статистику, по моему, никто не исследовал

а вообще правильно, график это один большой фрактал, и если так на это смотреть то на настоящее будет влиять абсолютно вся история, с самого начала.. на разных временных уровнях разные воздействия, которые пересекаются. Не знаю насколько достоверно это можно описать каналами, потому что если возьмете степенные, то обнаружится что тоже много интересных совпадений, и так далее.. нужна стата 

 
Nikolai Semko:Но зато она наглядно показывает, что каналов во всей истории весьма конечное число и может даже можно вывести логику старшинства. 
Для прогноза неправильно рассматривать один отдельный канал. Но можно, когда рассматриваешь все в комплексе. Даже вероятность пробоя младшего канала можно разглядеть при анализе "поведения" старших. 

я думал на эту тему, но смотрится все красиво, а для создания ТС нужны конкретные цифры - сколько раз то, а сколько раз сё - стат.наблюдения

да кстати, раз заговорили по поводу Вашего индикатора, если не ошибаюсь, то Вы рисуете их на канвасе - насколько трудоемкий процесс определения пересечения линий Вашего индикатора с баром? при работе с обычными индикаторными буферами это простое сравнение  вещественных чисел - буфера индикатора и цены , а при использовании канваса, что хоть доступно?


Maxim Dmitrievsky:

а вообще правильно, график это один большой фрактал, и если так на это смотреть то на настоящее будет влиять абсолютно вся история, с самого начала.. на разных временных уровнях разные воздействия, которые пересекаются.

вот в этом и проблема - проблема в том, что вот то, что Вы сказали на каждом "заборе" в инете написано ))) - тож читал много статей и про фракталы и про сложные самоподобные структуры, но по моему это просто писанина )))

по моим наблюдениям подобие на графиках появляется в сплесках валотильности - она не бесконечная и имеет конечные значения - т.е. по сути длины ребер ЗигЗага, но если рисовать ЗЗ на непрерывном графике, без учета торговой активности, ребра ЗЗ будут разные, а если рисовать  с учетом хотя бы сессий, то будут повторения намного чаще - думаю, что нужно график делить на часы повышенной валотильности и где валотильность низкая, как и шпильки на новостях = их вообще нужно убирать из графика - они не несут текущей инфы - инфа была или намного раньше или это просто инсайд, который ни как не отображает цена на предыдущей истории 

 
Igor Makanu:

я думал на эту тему, но смотрится все красиво, а для создания ТС нужны конкретные цифры - сколько раз то, а сколько раз сё - стат.наблюдения

да кстати, раз заговорили по поводу Вашего индикатора, если не ошибаюсь, то Вы рисуете их на канвасе - насколько трудоемкий процесс определения пересечения линий Вашего индикатора с баром? при работе с обычными индикаторными буферами это простое сравнение  вещественных чисел - буфера индикатора и цены , а при использовании канваса, что хоть доступно?

Не совсем понял вопроса. А какие могут быть трудности? 

В моем классе iCanvas для этого существуют функции 

double  X(double bar)          //The X coordinate by the bar number. The bar number must be of type double, otherwise, the bar will be interpreted as time.
double  X(datetime Time)       //The X coordinate by the time.
double  Y(double Price)        //The Y coordinate by the price.
double  Price(int y)           // Price by the Y coordinate
double  Bar(int x)             // bar number by coordinate X 
datetime  TimePos(int x)   
double    Close(int x)     
double    Open(int x)     
double    High(int x)      
double    Low(int x)    
 
Nikolai Semko:

Не совсем понял вопроса. А какие могут быть трудности? 

В моем классе iCanvas для этого существуют функции 

ОК, спасибо! , т.е. Ваш индикатор можно брать за основу канального индикатора - есть доступ к данным, это не просто "рисовалка"

Я просто не смотрел Ваш код, но за Вашим творчеством наблюдаю регулярно

 
Igor Makanu:

ОК, спасибо! , т.е. Ваш индикатор можно брать за основу канального индикатора - есть доступ к данным, это не просто "рисовалка"

Я просто не смотрел Ваш код, но за Вашим творчеством наблюдаю регулярно

Спасибо.
если Вы об этом на MQL4, то он вполне рабочий. Только медленный очень и не на канвасе. Мне удалось тот же алгоритм убыстрить где то в 1000 раз, но это пока моя интеллектуальная собственность.

Только сейчас заметил, что его скачали в русской части форума 25228 раз , а в английской 53422 раз и в топе в числе первых стоит. Приятно черт побери, хотя тогда(в 2012 году) я только начинал экспериментировать с распознанием образов.

1...7891011121314151617181920
Новый комментарий
Причина обращения: