Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 192
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему не допускают? Какая именно функция не допускает закрытия сделки с убытком в 0,8 дневного диапазона, если так получится, что треллинг ТП “догонит” цену именно при таких условиях?
Я оговорился.
Имелось ввиду, что после убытка в 0,8 дневного диапазона - через 6 сделок должно произойти снятие с торгов из-за того, что мы слишком долго ждем обновления максимума.
Жестко ты... :-)
Там же после болтанки возможен вылет по Эквити и вверх!!!?!!!
Если уж сливать начала, то - да. Хотя, конечно - тебе виднее... Наблюдаем дальше...
Возможен.
Но, два года подряд такого не было. И мы будем ждать "вылета верх" ??? Оно, конечно, возможно, но вероятность "вылета вниз", на мой взгляд больше.
Я оговорился.
Имелось ввиду, что после убытка в 0,8 дневного диапазона - через 6 сделок должно произойти снятие с торгов из-за того, что мы слишком долго ждем обновления максимума.
Вот именно.
Рассмотрим пример 643642. Во время оптимизации у неё не было ни одного существенного убытка (не было убытка больше 0,6 диапазона).
Во время торгов запросто может случиться убыток и больше чем 0,6 (что видно на прогоне на реальных тиках). Получается, что в случае убытка больше чем 0,6 диапазона ты лишаешь ТС шанса отыграться. И это не логично, что опять же видно на прогоне на реальных тиках. Этот убыток не означает, что система перестала зарабатывать, он просто не был смоделирован на OHLC. Получается, что как только ТС получает существенный убыток, она дальше автоматом будет снята с торгов из-за не обновления максимума.
ИМХО. надо каким-то образом разделить топтание ТС на одном месте и восстановление после убытка. Например, введя критерий средней прибыльности за n-сделок.
Ты всё ещё не согласен, что проверка после оптимизации на реальных тиках может быть полезна для понимания скрытых аспектов поведения ТС?
Вот именно.
Рассмотрим пример 643642. Во время оптимизации у неё не было ни одного существенного убытка (не было убытка больше 0,6 диапазона).
Во время торгов запросто может случиться убыток и больше чем 0,6 (что видно на прогоне на реальных тиках). Получается, что в случае убытка больше чем 0,6 диапазона ты лишаешь ТС шанса отыграться. И это не логично, что опять же видно на прогоне на реальных тиках. Этот убыток не означает, что система перестала зарабатывать, он просто не был смоделирован на OHLC. Получается, что как только ТС получает существенный убыток, она дальше автоматом будет снята с торгов из-за не обновления максимума.
Именно из-за того, что он не был смоделирован - система и должна быть снята с торговли.
Суть причины снятия с торговли: система ведет себя не так, как вела на истории. И нет значения, по какой причине так случилось - то ли мы что-то не учли во время тестирования, то ли изменился рынок, то ли допущена ошибка в самом алгоритме.
Если убыток, приведший к снятию системы с торговли - случаен, то через день система будет переоптимизирована, при этом результаты переоптимизации будут наверняка лучше, чем результаты реальной торговли, и она сразу начнет показывать тот же результат, что и раньше. Причем, дивизион - роли не играет, скрипт, который собирает статистику для отчета - собирает ее сразу по всем дивизионам, но, понятное дело, что в Топ попадают только ТС из Высшего дивизиона, поскольку как только ТС из Среднего или Низшего дивизиона начинает показывать качество торговли Высшего дивизиона - она немедленно переводится в него.
То есть, если тебе, Эдуард, настолько уж дорога эта самая ТС - то максимум, что ты теряешь - это 10 сделок. Учитывая, что это "шестерка", каждая из ее сделок очень невелика. Ну и я постараюсь не забывать оповещать интересующихся, когда после переоптимизации ТС сразу попадает в Высший дивизион.
В данный момент в Высшем дивизионе торгуют 90 ТС.
ИМХО. надо каким-то образом разделить топтание ТС на одном месте и восстановление после убытка. Например, введя критерий средней прибыльности за n-сделок.
А разве он не разделен ?
Смотри, мы ведь целых два года проверяем, как работает система. И берем наиболее долгий период восстановления. Если ТС на реальной торговле восстанавливается дольше - это явный признак, что ТС работает не так, как задумано (повторю, причина этого нам неважна).
Ты всё ещё не согласен, что проверка после оптимизации на реальных тиках может быть полезна для понимания скрытых аспектов поведения ТС?
Я не вижу в этом смысла. Ведь того, что было - больше никогда не будет.
Однако, никто не мешает тебе это сделать самому. Любая ТС без ограничений работает в тестере безо всяких регкодов.
А что в логе пишет по поводу этого кода ? Неверный ???
Я проверил - вроде все должно работать...
Рискну предположить, что дело не в регкоде.вот ставлю
вот вылетает
ругается на рег код
Account: 2599118
Magic: 542041
RegCode: 3265001878
поставил
с приходом тика - слетела...
вот журнал
Роман, она ругается на магик. У 542041 дата билда 12.06.2019 У тебя исполнимый модуль - июньский. Моё предположение: когда был создан этот исполнимый модуль, ещё не было 542041.
Возьми более новый модуль, должна заработать.
Я не вижу в этом смысла. Ведь того, что было - больше никогда не будет.
Ну а какой тогда вообще смысл оптимизировать на истории?
Было бы технически возможно (с точки зрения затрат времени), я бы вообще всё оптимизировал только на реальных тиках.