Как смоделировать работу лимитными ордерами и протестировать систему? По рынку то всё просто.
Если график коснулся ценового уровня, на котором стоял твой ордер, то он считает, что ордер был активирован?
Но это же не правильно. Твой ордер могли и не разъесть, а съесть только ордера тех людей, которые стояли перед тобой в очереди на этом ценовом уровне.
С лимитными же всё сложнее. Ты ставишь заявку в стакан, и ты не знаешь съедят твою заявку или нет.
Насколько я знаю, такое нельзя смоделировать полноценно, только реальный рынок с реальными деньгами.
В терминале только факт изменения цены, а очередь в стакане, как ты ее смоделируешь? Кто первый встал, того объем и выкупят.
Есть тиковая история, у тиковой истории есть цены, у цен есть объёмы и направление сделок.
Так же при желании, можно
сохранять все изменения бандов в стакане, в историю.
Всё прекрасно моделируется на тиковой истории, но только не в mt5.
Так же при желании, можно сохранять все изменения бандов в стакане, в историю.
Cнимки стаканов? А как их можно использовать при тестировании в MT5?
Cнимки стаканов? А как их можно использовать при тестировании в MT5?
В mt5 никак.
mt5 как был заточкой под дилинги, так и остался.
Но буквально сейчас созрела мысль.
Пишите скрипт по
сохранению глубины стакана, что это будет снапшоты или реал тайм, не важно, на что тямы хватит ))
Пишите свой сервер котировок, запускаете
свой сервер и транслируете исторические данные.
В mt5 пишите клиента для стакана, и принятые данные транслируете в стакан mt5.
Вуаля,
тестируем реал тайм на исторических данных ))
Есть тиковая история, у тиковой истории есть цены, у цен есть объёмы и направление сделок.
Так же при желании, можно
сохранять все изменения бандов в стакане, в историю.
Всё прекрасно моделируется на тиковой истории, но только не в mt5.
а на бирже есть возможность узнать каким ты стоишь в очереди?
например, люди ставили свои заявки на цену 144,40, потом ты выставил свою заявку, потом еще после тебя на эту цену ставили заявки.
есть возможность посмотреть каким ты стоишь в очереди по этой цене?
вопрос:
а на бирже есть возможность узнать каким ты стоишь в очереди?
например, люди ставили свои заявки на цену 144,40, потом ты выставил свою заявку, потом еще после тебя на эту цену ставили заявки.
есть возможность посмотреть каким ты стоишь в очереди по этой цене?
Вроде коннектор Плаза2 поддерживает данный функционал (мне рассказывали про это, но сам не проверял не разу). В MetaTrader - на сколько я знаю нет.
Вроде коннектор Плаза2 поддерживает данный функционал (мне рассказывали про это, но сам не проверял не разу). В MetaTrader - на сколько я знаю нет.
меня больше американская фонда интересует.
там, по ходу, нет доступа к такой информации.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
С лимитными же всё сложнее. Ты ставишь заявку в стакан, и ты не знаешь съедят твою заявку или нет.
Например, ты ставишь заявку на какой-то уровень, лимитную заявку на покупку. Цена была на том уровне, потом отбилась от него и сразу пошла вверх. Ты же не знаешь, съели твою заявку или нет.
Ну вот если цена пробила уровень и пошла вниз, тогда точно ясно что твою заявку забрали. А когда цена просто постояла на этом уровне и потом пошла вверх - то ничего не ясно, будет ли твоя заявка исполнена.
Как люди моделируют работу таких систем?
Я знаю что люди успешно моделируют, тестируют. А потом даже успешно торгуют такие системы на реале. И результаты с реала совпадают с результатами с тестирования.