ФорумРазделы

Вечер выходного дня - страница 49

Новый комментарий
Vladimir Karputov:

Усреднение может быть разное:

  • например сейчас - параметр 'Only one positions' стоит в 'false' (и он общий, для символа 0 и символа 1) -> означает что позиций может быть несколько. То есть может получится несколько вариантов (учитываем, что есть параметр 'Close opposite') - принудительное закрытие противоположных позиций:
    • несколько однотипных позиций и открыты они вразнобой: кто выше, кто ниже
    • несколько разнотипных позиций и так же могут быть открыты вразнобой ('Close opposite' стоит в 'false')
  • а можно управлять наращиванием объёма так (это новые способы, предлагаются к обсуждению) :
    • наращивать через шаг и четко соблюдая правило: последующая позиция может быть открыта 'только выше' или 'только ниже'
    • наращивать только если есть 'убыток по одному направлению' или есть 'прибыль по одному направлению' (направление - BUY или SELL на символе, А НЕ ДВУХ СИМВОЛАХ)
    • наращивать только если есть 'суммарный убыток по двум направлениям' или есть 'суммарная прибыль по двум направлениям'  (направление - BUY или SELL на символе, А НЕ ДВУХ СИМВОЛАХ)

... Ваши варианты

Правино, нужно определиться с дальнейшей концепцией. Или дальше продолжать открывать сделки на двух парах одновременно и ориентироваться на прибыль по обеим, или связать обе пары   К корелляции пар, рассматривать обе пары, как одну, открывая разнонаправленные позиции на обеих парах, тем самым хеджируя большие просадки без отскоков (где обычно бывают болезненные стопы) и зарабатывая на расхождениях пар. 
Володя, ты хозяин и определяешь тренд, принимаешь или не принимаешь предложение по развитию. На мой взгляд перспективен второй сценарий, первый похож на погоню за двумя зайцами) 

Про само усреднение , на мой взгляд оптимально такое https://www.mql5.com/ru/code/20612
В одном из твоих советников, на сколько помню, есть подобная реализация.
По поводу с какой периодичностью, пока поставить шаг, со временем, когда будем готовы, откажемся от этой деревяшки,  предложу вариант открытия сделок, предложу вариант умного стопа и tp. Но сейчас нужно в принципе определиться, будем хеджировать и смотреть к корелляции пар, или 2 зайца)) с выбором пар не понятно по какому критерии.
Valentin Petukhov:
Правино, нужно определиться с дальнейшей концепцией. Или дальше продолжать открывать сделки на двух парах одновременно и ориентироваться на прибыль по обеим, или связать обе пары   К корелляции пар, рассматривать обе пары, как одну, открывая разнонаправленные позиции на обеих парах, тем самым хеджируя большие просадки без отскоков (где обычно бывают болезненные стопы) и зарабатывая на расхождениях пар. 
Володя, ты хозяин и определяешь тренд, принимаешь или не принимаешь предложение по развитию. На мой взгляд перспективен второй сценарий, первый похож на погоню за двумя зайцами) 

Про само усреднение , на мой взгляд оптимально такое https://www.mql5.com/ru/code/20612

Сейчас не понял: говорите что лучше через К корелляции пар?

Vladimir Karputov:

Сейчас не понял: говорите что лучше через К корелляции пар?

У нас должно появиться основание , почему выбираем эту комбинацию пар, адекватное предложение К корреляции и открывать сделки при определенном недельном и дневном значении К
В общем я ничего не понял. Пока стоим.
Vladimir Karputov:
В общем я ничего не понял. Пока стоим.
Владимир, в первом самом сообщении было написано, что пары ведут себя по разному. Я предложил логику оценки выбора пар, через К корреляции, ссылки на статьи дал выше. Нужно реализовать К корелляции за неделю на обеих парах и за день. Если положительная корреляция за день и положительная корреляция на неделе, то открываем противоположные сделки, хеджируем, если отрицательная корреляция , то открываем однонаправленные сделки, т к при отрицательной корреляции пары расходятся
Valentin Petukhov:
Владимир, в первом самом сообщении было написано, что пары ведут себя по разному. Я предложил логику оценки выбора пар, через К корреляции, ссылки на статьи дал выше. Нужно реализовать К корелляции за неделю на обеих парах и за день. Если положительная корреляция за день и положительная корреляция на неделе, то открываем противоположные сделки, хеджируем, если отрицательная корреляция , то открываем однонаправленные сделки, т к при отрицательной корреляции пары расходятся

Почитаю на досуге ( https://www.ig.com/en/trading-strategies/a-trader_s-guide-to-currency-pair-correlations-in-the-forex-mark-191223 )

Усреднение для каждой пары в отдельности, с общим tp при прибыли по обеим парам. 
Если реализуем ещё tp каждой пары по отдельности, тогда нужно поставить чекбоксы в настройках, что бы можно было выбирать режимы tp при тестировании, первый, второй или оба. Думаю основной режим- это tp при прибыли по обеим парам, как в начальной идее.

Вариант усреднения. Наращивать, по обеим парам в отдельности, если цена по одной или обеим парам пошла не в ту сторону. Дополнительные ордера открываем по тому же сигналу, но с указанием мин шага при котором условие на открытие начинает работать, т.е. если ставим шаг 250, то означает, что новый ордер от текущего не будет открываться ранее 250пунктов, а далее открытие стандартно, по нашему сигналу.
Vladimir Karputov:

Two_Symbols_iRSI_EA. 1.003 Добавлен параметр 'Maximum positions' для каждого символа.

Последнюю версию положи плс в проект

Valentin Petukhov:

Последнюю версию положи плс в проект

Версия 1.003 выложена сразу и давно лежит в проектах:

Two_Symbols_iRSI_EA. 1.003

Правильно понимаю, что по задачам выполнено следующее?

1. Выполнено\\Советник на каждой паре запускается отдельно и обмениваются они о состоянии сделки через глобальные переменные. 

2. Выполнено\\Если на обоих парах прибыль, то берут ее независимо друг от друга.

( Коммент. Задача не корректно поставлена. Для чего тогда обмениваться данными о сделке, если tp берется по отдельности? Должно быть условие, что если по обеим парам прибыль, то закрываются все позиции, берется tp.)

3. Не выполнено. \\Если прибыль только на одном, то в момент, когда в сумме по ним безубыток, оба закрывают сделки.

( Коммент.Не целесообразно, с учетом реализации усреднения на обеих парах. По результатам усреднения должен быть общий tp для обеих пар )

4. Выполнено. Стопы для каждой пары по отдельности. \\Если нет прибыли, стоят стопы на всякий случай. Этот момент нуждается в проработке. 

( Коммент. Не корректно, т.к. прибыль считаем одновременно по обеим парам, соответственно стоп считать нужно по убытку одновременно двух пар., т.е. 2 пары - это корзина и для нее tp и sl)

Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
  • www.mql5.com
Глобальные переменные создаются путем размещения их объявлений вне описания какой-либо функции. Глобальные переменные определяются на том же уровне, что и функции, т. е. не локальны ни в каком блоке. Область видимости глобальных переменных - вся программа, глобальные переменные доступны из всех функций, определенных в программе...
1...424344454647484950515253545556...67
Новый комментарий