Самообучающийся эксперт.
Интересует смысл этого утверждения.
Есть ли надобность в тестировании? Если допустим оптимизация проводилась на промежутке в пару лет, то последующая должна потребоваться только через пару лет. А если на интервале в пару дней, то можно ли её считать оптимизацией и пользоваться ей? Отсюда некоторые выводы:
1. На каком промежутки оптимизировать. Какая зависимость от торгуемыхтайм фреймов.
2. Как часто проводить оптимизацию, от чего зависит (например 5 подряд убыточных сделок или уменьшение прибыльности или увеличение просадки)... Вообще всё...
3. Каким образом (способы, варианты) осуществить самооптимизацию эксперта
Написать внутри советника виртуальный тестер. Виртуальный значит сделки не открываются, а рассчитывается лишь виртуальная прибыль.
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Генетические алгоритмы - это просто!
вам в помощь
Интересует смысл этого утверждения.
Есть ли надобность в тестировании? Если допустим оптимизация проводилась на промежутке в пару лет, то последующая должна потребоваться только через пару лет. А если на интервале в пару дней, то можно ли её считать оптимизацией и пользоваться ей? Отсюда некоторые выводы:
1. На каком промежутки оптимизировать. Какая зависимость от торгуемыхтайм фреймов.
2. Как часто проводить оптимизацию, от чего зависит (например 5 подряд убыточных сделок или уменьшение прибыльности или увеличение просадки)... Вообще всё...
3. Каким образом (способы, варианты) осуществить самооптимизацию эксперта
Вообще очень обширная тема. Через такое исследование каждый должен обязательно пройти, чтобы обрасти опытом и иметь своё мнение.
Коротко пока так могу ответить (времени много нет пока):
1. Чем выше таймфрейм, тем меньше будет сделок, если ТС торгует по текущему ТФ. И тем соответственно больше нужен период для оптимизации. Можно ещё на кол-во сделок ориентироваться.
2. Вот этот момент тоже очень широкий. В зависимости от ТС тот или иной критерий может быть более предпочтительным. После разработки ТС, изучение своей же ТС не заканчивается и нужно провести большое кол-во тестов, чтобы лучше понять, что с этим делать дальше. Критерием может служить в этом случае: кол-во убыточных сделок, время, максимальная просадка, профит фактор.
3. На этом сайте есть несколько статей, которые помогут Вам в этом.
вообще-то по оптимизации на сайте представлено много полезных статей:
- www.mql5.com
Вообще очень обширная тема. Через такое исследование каждый должен обязательно пройти, чтобы обрасти опытом и иметь своё мнение.
В продолжении темы https://www.mql5.com/ru/forum/137614 Не хочу там писать чтоб не нарываться без причины. А эта ветка вроде как близка по смыслу
Так вот мое имхо .Перебирать все отчеты тестера в поисках жемчужины является не ярко выраженной подгонкой можно с тем же успехом рандомом сгенерить оптимальные параметры какое нибудь да подойдет. С другой стороны если обратиться к опыту матушки природы, то все ее создания адаптивные, должны находиться в радиусе своей среды обитания и не должны быть настроены на оптимум текущего момента, тогда у них есть шанс приспособиться к глобальному потеплению . Применительно к нашим баранам отчет из тестера как раз и дает тот радиус среды обитания, если в терминах кнопадава то
if( Ma1 > k+Ma2 ) делаем чего то там
из личного опыта среда обитания такой системы будет на глаз +-1000*Point
Отюда можно предположить число состояний системы ( рынка ), ограничено очень грубо 2-мя трендами ( 1-ое тренд вверх-вниз 2-ое боковой тренд). Система скорее будет прибыльна если она адаптируется на текущий момент но не достигает его, а с некоторы скосом на другое состояние тогда переходны процесс будет менее болезненным.
Вопрос адаптации также довольно обширный и тут больше вопросов, чем ответов. Вот к примеру на каком лаге адаптироваться , ведь боковой тренд это сумма минитрендов вверх вниз. Если временной лаг адаптивный то не исключено скачкообразный переход системы из одного состояния в другое, в рамках модели описания.
То trump 2012.01.22 14:59
Интересует смысл этого утверждения.
