Случайное блуждание : - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эхх.... Нужен именно ряд приращений, распределенных по Лапласу...А не +1 и -1... с вероятностью, задаваемой из функции плотности вероятности. По сути, имеем ту же дрянную монетку.
На монетку мне ваще наплевать - можно или нельзя зарабатывать на ней. Наверное, можно - если тупо положить ее в карман.
Меня интересует Лаплас. Laplace motion - и ничего более.
Не плачь. Сделаю ещё и так. Но уже не сегодня.
А что в твоей программе этого проделать разве нельзя? (название вылетело из головы)
Думаю, что можно. Ничего сложного нет. Возможно, там даже встроенное распределение Лапласа есть.
Тогда прошу прощения, что влез в вашу разведывательно-выведывательную операцию)
Уши этой операции торчали ещё до открытия этой ветки. А сейчас они напряжённо зашевелились-задёргались. ;))))
Ну, спросоня не разобрался... Каюсь.
Я - туповатый дитятя, бейте меня. Просто жажда Грааля меня губит...
... застилает глаза ;)))))
Уши этой операции торчали ещё до открытия этой ветки. А сейчас они напряжённо зашевелились-задёргались. ;))))
:))) А ты как думал?! Не найдя Грааля в процессе Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней, щас всех трендовиков на уши ставить буду.
теперь с графиком прибыли
N = 100000
======================================================================================================
======================================================================================================
======================================================================================================
======================================================================================================
А если использовать две машки, тоже прибыль показывает?
2 и есть -- на картинках это видно. Мож, вопрос был о трёх и более машках? так тоже можно. Главное -- понимать смысл того, что делаешь. (то, что ты называешь тямой)
...
Меня интересует Лаплас. Laplace motion - и ничего более.
Ну что, продолжим с Лапласом? Не спеша, не торопясь... с толком, с расстановкой... с пониманием того, что при этом модель СБ можно создать многими различными способами.
Например,
1) направление и величину шага задавать одним распределением Лапласа;
2) направление задавать одним распределением Лапласа, а величину шага задавать другим распределением Лапласа;
3) можно ввести "внешний параметр", задающий изменение волатильности;
4) можно ввести "внешнюю функцию", задающую модуляцию;
5) можно ввести "внешнюю функцию", задающую изменение динамического диапазона, от которого зависит распределение Лапласа;
и т.д. вплоть до того, что всё это можно объединить в "единое целое". И при этом СБ останется СБ.
Ну что, продолжим с Лапласом? Не спеша, не торопясь... с толком, с расстановкой...
Увы... Мне щас, с расстановкой и чувством, некогда. Не найдя золотишка на Форексе, приходится мыть его на заводе - как завещал великий Дример...
Однако, Laplace motion, безусловно вызывает огромный академический интерес.
Повторю, если будет доказано, что на этом процессе (а он относится к классу СБ, как бы дурачки не были уверены в том, что СБ - это кидание монетки в разные стороны и не более того) можно заработать, то трейдерам остается одно - выделить на рынке это распределение. Это делается просеиванием тикового ВР и сидит оно на больших ТФ.
С любопытством и интересом буду следить за твоими упражнениями, если тебе не лень, конечно...
Увы... Мне щас, с расстановкой и чувством, некогда. Не найдя золотишка на Форексе, приходится мыть его на заводе - как завещал великий Дример...
Однако, Laplace motion, безусловно вызывает огромный академический интерес.
Повторю, если будет доказано, что на этом процессе (а он относится к классу СБ, как бы дурачки не были уверены в том, что СБ - это кидание монетки в разные стороны и не более того) можно заработать, то трейдерам остается одно - выделить на рынке это распределение. Это делается просеиванием тикового ВР и сидит оно на больших ТФ.
С любопытством и интересом буду следить за твоими упражнениями, если тебе не лень, конечно...
Твой очередной бросок в грааль (теперь у тебя это распределение Лапласа), без понимания сути явления, опять приведёт к слепому неосознанному "блужданию" в темноте, "авось попаду".
Твои броски в граали (различные распределения, просеивание тикового ВР, акф, негэнтропия, и прочее, прочее, прочее...) ни к чему не привели, потому что были, по сути дела, тыканием наугад. Очередной бросок в грааль опять ни к чему не приведёт, до тех пор, пока ты не изменишь свой подход к проблеме. На данном этапе дело у тебя обстоит так, что невольно приходит на ум знаменитая басня Крылова.
Мартышка и очки
Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
"Тьфу пропасть! — говорит она, — и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак:
Всё про Очки лишь мне налгали;
А проку на-волос нет в них".
Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.
К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.
а он относится к классу СБ, как бы дурачки не были уверены в том, что СБ - это кидание монетки в разные стороны и не более того
вы дурачек.) в сб приращения имеют одинаковую величину, и равняются 1 по модулю. )