Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если я правильно понял твою ТС, то это трендовая торговля, основанная на пересечении скользящих средних...
Осталось проверить как это будет выглядеть при mu(t)=sin(t).
На рынке, конечно строго периодической функции смещения матожидания нет, но это будет крайне приближенный к реалиям эксперимент, доказывающий, что на Laplace motion зарабатывать можно.
Осталось дело за малым - выделить из реального распределения приращений распределение Лапласа, чем я и займусь. Я знаю как это сделать - надо только это на практике проверить.
Судя по вашему алгоритму, приращения у вас имеют дискретное распределение (поскольку они могут принимать значения только 1 или -1), а не распределение Лапласа.
Чтобы уточнить параметр этого дискретного распределения (а именно - вероятность того, что xj=1) необходимо знать параметры распределения Лапласа альфа и бета, с которыми генерируется pj.
Неужели вы не видите дальше одного шага в шахматах?
Я специально указываю : Задатчик СБ == распределение Лапласа. То бишь, направление (знак) приращения задаётся распределением Лапласа.
Мы ж уже с вами говорили об этом, а вы опять по кругу...
То, что вы не физик сразу было видно, как только начали рассусоливать об СБ как о паршивой монетке с равномерным распределением. Повторяю еще раз - СБ это движения чего угодно, приращения которого относится к классу устойчивых распределений - равномерное, Лапласа, Гаусса, Коши и еще там что-то.
На рынке - почти распределение Лапласа с выбросами в хвосты и смещением матожидания относительно 0. Практически Laplace motion.
Если я вижу, что в теории на нем можно зарабатывать, то как раз и задача теперь для всех - выделить на рынке распределение Лапласа. Это делается прореживанием тикового ВР.
Это достойная задача - а не нытье про монетку, и что на ней нельзя заработать.
Господа!
Если вы дубеете - не лезьте сюда со своими детскими комментариями!
То, что вы не физик сразу было видно, как только начали рассусоливать об СБ как о паршивой монетке с равномерным распределением. Повторяю еще раз - СБ это движения чего угодно, приращения которого относится к классу устойчивых распределений - равномерное, Лапласа, Гаусса, Коши и еще там что-то.
На рынке - почти распределение Лапласа с выбросами в хвосты и смещением матожидания относительно 0. Практически Laplace motion.
Если я вижу, что в теории на нем можно зарабатывать, то как раз и задача теперь для всех - выделить на рынке распределение Лапласа. Это делается прореживанием тикового ВР.
Это достойная задача - а не нытье про монетку, и что на ней нельзя заработать.
Так это, что бы таким как ты было понятней. Да и там чуть раньше Олег давал ссылку на справочник Виноградова, про один из вариантов - по целочисленной сетке, тут пока и это с трудом осиливается. Так что съешь свой диплом физика-теоретика, растерев его на мелкой терке.
ps: Сами-то тут монетку кидаете. Но этого вы не видите?
Если я правильно понял твою ТС, то это трендовая торговля, основанная на пересечении скользящих средних...
Осталось проверить как это будет выглядеть при mu(t)=sin(t).
На рынке, конечно строго периодической функции смещения матожидания нет, но это будет крайне приближенный к реалиям эксперимент, доказывающий, что на Laplace motion зарабатывать можно.
Осталось дело за малым - выделить из реального распределения приращений распределение Лапласа, чем я и займусь. Я знаю как это сделать - надо только это на практике проверить.
1) Верно, в данном случае это так, с небольшими оговорками.
2) mu(t) -- это у тебя что? мат.ожидание?
3) ну где-то так
4) Совершенно ненужное бесполезное занятие. Я это уже говорил ранее, теперь вот ещё раз повторяю.
Неужели вы не видите дальше одного шага в шахматах?
Я специально указываю : Задатчик СБ == распределение Лапласа. То бишь, направление (знак) приращения задаётся распределением Лапласа.
Мы ж уже с вами говорили об этом, а вы опять по кругу...
Хорошо) Остаётся вопрос про параметры распределения Лапласа. В сообщениях выше что-то есть по этому поводу, но на картинке с алгоритмом это никак не отражено. Возможно, в маткаде есть какие-то значения по умолчанию, но мне они неизвестны.
Дядя, не лезь не в свое дело. Иди монету кидай - быстрее, выше, сильнее.
2) mu(t) -- это у тебя что? мат.ожидание?
4) Совершенно ненужное бесполезное занятие. Я это уже говорил ранее, теперь вот ещё раз повторяю.
Да. Лучше, конечно, вместо синуса непериодическую функцию относительно 0 подставить.
Т.е. считаешь, что и так будет работать?
Олег, блин, если ты нигде не ошибаешься - пиши статью. Это реально заслуживает того.
Хорошо) Остаётся вопрос про параметры распределения Лапласа. В сообщениях выше что-то есть по этому поводу, но на картинке с алгоритмом это никак не отражено. Возможно, в маткаде есть какие-то значения по умолчанию, но мне они неизвестны.
Расчёты проведены при этих параметрах : #534
эпсилон = 0
бэта = 1