Есть ли надобность в тестировании? Если допустим оптимизация проводилась на промежутке в пару лет, то последующая должна потребоваться только через пару лет. А если на интервале в пару дней, то можно ли её считать оптимизацией и пользоваться ей? Отсюда некоторые выводы:
Не факт большинство систем особенно с жесткой логикой начинает сливать сразу после периода оптимизации
1. На каком промежутки оптимизировать. Какая зависимость от торгуемыхтайм фреймов.
См выше
2. Как часто проводить оптимизацию, от чего зависит (например 5 подряд убыточных сделок или уменьшение прибыльности или увеличение просадки)... Вообще всё...
Необходим критерий по которому принимается решение что ТС далее не пригодна например по макс просадке , способов много некоторые здесь https://www.mql5.com/ru/articles/1492
3. Каким образом (способы, варианты) осуществить самооптимизацию эксперт
Или свой встроенный оптимизатор в код эксперта это код в 1000-2000 строк. Или идеи здесь https://www.mql5.com/ru/articles/1467 Для пятерки реализацию еще не видел.
- www.mql5.com
Так вот мое имхо .Перебирать все отчеты тестера в поисках жемчужины является не ярко выраженной подгонкой можно с тем же успехом рандомом сгенерить оптимальные параметры какое нибудь да подойдет. С другой стороны если обратиться к опыту матушки природы, то все ее создания адаптивные, должны находиться в радиусе своей среды обитания и не должны быть настроены на оптимум текущего момента, тогда у них есть шанс приспособиться к глобальному потеплению . Применительно к нашим баранам отчет из тестера как раз и дает тот радиус среды обитания, если в терминах кнопадава то
3. Каким образом (способы, варианты) осуществить самооптимизацию эксперт
Или свой встроенный оптимизатор в код эксперта это код в 1000-2000 строк. Или идеи здесь https://www.mql5.com/ru/articles/1467 Для пятерки реализацию еще не видел.
Есть только один метод, который на мой взгляд самый лучший и все остальные по сравнению с ним можно назвать неполноценными. Я сделал этот вывод после того, как провёл более 10000 тысяч форвард-тестов на разных инструментах вручную, когда ещё не изучал программирование. И каждый результат я просматривал вручную. Проводить такую работу вручную сумасшествие, но зато выводы можно сделать реальные. :) Представленный там метод на мой взгляд является подгонкой, так как с тем же успехом можно было бы провести оптимизацию на всём периоде захватывая и тот участок истории, который был выделен под OOS. И не пришлось бы перебирать все тесты вручную ища жемчужину. Если использовали программу Neuro Shell Day Trader Professional, то там этот метод называется Paper Trading. А за ним уже следует результат OOS. То есть такая схема: Optimization/Paper Trading/Out Of Sample. Я использовал 5-ую версию, но разработчики этой программы сделали шедевр в последней недавно вышедшей версии Power User. Там форвард-тест автоматизирован. Я не помню точно, в каком виде выдаётся результат, давно читал статью. Но я знаю точно, что хотел бы получить я. На выходе мы должны получить "склееную" линию Equity и Balance. То есть результаты всех OOS в одной кривой. В оптимизации должны присутствовать ещё два параметра кроме тех, которые относятся к торговой системе непосредственно. Это длительность периода для оптимизации и соответственно длительность для периода OOS. Это могут быть заранее вбитые в перечисление периоды, как шаблон. Например:
4 недели для оптимизации / 1 неделя OOS
8 недель для оптимизации / 2 недели OOS
4 месяца для оптимизации / 1 месяц OOS
6 месяцев для оптимизации / 2 месяца OOS
1 год для оптимизации / 3 месяца OOS
То есть, приблизительно 80/20. Делать это вручную можно только, если Вы собрались жить вечно и Вам нравится заниматься ерундой. Я больше так делать не буду. :) Надо автоматизированный процесс. Нужно или самим писать этот шедевр или писать предложение разработчикам торгового терминала и питать надежды , что они это сделают. Для них это был бы просто с ног сшибающий прорыв. С такой возможностью проект облако пользовался бы ещё большей популярностью, так как нужно было бы проводить очень большое кол-во проходов-оптимизаций, а продвижение MT5 среди пользователей проходило бы намного быстрее, так как именно этот метод даёт полную картину. Используя этот метод можно найти даже достаточно простую ТС. Ведь, чтобы понять и быть более менее уверенным, что та или иная ТС работает, нужно протестировать её на 3/5/10 последних годах, чем больше, тем лучше.
---
Ну и, как всегда, интересно мнение каждого?
