Случайное блуждание : - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну хорошо.
Поскольку генератора распределения Лапласа в моей версии Mathcad'a нет, то придётся самому его генерировать. Это не проблема.
Какие, на твой взгляд, параметры распределения Лапласа являются приемлемыми для нашего поля, и их следовало бы использовать?
Корн. Справочник по математике.
Начать нужно с самого простого:
Генерируем СЧ с распределением Лапласа:
Матожидание mu=0 (то, что в Корне = эпсилон)
Среднее отклонение b=1 (в Корне = бета)
На каждом шаге считаем сумму всех ранее сгенерированных чисел - это и будет искусственная цена.
И попытаться на этом заработать.
Это будет первое приближение к реалиям рынка.
Далее - задаем функцию mu(t) допустим sin(t).
Это - второе приближение.
И т.д.
Вот это будет реальное ДЕЛО!
Для наглядности и понимания, насколько различны два распределения, насколько различно их поведение -- нормальное распределение и распределение Коши -- приведу картинку :
.
Начать нужно с самого простого:
Генерируем СЧ с распределением Лапласа:
Матожидание mu=0 (то, что в Корне = эпсилон)
Среднее отклонение b=1 (в Корне = бета)
На каждом шаге считаем сумму всех ранее сгенерированных чисел - это и будет искусственная цена.
И попытаться на этом заработать.
Это будет первое приближение к реалиям рынка.
Далее - задаем функцию mu(t) допустим sin(t).
Это - второе приближение.
И т.д.
Вот это будет реальное ДЕЛО!
Ладно. Сделаю.
Ладно. Сделаю.
Почет и уважение.
теперь с графиком прибыли
N = 100000
Очень интересные графики прибыли, спасибо Олег за предоставленную возможность. По этим графикам можно видеть канал смещенной дисперсии в положительную зону, однако средняя от увеличения количества испытаний стабилизируется, если например, в данном случае при каждом открытии отнимать спред, то пик доходности будет со временем пройден и начнется обратная тенденция. В данном случае МО прибыли константа, но никак не растущее.
Для наглядности и понимания, насколько различны два распределения, насколько различно их поведение -- нормальное распределение и распределение Коши -- приведу картинку :
Очень интересные графики прибыли, спасибо Олег за предоставленную возможность. По этим графикам можно видеть канал смещенной дисперсии в положительную зону, однако средняя от увеличения количества испытаний стабилизируется, если например, в данном случае при каждом открытии отнимать спред, то пик доходности будет со временем пройден и начнется обратная тенденция. В данном случае МО прибыли константа, но никак не растущее.
.
При смене знака реле производится закрытие открытой позиции и открытие новой позиции -- простейшая система, не учитывающая многих нюансов. Позиция = 1 лот, т.е. никакого наращивания не производится. Видно, что есть и прибыльные, и убыточные позиции. При этом мат.ожидание положительно (11 шагов), а дисперсия составляет порядка 10% мо (1 шаг). Никакой спред здесь не учтён. Но при большом желании можно учесть и спред, назначив для него какую-то долю от величины шага, например, 0.1 шага. Мне представляется, что это не внесёт каких-то кардинальных изменений в поведение графика прибыли.
Полезно будет сделать график кумулятивной прибыли, чтобы был наглядным общий результат (помимо результатов каждой сделки). Сделаю. Но попозже.
.
При смене знака реле производится закрытие открытой позиции и открытие новой позиции -- простейшая система, не учитывающая многих нюансов. Позиция = 1 лот, т.е. никакого наращивания не производится. Видно, что есть и прибыльные, и убыточные позиции. При этом мат.ожидание положительно (11 шагов), а дисперсия составляет порядка 10% мо (1 шаг). Никакой спред здесь не учтён. Но при большом желании можно учесть и спред, назначив для него какую-то долю от величины шага, например, 0.1 шага. Мне представляется, что это не внесёт каких-то кардинальных изменений в поведение графика прибыли.
Полезно будет сделать график кумулятивной прибыли, чтобы был наглядным общий результат (помимо результатов каждой сделки). Сделаю. Но попозже.
Для меня это и было ново, что средняя доходность при значительно большом количестве сделок константа, она не растет и не убывает, она стабильна. Ты можешь сделать чтобы средняя доходности постоянно росла? В данном случае я не имею ввиду за счет увеличения лотности, самой стратегией?
Для меня это и было ново, что средняя доходность при значительно большом количестве сделок константа, она не растет и не убывает, она стабильна. Ты можешь сделать чтобы средняя доходности постоянно росла? В данном случае я не имею ввиду за счет увеличения лотности, самой стратегией?
что такое средняя доходность сделки? Это сумма всех сделок, делённая на всё количество сделок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что средняя является константой, приблизительно, с небольшими вариациями, и эти вариации будут тем меньше, чем больше будет общее число сделок.
что такое средняя доходность сделки? Это сумма всех сделок, делённая на всё количество сделок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что средняя является константой, приблизительно, с небольшими вариациями, и эти вариации будут тем меньше, чем больше будет общее число сделок.
Наверное глупость спросила, чтобы средняя доходность росла, надо чтобы МО постоянно росло.