Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поведение цены на любом ТФ идентичное. Чем ниже ТФ точнее прогноз.
Ни фига! И точка.
Среда возникновения
- у меня нет данных за 250 млн. лет как в течении этого времени менялась береговая линия Норвежских фьордов, тяжелый вариант ;) , снег \ снежинки - формируется "переход" в другое состояние паро- воздушная среда переходит в твердое состояние , а составляющие условия носят системный характер, плотность \ температура\ наличие или отсутствие ветра создают характеристики формы снежинки . Рынки - системообразующим звеном является доллар USA , однородные не однородные элементы биржи\торговые операции\ союзы государственные не государственные взаимосвязаны в преобладающем большинстве транзакции участвует доллар США.Папаши!
Я уже объяснял - фрактал это и есть плотность вероятности устойчивого, бесконечно делимого распределения. Т.е. какой срез процесса не возьми, любой объем выборки - всегда будете видеть самоподобную структуру. Пример - броуновское движение.
Рынок НЕ является самоподобной структурой. Мандельброт, вкупе с подельниками, специально запудрили мозги страждущим утверждением, что на любом ТФ торговля будет идти одинаково. Полоумные страждущие пощемились в скальпинг на низших ТФ... Итог - Мандельброт сотоварищи тупо набивают свои карманы за счет дурачков. Так-то!
Тут пробегала тема "индикатор излучения" - довольно забавно выглядит. Кажется в статьях.
Да, я тоже давно засматриваюсь в сторону фракталов.
Конечно не только цену, но и весь наш мир можно описать фракталом.
(1) Но сдается мне, что формулу этого фрактала нереально вычислить. Это под силу только Богу. Во всяком случае, у меня точно кишка тонка. ))
Четко структуированные фракталы здесь не подойдут.
Береговая линия тоже считается фракталом. Но это случайная фрактальная структура. Прогнозу она не подлежит современными мат. методами. Тоже самое с ценой.
(2) Все что сейчас называют фракталами на форексе - это лажа какая-то.
Но более интересное применение канваса лично мне видится в 3D котировках или можно еще сделать что-то наподобия тепловой карты.
Что-то типа:
Такие 3D котировки будут гораздо более информативнее чем традиционные. Не нужно будет переключаться между различными ТФ чтобы понять более общую картину. Только один общий ТФ, который будет содержать всю информацию от тиков до всех многолетней истории.
У меня нет белых пятен в понимании того, как это можно реализовать. Обязательно это реализую как-нибудь когда будет время. Более подробно не хочу говорить об этом раньше времени.
(1) Тут сначала надо концептуально понять, о каких фракталах может идти речь, затем статистически выявить их и уж потом выработать алгоритм их идентификации и алгоритм их визуализации.
(2) Полностью согласен, что фракталами их называть неправильно, просто понт это такой.
Физики и математики в обоснование определения фрактала выделяют основное свойство - самоподобие , по сути фрактал является "границей" двух противоположных тенденции и в зависимости от преобладания одной из них ( на примере рынка ) указывается название шортовая или лонговая тенденция .
Среда возникновения
- у меня нет данных за 250 млн. лет как в течении этого времени менялась береговая линия Норвежских фьордов, тяжелый вариант ;) , снег \ снежинки - формируется "переход" в другое состояние паро- воздушная среда переходит в твердое состояние , а составляющие условия носят системный характер, плотность \ температура\ наличие или отсутствие ветра создают характеристики формы снежинки . Рынки - системообразующим звеном является доллар USA , однородные не однородные элементы биржи\торговые операции\ союзы государственные не государственные взаимосвязаны в преобладающем большинстве транзакции участвует доллар США.Папаши!
Я уже объяснял - фрактал это и есть плотность вероятности устойчивого, бесконечно делимого распределения. Т.е. какой срез процесса не возьми, любой объем выборки - всегда будете видеть самоподобную структуру. Пример - броуновское движение.
Рынок НЕ является самоподобной структурой. (1) Мандельброт, вкупе с подельниками, специально запудрили мозги страждущим утверждением, что на любом ТФ торговля будет идти одинаково. Полоумные страждущие пощемились в скальпинг на низших ТФ... Итог - Мандельброт сотоварищи тупо набивают свои карманы за счет дурачков. Так-то!
Привет уважаемый коллега!
Спорить по пункту (1) не берусь. Есть ли фракталы в рыночных котировках или нет нужно доказывать эмпирически. Я это вижу в проведении в разных временных масштабах какой-то, специально для этого разработанной, кластеризации. Если элементы множества таких кластеров будут подобны, то эту структуру можно считать фракталом.
Привет уважаемый коллега!
Спорить по пункту (1) не берусь. Есть ли фракталы в рыночных котировках или нет нужно доказывать эмпирически. Я это вижу в проведении в разных временных масштабах какой-то, специально для этого разработанной, кластеризации. Если элементы множества таких кластеров будут подобны, то эту структуру можно считать фракталом.
Я это вижу в проведении в разных временных масштабах какой-то, специально для этого разработанной, кластеризации. Если элементы множества таких кластеров будут подобны, то эту структуру можно считать фракталом.
Привет, Алексей!
Да, это - верное направление. Не огульно считать рынок самоподобной структурой, а именно, работая в разных временных масштабах выявлять ее. Остаюсь при своем мнении - на рынке первично время. Время наблюдения за процессом, время между котировками и т.п. Это все образует какую-то пространственно-временную структуру. Возможно 3D-моделирование в динамике поможет ее понять...
P.S. Поглядываю за твоими работами - все, вроде, верно и канонически так сказать. Надеюсь увидеть твой личный торговый сигнал. Удачи!
Папаши!
Я уже объяснял - фрактал это и есть плотность вероятности устойчивого, бесконечно делимого распределения. Т.е. какой срез процесса не возьми, любой объем выборки - всегда будете видеть самоподобную структуру. Пример - броуновское движение.
Рынок НЕ является самоподобной структурой. Мандельброт, вкупе с подельниками, специально запудрили мозги страждущим утверждением, что на любом ТФ торговля будет идти одинаково. Полоумные страждущие пощемились в скальпинг на низших ТФ... Итог - Мандельброт сотоварищи тупо набивают свои карманы за счет дурачков. Так-то!
Наверное обсуждение должно формироваться в направлении , что - данные рынка имеют фрактальную структуру . Вероятность нивелируется по мере возникновения структуры фрактала т.е. вероятность переходит в состояние факта при условии 0= точка возникновения фрактала , 1= экстремум , 2 = коррекция модели и в зависимости от ТФ проводить анализ ранжирования фрактала по отношению к другим "цепочкам" фракталов.