P.S. (Не конкретно Вам) И давайте без ярлыков на личность, а то меня уже за вчерашний день два раза толерантным "обозвали", а дуэль на четвёрке по ссылке, которую Вы здесь засветили вообще чума. Наступил, блин, на хвост бедняге (просто задал вопрос между прочим)... :)
То что предложенный на четверке способ поиска устойчивой стратегии по результатам оптимизации , без экспериметально подтвержденных критериев не айс мое с вашим мнения сошлись. Подождем статью, может что интересное. Осталось выяснить в каком направлении копать, чтобы найти эту самую жемчужину устойчивую стратегию с положительным МО. Сейчас насилую клаву на предмет, переодической переоптимизации стратегии внутри советника пока простые машки. Хотелось бы знать Day Trader Professional такое может, а то сутки к сожалению не резиновые на все время не хватает.
Вот если не подзабыл, то версия Power User это может (в 5-ой нет такой возможности), но её у меня нет. Стоит она довольно прилично для пока только готовящегося к реальной торговле трейдера - $3495. А облазив все известные форумы найти колотую версию мне не удалось. Разработчики наконец сделали нормальную защиту, суть которой состоит в том, что программа каждый раз запрашивает новый сгенерированный на сервере серийный номер для каждого пользователя. Он запрашивается при загрузке программы и каждый раз в начале новой оптимизации. Вроде бы так.
Я сделал перевод описания возможностей последней версии программы. Вот часть, которая касается нашей темы:
Тестирование Walkforward :
Если Вы хотите оценить работу Вашей модели на Торговой Стратегии, которая регулярно повторно оптимизируется на более новых данных, Вы можете использовать великолепную возможность - Оптимизацию Walkforward. Например, Вы можете произвести backtest переоптимизируя Торговую Стратегию каждую неделю в течение прошлых 10 недель. После каждой переоптимизации Торговая Стратегия торгует на данных в течение следующей недели. NeuroShell Trader Power User выполнит 11 полных оптимизаций в этом случае, каждый раз смещаясь на одну неделю. В итоге будет показан достоверный результат, как если бы Вы торговали 10 недель переоптимизируя свою Торговую Стратегию каждую неделю. Заключительная оптимизация будет вплоть до самой последней даты, таким образом, Вы можете продолжить торговать в зависимости от результатов, если они Вас устраивают, таким же образом, как это было в тесте на последних 10-ти оптимизациях. Эта возможность может также быть применена к внутридневным барам, если у Вас установлена версия NeuroShell DayTrader Power User.
Многократная Оптимизация Шаблона и Backtesting :
Версии Power User включают в себя способ "пакетной" переоптимизации и backtesting торговых моделей, которые Вы создали ранее. Просто сохраните модель, как шаблон диаграммы. Сохраните шаблоны для ВСЕХ моделей, которые Вы желаете включить в этот процесс. Чтобы начать процесс «пакетной» переоптимизации, просто выберите все шаблоны, которые Вы желаете включить в «пакет» на первой странице Мастера Торговой Стратегии. У Вас будет возможность изменить даты, затраты, и параметры оптимизации, которые Вы желаете использовать во время оптимизации всех шаблонов. Вам не нужно перенастраивать каждую модель. После того, как модели закончат - backtest, Вы можете проанализировать результаты, можете проверить шаблоны, которые Вы желаете видеть, на графике.
Я с удовольствием бы присоединился к созданию этой схемы, но мне нужно сначала закончить то, что я начал. И сколько это ещё займёт времени я не знаю. С интересом наблюдаю также за Вашей авторской веткой. Мне интересны все исследования касающиеся этой темы. Спасибо.
И круть и верть в одном флаконе. Это все надо Ctrl-C и в пожелания. Хотя для таких кодоблудов как я бесплатность софта на первом месте.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Интересует смысл этого утверждения.
Есть ли надобность в тестировании? Если допустим оптимизация проводилась на промежутке в пару лет, то последующая должна потребоваться только через пару лет. А если на интервале в пару дней, то можно ли её считать оптимизацией и пользоваться ей? Отсюда некоторые выводы:
1. На каком промежутки оптимизировать. Какая зависимость от торгуемыхтайм фреймов.
2. Как часто проводить оптимизацию, от чего зависит (например 5 подряд убыточных сделок или уменьшение прибыльности или увеличение просадки)... Вообще всё...
3. Каким образом (способы, варианты) осуществить самооптимизацию эксперта