Корреляция валют - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если понаблюать за этим делом - то один символ тянет, то другой, а порядок перехода, наверно, такие же закономерности имеет, как и весь рынок.
Часто тянет новость по конкретной валюте.
Но... Наблюдения показали, что использование при вычислениях средней не позволяет определить точную корреляцию на малых таймфреймах. Более эффективно получилось использовать тело свечи. Но и тут не совсем точно получается. У кого какие мысли по этому вопросу?
Не стоит и про шум забывать, смысла ловить в нем корреляцию нет. Средние - то что нужно наверно...
Чтобы рассчитать "массу" валюты, надо однозначно знать объёмы торгов по этой валюте, точнее по валютным парам, в которые входит данная валюта. Тогда думаю было бы всё просто. А если бы ещё можно было видеть все заявки на рынке... :)
Но т.к. нам это всё знать не дано, то приходится основываться лишь на траектории движения нескольких валютных пар, содержащих эту валюту и вычислять по ним некоторое среднее ускорение валюты. Однако для этого как известно нужны "правильные" коэффициенты для этих пар. А правильными они будут лишь в том случае, если основаны на объёмах :) Так что ходим по кругу
1. корреляция между валютами существует и зависит от таймфрейма
2. корреляция между валютами изменяется с течением времени
3. сильная корреляция между валютами - это не 0.5. Сильная корреляция между валютами - это коэффициент корреляции по модулю больше 0.9 (например, коэффициент корреляции между AUD и GBP на дневных таймфреймах)
4. "временой задержки между значимыми движениями цены на коррелирующих парах не существует" - временная задержка есть всегда. Вопрос только в том какая валюта "отстает"
5. "делает невозможным построение ТС" - как-то Вы очень уж самонадеяно
Корреляция между нефтяными ценами и CADUSD.
"временой задержки между значимыми движениями цены на коррелирующих парах не существует"???
если временной задержки не существует, то коэффициент корреляции равен по модулю 1, чем он меньше, тем больше "задержка"
Я давно ищу идею, которая позволит рассчитать «массу» валюты. F=m*a. Силу могу рассчитать, ускорение, энергию тоже. А вот как массу рассчитать. Та валюта, которая «массивнее» в данный момент, та и будет тащить на себя. Как то так.
Есть ли какая идея на этот счет ?
m=F/а
Тема изучена вдоль и поперёк. Выводы, которые можно сделать из накопленных знаний, следующие:
1. Корреляция между валютными парами существует и порой сильная (до 0.5);
2. временой задержки между значимыми движениями цены на коррелирующих парах не существует (с точностью до тика, рынок в этом смысле эффективен).
Последний пункт делает невозможным построение ТС в основе которой лежит идея эксплуатации гипотезы "...Одна валюта тянет за собой другие в одну сторону, иная - в другую. Торговля будет эффективной тогда, когда мы научимся улавливать связь между валютами. Вот тогда мы сможем безошибочно открыть позицию в нужном направлении... ".
С валютами м.б. Но вот с индексами. Я за базар отвечаю - не знаю как сейчас, но пару лет назад ЛИЧНО наблюдал успешную работу робота, торгующем фьючем РТС по DAX. Так что сама по себе идея при всей своей халявности не пуста...
Вы поймите, что в нашу задачу входит не корреляция между инструментами (то, что вы все тут подразумеваете под этим термином), а корреляция между их приращениями!
Вы уловите, наконец разницу.
Мы же торгуем приращения (изменения) цен, а не их значения. Действительно, в задачу входит разница цен между точкой входа в рынок и точкой выхода из рынка.
То, что коэффициент взаимной корреляции мжду двумя инструментами (их ценами) близок к 1 говорит только о том, что эти цены положительны и всё! Если же посчитать взаимную корреляцию между приращениями цен (на одинаковах ТФ), то можно отметить, что коэффициент корреляции редко когда превысит по модулю величину равную 0.1 Именно он, и будет определять эффективность ТС на основе парной корреляции. И не нужно рисовать тут картинки с ценами двух инструментов, которые слившись в экстазе идут в верх (вниз), покажите лучше такие же картинки для их ряда первой разности! Не покажете. А хотелось бы.
Я давно ищу идею, которая позволит рассчитать «массу» валюты. F=m*a. Силу могу рассчитать, ускорение, энергию тоже. А вот как массу рассчитать. Та валюта, которая «массивнее» в данный момент, та и будет тащить на себя.
Что вы подразумеваите под словом «массивнее» объём валюты в обращении, или стереотип мышления (например донедавно считалось что доллар всех имеет и это безусловно впридавало ему вес). Я думаю что вводя новое понятие сначало нужно определиться к какому множеству принадлежит эта переменная (или константа). Что это будет психология, политология, экономика. Согласитесь эти науки связаны и переменная из политологии может повлиять на экономику. Короче нужно определиться что значит «массивнее». Когда ответите себе на этот вопрос ответ как расчитать будет найти намного проще.
Вы поймите, что в нашу задачу входит не корреляция между инструментами (то, что вы все тут подразумеваете под этим термином), а корреляция между их приращениями!
Вы уловите, наконец разницу.
Мы же торгуем приращения (изменения) цен, а не их значения. Действительно, в задачу входит разница цен между точкой входа в рынок и точкой выхода из рынка.
То, что коэффициент взаимной корреляции мжду двумя инструментами (их ценами) близок к 1 говорит только о том, что эти цены положительны и всё! Если же посчитать взаимную корреляцию между приращениями цен (на одинаковах ТФ), то можно отметить, что коэффициент корреляции редко когда превысит по модулю величину равную 0.1 Именно он, и будет определять эффективность ТС на основе парной корреляции. И не нужно рисовать тут картинки с ценами двух инструментов, которые слившись в экстазе идут в верх (вниз), покажите лучше такие же картинки для их ряда первой разности! Не покажете. А хотелось бы.
Попробовал посмотреть
Это корреляция приращений цен EURUSD и GBPUSD