Вечер выходного дня - страница 51

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Ну Я как-бы предложил ту ТС, что проверена на практике, и заметьте, просто предложил, а не указал.

cогласен, я понял)) что говорите про то, как торговать и про хеджирование согласен! Подскажите пожалуйста, по каким сигналам вы открываете сделки, так, что усреднение не требуется?))  Про выбор пары добавлю, что не достаточно один раз ее выбрать, К корреляции меняется постоянно и важно постоянно К контролировать и определенные значения коэффициента использовать , как фильтр для открытия сделок. Согласны?

 
Valentin Petukhov:

cогласен, я понял)) что говорите про то, как торговать и про хеджирование согласен! Подскажите пожалуйста, по каким сигналам вы открываете сделки, так, что усреднение не требуется?))  Про выбор пары добавлю, что не достаточно один раз ее выбрать, К корреляции меняется постоянно и важно постоянно К контролировать и определенные значения коэффициента использовать , как фильтр для открытия сделок. Согласны?

Первый отбор, чтобы не было повторений

 int CountSymbol=ArraySize(CurrencyPairs);
 for(int x=0; x<CountSymbol; x++) {
  for(int y=x+1; y<CountSymbol; y++) {
   xSymbol=CurrencyPairs[x]+SuffixSymb;
   ySymbol=CurrencyPairs[y]+SuffixSymb;

   if((StringSubstr(xSymbol,0,3)==StringSubstr(ySymbol,0,3)) || (StringSubstr(xSymbol,3,3)==StringSubstr(ySymbol,3,3))
    ||(StringSubstr(xSymbol,0,3)==StringSubstr(ySymbol,3,3)) || (StringSubstr(xSymbol,3,3)==StringSubstr(ySymbol,0,3)) ) continue;

   xSymbol=CurrencyPairs[x]+SuffixSymb;
   ySymbol=CurrencyPairs[y]+SuffixSymb;

Корреляцию считаю по Пирсону, если пара зеркальная, то открытие в стороны хеджируемой, код к сожалению очень растянут, поэтому нет возможности выложить.

Если получаем снова убыток - ищем следующий хедж к символу, которым последним хеджировали. По итогу может быть открыто до 6 позиций в одном трейде, но без локов, усреднений и пирамидинга = один символ - одна позиция.

Благо, тестер МТ5 умеет работать с такими советниками.

 
Vitaly Muzichenko:

Первый отбор, чтобы не было повторений

Корреляцию считаю по Пирсону, если пара зеркальная, то открытие в стороны хеджируемой, код к сожалению очень растянут, поэтому нет возможности выложить.

Если получаем снова убыток - ищем следующий хедж к символу, которым последним хеджировали. По итогу может быть открыто до 6 позиций в одном трейде, но без локов, усреднений и пирамидинга = один символ - одна позиция.

Благо, тестер МТ5 умеет работать с такими советниками.

Если всё упростить - заранее составить пары? Ведь зависимости в парах длятся годами? Затем онлайн делать поиск новых пар?

 
Vladimir Karputov:

Если всё упростить - заранее составить пары? Ведь зависимости в парах длятся годами? Затем онлайн делать поиск новых пар?

не получится так, корреляция меняется, нужно отслеживать в реальном режиме, на разных периодах, это важно. 

 
Valentin Petukhov:

не получится так, корреляция меняется, нужно отслеживать в реальном режиме, на разных периодах, это важно. 

Онлайн ловля корреляции - это ловля блох. Отметается на корню.

 
Добавлю усреднение. Посмотрим как это будет работать при независимой работе по каждой паре ...
 
Vladimir Karputov:
Добавлю усреднение. Посмотрим как это будет работать при независимой работе по каждой паре ...

да, слона съедим по частям)) Хорошего вечера!

 
Vladimir Karputov:

Если всё упростить - заранее составить пары? Ведь зависимости в парах длятся годами? Затем онлайн делать поиск новых пар?

Сложно, вернее пар будет несколько и предпочтительнее - кроссы. Так вот с них и нужно отбирать, корреляция меняется, может даже смениться за торговую сессию, поэтому составив список с ~12 пар нужно отбирать постоянно онлайн. Логика такая: открылись, получили убыток в N-пунктов, проехались по отобранным символам и выбрали максимально подходящую, вышли в плюс - всё закрыли, а если в минус N-пунктов*2, то ищем снова максимально лучшую и так по кругу. Чаще всего закрытие происходит на 3-й паре. Для коммерческой версии можно сделать закрытие 1 пары, если прошла большое расстояние, остальные 2 подождать пока выйдут в маленький плюс и тоже закроются.

Манёвров на хеджирующих стратегиях много.

 
Valentin Petukhov:

да, слона съедим по частям)) Хорошего вечера!

Усреднение работает и сейчас - чтобы увидеть необходимо отключить Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг, параметр 'Only one positions' поставить в 'false', а параметр 'Close opposite' поставить в 'true'.


На этом проект закрывается.

 
Vladimir Karputov:

Усреднение работает и сейчас - чтобы увидеть необходимо отключить Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг, параметр 'Only one positions' поставить в 'false', а параметр 'Close opposite' поставить в 'true'.


На этом проект закрывается.

Владимир, спасибо! Мы можем в оффлайн продолжить, у меня есть такая готовность))

1...444546474849505152535455565758...67
Новый комментарий
Причина обращения: