Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Грааль мне видится не в суммировании, а в расщеплении числа
UPD
И задача нейронов не получать множество чисел, а получить одно число на вход. Умножить на вес и пустить через нелинейную функцию. Тогда получится анализ данных, а не варка супа.
То есть, имеется одно число (входное значение, либо выход нейрона), и это число расщепляется двумя и более нейронами следующего слоя. Они должны быть независимыми от других нейронов.
Этакий отдел, который занимается своим делом.
Затем все эти отделы должны отчитаться перед начальником - выходным нейроном. Он делает вывод на основе выходов всех конечных нейронов. Со своими весами.
Таким образом мы уменьшаем искажение информации и увеличиваем её чтение.
Теперь эта мысль кажется неполноценной.
С одной стороны идея не искажать входные данные - кажется здравой. Ведь, искажая сумматором и весами, мы как будто подсовываем другие данные, заменяем их на что-то рандомное, а не то, что показывает график. И это как-то надо выразить.
С другой стороны, расщепление числа - это хорошо для какого-то множества чисел, объединённых в одно число. И эти числа внутри должны быть статическими, чтобы их "выдернуть" из общего числа, а не выдумывать свои.
Обычное расщепление в том варианте, который я представлял - это тоже самое, что обычное умножение одного числа на другого. То есть, от количества расщепления результата не меняется. Если на входе число 7, то как его не расщепляй, все операции расщепления будут равны одному разовому умножению в выходном нейроне. И в итоге, увеличение ветвления теряет смысл, так как нет движухи от входных данных. Значит, входов должно быть как минимум 2, чтобы их соотносить друг с другом.
Значит покручу-поверчу новую архитектурку
Плюнул на архитектуру и решил поиграться с одним нейроном.
1 нейрон. Как в статье Нейронные сети - от теории к практике
Тангенс активация.
Входов только не 3, как ранее, а 6. И тут пришёл к ситуации, впервые, когда увеличение входов только улучшило результаты, а не переобучило. То есть, та картина, которая нам представляется при слове "больше - лучше". Но только это касается входов, архитектуры тут как таковой нет, один нейрон только.
Оптимизация за 9 лет: 2012 по 2021 год. EURUSD.
Почему именно такая? с 2021 года начинается противоположный 2020 году долгосрочный тренд и все системы при оптимизации или обучении на 2020-м сразу и люто сливают в 2021-м.
Но, тут ещё и предыдущие 8 лет, чтобы "поднабраться" опыта.
Казалось бы, сет какой-то стрёмный.
Начало фиговое, чуть ли не до середины.
Но, если посмотреть с другой стороны: да, вначале не работает, а потом начинает пахать. Вопрос возникает: как долго продлится такая торговля и будет ли она улучшаться? И, если продлится, то сможет ли она повторить успех на других валютных парах?
Форвард 3 года: с 2021 по 2024 год.
На других парах:
GBPUSD
NZDUSD
AUDUSD
Любопытен этот момент тем, что это 1 нейрон. Снова он показывает результаты лучше , чем 2, 3, 10 нейронов. Чем 2, 3, 5 слоёв.
Проблема, как всегда, старая - сет находился где-то на 50-х строчках.
К ней добавилась вторая - котировки метаквотов. MQL обладает лояльными к трейдерам котировки, на них толи комиссии нет, толи спреда, толи того и другого, но подобные результаты в разы сложнее повторить у того же ИСМаркет, он тупо превращает все сеты в убыточные и на плаву остаются те, у которых сделки длятся больше.
Допустим, сет находится в топе списка оптимизатора. Допустим, у всех брокеров такие же котировки, как у метаквотов. Результат говорит о том, что какой-бы не была архитектура, главное всё-таки - "Что подать на вход нейросети?".
Число надо сравнивать с отсортированным массивом таких же чисел. Например, берешь последние 30 волн, выстраиваешь их по величине движения и сравниваешь размер последней волны с этим массивом. В какой дециль она попадает? Что при этом происходит? Вот уже есть универсальная шкала для любого графика.
Да, у меня индюк на этой основе работает.
Скоро и его попробую запилить в нейронку
Да, у меня индюк на этой основе работает.
Скоро и его попробую запилить в нейронку
Такие красивые графики и без нейронки можно получить.
Во первых всё это надо делать на реальных тиках(если это не так), а во вторых посмотрите на прирост. За 3 года не смог заработать даже 10%.
И еще надо посмотреть какой размер максимальной просадки.
...а во вторых посмотрите на прирост. За 3 года не смог заработать даже 10%.
И еще надо посмотреть какой размер максимальной просадки.
Это всё неважно.
Вы далеко ушли. Мы на этапе "завести эту машину".
А уже потом смотреть приросты, просадки. Главное, чтобы было вверх, неважно сколько, лишь бы стабильно.
А там уже выровняем.
Во первых всё это надо делать на реальных тиках(если это не так)
На реальных тиках я не умею. Точнее - технически не готов.
Нет идеи, нет тезисов, нет представления об алгоритме, а отсюда, собственно, нет и кода, чтобы его крутить-вертеть в руках.
Это всё неважно.
Вы далеко ушли. Мы на этапе "завести эту машину".
А уже потом смотреть приросты, просадки. Главное, чтобы было вверх, неважно сколько, лишь бы стабильно.
А там уже выровняем.
На реальных тиках я не умею. Точнее - технически не готов.
Нет идеи, нет тезисов, нет представления об алгоритме, а отсюда, собственно, нет и кода, чтобы его крутить-вертеть в руках.
Если хотите на этом попробовать или изучить нейросети, то да, это другое дело.
Но добавлю, что МО или НС или ИИ, на форексе можно использовать только для оптимизации торговой стратегии.
И если стратегия плохая они не смогут улучшить вашу стратегию. Это должны делать вы сами.
Но на тестере МТ5 всё уже есть. Почему не используете оптимизатор МТ5 ?
Если хотите на этом попробовать или изучить нейросети, то да, это другое дело.
Но добавлю, что МО или НС или ИИ, на форексе можно использовать только для оптимизации торговой стратегии.
И если стратегия плохая они не смогут улучшить вашу стратегию. Это должны делать вы сами.
Но на тестере МТ5 всё уже есть. Почему не используете оптимизатор МТ5 ?
Наоборот!
Я ранее писал, что использую и МТ5 и NeuroPro.
Сейчас же пока сижу исключительно на МТ5 и оптимизатор перебирает веса. Я лишь играюсь со входами и архитектурами.
Наоборот!
Я ранее писал, что использую и МТ5 и NeuroPro.
Сейчас же пока сижу исключительно на МТ5 и оптимизатор перебирает веса. Я лишь играюсь со входами и архитектурами.
Если вы всё это делаете в режиме "Every Tick", то не советую продолжить.
Вы хорошо знаете что в этом режиме тиковые значения моделируется(генерируются) по определенным законам.
И любой советник среднего класса, через оптимизацию сможет найти такие сочетания входных параметров, что можно получить не реальные результаты.
И тратить на это время бессмысленно.
Вот вы не сказали какая максимальная просадка по средствам ?