Случайное блуждание - страница 5

[Vasiliy Sokolov]

ILYA_365:

Я Вас правильно понимаю, что на сб заработать можно, но издержки в итоге уведут в минус? 

Можно, но только случайно, найти функцию закономерно вычлинящую положительное МО из сб невозможно (потому что никакого положительного МО в СБ нет по построению). Но даже если Вам повезет, эта случайное эквити полученное из искомого СБ будет иметь среднее сильно меньше издержек в виде комиссий и проскальзываний. Т.е. даже имя вдруг такую функцию Вы бы все равно заработать не смогли.

[ILYA_365]

Vladimir Baskakov:
Тут уже закидали помидорами всех адептов СБ. Возможно один из них вернулся, косит под дурачка, с надеждой реанимировать тему

 Я же просил, если не хотите по делу общаться, то не пишите сюда

[ILYA_365]

Vasiliy Sokolov:
Можно, но только случайно, найти функцию закономерно вычлинящую положительное МО из сб невозможно. Но даже если Вам повезет, эта случайное эквити полученное из искомого СБ будет иметь среднее сильно меньше издержек в виде комиссий и проскальзываний. Т.е. даже имя вдруг такую функцию Вы бы все равно заработать не смогли.

Я Вас понял 

[Vasiliy Sokolov]

Andrei Trukhanovich:

Небольшое наблюдение. Из тех кто упорно с пеной у рта доказывает что на монетке можно зарабатывать, никто (т.е. ни одного человека) не смог показать нормальный реальный мониторинг.

Доказать утверждение в публичном эксперименте тоже (спрыгивают до начала на том или ином этапе обсуждения деталей)

Мониторинга как раз такого здесь завались. Ставят мартин на СБ и играют смещением вероятностей, что бы неминуемый крах отодвинуть куда-нибудь в будующее. 

[Andrei Trukhanovich]

Я написал нормальный )

[Aleksei Stepanenko]

По статье, есть ещё один секрет фирмы:

Каждая последующая котировка будет высчитываться, как предыдущая плюс случайное число в диапазоне от "-1" до "+1". Как только будут получены 60 «сделок», они будут преобразованы в минутную свечу

При таком условии получается флетовый график, где увеличивая стоп до размеров размаха графика, можно свести на нет количество лосей. По идее приращение цены должно быть тоже случайно, тогда вероятность появления затяжного тренда и флета сравняются.

Они создали себе рафинированные условия и получают там прибыль :)

Типа такого, здесь тоже приращение постоянно:

[Aleksei Stepanenko]

Хрень какую-то написал  . Приращение случайно, но график действительно флетовый получается.

Всего 10000 "единиц времени". Старт со 100 "рублей".

Приращение от -0.5 до +0.5, размах приращения 1, размах графика 40

Приращение от -5 до +5, размах приращения 10, размах графика 350

Приращение от -50 до +50, размах приращения 100, размах графика 4500

[Aleksei Stepanenko]

Вот поймал трендовое движение, с десятого раза :)

Приращение от -50 до +50, размах приращения 100, размах 8500

Пока предварительный вывод такой: у ребят в статье недостаточная выборка.

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksei Stepanenko:

Вот поймал трендовое движение, с десятого раза :)

Приращение от -50 до +50, размах приращения 100, размах 8500

Пока предварительный вывод такой: у ребят в статье недостаточная выборка.

Так в этом и смысл фразы, что можно заработать) ансамблевая выборка с матожиданием 0. Но среди выборок трендовые хвосты, и по теорверу тренд может быть бесконечным. Т.е. утверждение, что среди бесконечного числа проходов будут варианты с бесконечным трендом истинное.

[spiderman8811]

Можно все, даже если 50/50. Опыт важен. Все поддатливо человеку.