Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 840

[[Удален]]

Наконец-то внятное видео по РЛ на русском нашел :)

ну  по лицам на заставке все понятно, не хватает еще парочки фэйспалмов

[Grigoriy Chaunin]

Alexander_K2:

Не дам этой ветке выпасть из Top-уровня.

Господа нейросетевики - простой люд ждет от Вас Грааль. Не погубите.

Тут каждый сам делает свой грааль. А здесь обмен опытом, споры и тролинг. Готовый грааль вам никто не даст. Так что включайтесь и изучайте тему.

[Alexander_K2]

Grigoriy Chaunin:
Тут каждый сам делает свой грааль. А здесь обмен опытом, споры и тролинг. Готовый грааль вам никто не даст. Так что включайтесь и изучайте тему.

Мне готовый Грааль не нужен - каждый имеет право на тайну в таком деле. А вот от сигнала не отказался бы. Доверия к нему было бы больше, чем к сигналам от самоучек без какого-либо мат.аппарата. Но, увы... Ни у одного участника этой ветки нет торгового сигнала. Необъяснимый парадокс!

Я точно знаю, что задача прогнозирования ВР решаема, почитайте Колмогорова. Осталось решить вопрос с предикторами. Остаюсь при своем мнении - это ретурны в просеянном потоке.

Жду настоящего прорыва здесь, отличного сигнала, и готовлю карманы. Начитавшись на форуме мастеров эпистолярного жанра, их денежные мечты и грезы, я что-то тоже безудержно неравнодушен к деньгам стал.

PS Изучать новый инструментарий, кроме Vissim в котором являюсь профессионалом, мне лень, стар я уже... А модуля Vissim NeuralNet у меня нет и нигде найти не могу.

[Dr. Trader]

Alexander_K2:

это ретурны в просеянном потоке.

Поддерживаю

[Grigoriy Chaunin]

Alexander_K2:

Мне готовый Грааль не нужен - каждый имеет право на тайну в таком деле. А вот от сигнала не отказался бы. Доверия к нему было бы больше, чем к сигналам от самоучек без какого-либо мат.аппарата. Но, увы... Ни у одного участника этой ветки нет торгового сигнала. Необъяснимый парадокс!

Я точно знаю, что задача прогнозирования ВР решаема, почитайте Колмогорова. Осталось решить вопрос с предикторами. Остаюсь при своем мнении - это ретурны в просеянном потоке.

Жду настоящего прорыва здесь, отличного сигнала, и готовлю карманы. Начитавшись на форуме мастеров эпистолярного жанра, их денежные мечты и грезы, я что-то тоже безудержно неравнодушен к деньгам стал.

PS Изучать новый инструментарий, кроме Vissim в котором являюсь профессионалом, мне лень, стар я уже... А модуля Vissim NeuralNet у меня нет и нигде найти не могу.

Я ищу грааль для себя. Зачем мне замачиваться сигналами. Это ответственность пред людьми.  А если я солью? Что я скажу людям. Да, я знаю что такое риск менеджмент.

[[Удален]]

Dr. Trader:

Поддерживаю

с какой стороны поддерживаете и чем?

[Alexander_K2]

В продолжение поста https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 прилагаю уже преобразованный тиковый ВР к потокам Эрланга различных порядков.

В наименовании файла первые две цифры - порядок потока Эрланга.

К примеру: 01 AUDCAD ... - простейший поток, 30 AUDCAD ... - поток Эрланга 30-го порядка

Данные обработаны для 02-06 апреля 2018 г.

Было бы интересно узнать, улучшается ли качество прогноза при увеличении порядка потока.

Если необходимо - могу продолжить преобразования потока вплоть до 100-го порядка

[[Удален]]

Alexander_K2:

В продолжение поста https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 прилагаю уже преобразованный тиковый ВР к потокам Эрланга различных порядков.

В наименовании файла первые две цифры - порядок потока Эрланга.

К примеру: 01 AUDCAD ... - простейший поток, 30 AUDCAD ... - поток Эрланга 30-го порядка

Данные обработаны для 02-06 апреля 2018 г.

Было бы интересно узнать, улучшается ли качество прогноза при увеличении порядка потока.

Если необходимо - могу продолжить преобразования потока вплоть до 100-го порядка

погодите  маленько, сделаю потоки безо всяких csv прямо в терминале. Уверен, что можно, просто не вникал - занят другими премудростями пока что. 

Можно еще раз уточнить: берется исходный котир, преобразуется к Эрлангу, а затем берется его ретурн? 

Или сразу берется ретурн и затем приводится к Эрлангу

Бошка просто кипит ото всяких НС, постоянно загружена ))

[Alexander_K2]

Maxim Dmitrievsky:

погодите  маленько, сделаю потоки безо всяких csv прямо в терминале. Уверен, что можно, просто не вникал - занят другими премудростями пока что. 

Можно еще раз уточнить: берется исходный котир, преобразуется к Эрлангу, а затем берется его ретурн? 

Или сразу берется ретурн и затем приводится к Эрлангу

Бошка просто кипит ото всяких НС, постоянно загружена )))

Берется тиковый поток, но считывается не каждый тик, а через экспоненциальные интервалы времени (точнее - через промежутки времени, подчиняющиеся дискретному геометрическому распределению с р=0.5). Имеем простейший поток событий. А потом "просеиваем" этот исходный ВР. Получаем потоки Эрланга различных порядков. На вход надо подавать ретурны этих потоков.

Этим экспериментом мы однозначно ответим на вопрос - нужно прореживание ВР или нет.

[Slasher111]

Alexander_K2:

Ни у одного участника этой ветки нет торгового сигнала. Необъяснимый парадокс!

Александр, отсутствие сигнала как раз легко объяснить. Например так: сама по себе хорошая модель машинного обучения - это еще не хорошая торговая система. По моему личному опыту, это даже не половина хорошей торговой системы. Более важной частью ТС является money management, под которым я подразумеваю не только и не столько размер позиции, но и такие вещи, как где открываться после сигнала, как именно открываться, что делать, если цена пошла в нужную сторону, что делать, если цена не пошла в нужную сторону, как закрываться при том или ином изменении волатильности и т.д. Без качественного ММ обычно получается не очень. Выставить при открытии позиции стоп и тейк и больше ничего потом не делать - способ на троечку. Хуже этого только вообще не ставить стопов и тейков.

Качественный ММ - это весьма ценная штука. Он, в отличие от модели машинного обучения, не приходит в негодность со временем. И еще его при большом желании можно полностью вычислить по сделкам, т.е. в том числе по сигналу. Хотя бы уже по этой причине я не открыл бы сигнал и не показывал бы свои сделки.

Александр, я искренне советую вам уделить большое внимание ММ в своей торговле. Поверьте на слово, что простого входа в Buy по сигналу "цена пойдет вверх" и переворота в Sell по сигналу "цена пойдет вниз" недостаточно. Да еще и без стопов, если мне не изменяет память.