Специалистам по теории веротностей. У меня портфель из 10 акций. Какая вероятность того, что в следующем году 2 из моих 10 компаний обанкротятся? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это в вашем случае.
Как спортлото, с 5 выбранных номеров не выпадает ни один, хотя народ угадывает и 4 и 5 номеров, здесь как повезёт - кто что выбрал.
https://www.uschamberfoundation.org/blog/post/what-s-cause-and-effect-plummeting-public-firms
А с чего вы взяли, что вы выбрали именно те 10 компаний которые не могут обанкротиться и предполагаете вероятность, что среди них
может затесаться 1 или 2 компании которые сольются. Вы не берете в расчет, что вы выбрали компании, которые все сольются в будущем году.
Вот к чему я веду разговор. И не надо в штыки все воспринимать. Задали вопрос, получили ответ.
но я уже приводил пример с кодаком.
таких примеров можно привести много.
придумали технологию дешевой добычи сланцевого газа - традиционные компании с большой себестоимостью обанкротились.
фармацевтическая компания запустила неудачный продукт, кто-то умер от него, власти запретили продукт - акции компании рухнули в тот же день.
компании а и б продавали книжки. компания а начала продавать книжки через интернет - компания б обанкротилась.
конечно, можно сказать, что в хорошо подобранном портфеле вообще ничего не должно никогда банкротится. но хочется себя застраховать от "случайных" банкротств.
я писал, что за год 1/100 компаний банкротится.
но там еще нужно различать случаи "внезапных" банкротств, и случаи когда компания загибалась медленно и планомерно, когда ее прибыль падала медленно.
я писал, что за год 1/100 компаний банкротится.
молодец !
Но тут свирепые бородатые дядьки, с простынями кода, объяснят что банкротство чужой компании повышает шансы компаний в твоём портфеле. На полном при этом серьёзе
молодец !
Но тут свирепые бородатые дядьки, с простынями кода, объяснят что банкротство чужой компании повышает шансы компаний в твоём портфеле. На полном при этом серьёзе
Возможно, там сработал принцип "слышал звон ...". Гипергеометрическое распределение используется в точном критерии Фишера, который можно здесь использовать. С его помощью, по итогам года (а не в его начале) мы можем определить насколько хорошо мы смогли отобрать акции, сравнивая долю обанкротившихся в нашем портфеле с долей обанкротившихся на всём рынке.
В прошлом году на американском рынке обанкротились 50 из 5 000 компаний. Значит вероятность компании обанкротится 1/100.
У меня портфель из 10 акций.
Какая вероятность того, что за год 1 из моих 10 компаний обанкротится? Это легко посчитать.
Вероятность банкротства одной компании 1/100. А мы берем 10 компаний, значит мы увеличиваем шансы наступления события в 10 раз.
Значит получается вероятность: 1/100 * 10 = 1/10.
А какая вероятность того, что за год обанкротится 2 из моих 10 компаний? Как это посчитать?
Мне кажется, говорить о вероятности имело бы смысл, если бы портфель собирал рандомайзер, и делал бы это много раз (лет) подряд.
А тут ваш вклад в успешность портфеля настолько велик, что статистика остается не у дел.
Например, если ваша интуиция подскажет вам добавить в портфель 10 компаний из одного сектора (например, фармакологического), то у них будет шанс обанкротится всем в один момент (если, например, человечество в один день поверит в волшебные грибы, которые лечат все болезни). И совсем другая история будет, если все 10 компаний будут из разных секторов.
Опять же, если брать только гигантов, статистика будет одна (но не факт, что достаточная для анализа), а если наоборот — "молодых перспективных", то совсем другая (сильно хуже, чем 50 из 5 000).
А решать задачу для случайных 10 компаний не интересно и не практично.
Мне кажется, говорить о вероятности имело бы смысл, если бы портфель собирал рандомайзер, и делал бы это много раз (лет) подряд.
А тут ваш вклад в успешность портфеля настолько велик, что статистика остается не у дел.
Например, если ваша интуиция подскажет вам добавить в портфель 10 компаний из одного сектора (например, фармакологического), то у них будет шанс обанкротится всем в один момент (если, например, человечество в один день поверит в волшебные грибы, которые лечат все болезни). И совсем другая история будет, если все 10 компаний будут из разных секторов.
Опять же, если брать только гигантов, статистика будет одна (но не факт, что достаточная для анализа), а если наоборот — "молодых перспективных", то совсем другая (сильно хуже, чем 50 из 5 000).
А решать задачу для случайных 10 компаний не интересно и не практично.
не будем передёргивать - оставим задачу абстрактной, и не требующей изучения отчётностей компаний и всей биржевой и экономической сводки по секторам. Это в форум не поместится
а решение задачи для 10 случайных компаний на идеальном виртуальном рынке весьма полезно, но даже это не решается...Прямо вот хочется дать по макушке старушкой Вентцель :-)
не будем передёргивать - оставим задачу абстрактной, и не требующей изучения отчётностей компаний и всей биржевой и экономической сводки по секторам. Это в форум не поместится
а решение задачи для 10 случайных компаний на идеальном виртуальном рынке весьма полезно, но даже это не решается...Прямо вот хочется дать по макушке старушкой Вентцель :-)
Первая компания умирает с вероятностью 0.01. Вторая - почти с такой же вероятностью, но только если удар придется именно на 9 моих оставшихся компаний (всего 4999). Формула вероятности того, что оба события произойдут, Вам известна.
ЗЫ: Не поминайте всуе Вентцель.
Первая компания умирает с вероятностью 0.01. Вторая - почти с такой же вероятностью, но только если удар придется именно на 9 моих оставшихся компаний (всего 4999). Формула вероятности того, что оба события произойдут, Вам известна.
ЗЫ: Не поминайте всуе Вентцель.
нет уж помянем - события независимы.
блин, как бы так пояснее объяснить...это как радиоактивный распад - у тебя есть 10 атомов редкого "Нуинахция", про который известно что из 5000 атомов 50 распадаются за год.