Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну дык заведите ветку и обсуждайте то что вас интересует.
Хотелось из форумов хоть какую пользу извлекать, извините за несуразность.
Как известно, стационарные ВР прогнозируемы, если они не являются белым шумом.
Какая связь между прогнозируемостью и видом спектральной плотности? Т.е. с розовым шумом уже всё прогнозируется?
Хмм... Что вообще понимается под прогнозируемостью в данном контексте, возможность использования в прибыльной ТС или желание предсказать движение цены?
Как известно, стационарные ВР прогнозируемы, если они не являются белым шумом.
Понимаете, какое тут дело:
1). они если и прогнозируются, то В СРЕДНЕМ.
2). если какие-либо временные ряды называются "стационарными", то они тем самым предполагаются СЛУЧАЙНЫМИ, то есть безо всякого там спектра.
3). погрешность "прогнозирования", приемлимая для обычной экономики (5%...10%), является убийственной для маржинальной (усиленной, левереджед) торговли.
Если игнорировать эти особенности, то все остальные рассуждения приведут в никуда.
напряги извилины еще :) То что МО случайной величины=0 не значит что саму СВ можно заменить нулем, как ты это ловко проделываешь :) :)
Да я то мозги завсегда напрягаю, вместо того, чтобы всяческую ботаническую чушь принимать на веру. Лучше лишний раз перепроверить, чем слить.
В вероятностных моделях вполне адекватно вместо заведомо неизвестного значения подставлять заведомо известное матожидание.
Ну естественно, что там не будет 0, а 0 - является ожидаемой величиной. Предположим что мы хотим получить более приземленную модель. В этом случае имеем белый шум с дисперсией = константа, МО = 0. Ну хорошо. Псевдогенератор белого шума - не проблема. Настраиваем дисперсию. Получаем ВР(x) = rnd(x).
Подставляем в формулу. Получаем:
forecast(x) = price_appr(x) + rnd(x) = подгонка + шум = хрень собачья, а не прогноз
Ботаническая метода является ахинейной. Предлагаю к этому вопросу больше даже не возвращаться, т.к. все пути ведут в никуда (достаточно лишь просчитать конечный результат).
Вопрос, на кой нам нужно брать шум в качестве модели, когда более адекватно, взять остатки в виде стационарного ВР? Ведь если остатки - delta(x) стационарны и не являются шумом, то они по определению прогнозируемы. А следовательно на экстраполяции можно получить математическую модель этих самых остатков: delta_appr(x) ~ delta(x). Только в этом случае мат. модель будет исправлять на экстраполяции косяки подгонки - price_appr(x). Пусть не на 100%, но зато будет.
Open[time + i + j] ~ forecast(time + i + j) = price_appr(time + i + j) + delta_appr(time + i + j)
2). если какие-либо временные ряды называются "стационарными", то они тем самым предполагаются СЛУЧАЙНЫМИ, то есть безо всякого там спектра.
Спектр - это вид функции, поэтому спектр бывает всегда.
Прилагаю для Н1 несколько спектров за 10 суток со сдвигом одни сутки, в течение которых: существуют главные тренды и второстепенные;
периодичность тех и других меняется; тренды появляются и исчезают - и это в течение суток.
Как это можно преобрзовать во что-либо стационарное? Да еще за счет выделенич шума. Шум вообще не причем. С трендами в течение суток разобраться не можем.
Вопрос, на кой нам нужно брать шум в качестве модели, когда более адекватно, взять остатки в виде стационарного ВР? Ведь если остатки - delta(x) стационарны и не являются шумом, то они по определению прогнозируемы. А следовательно на экстраполяции можно получить математическую модель этих самых остатков - delta_appr(x) ~ delta(x). Только в этом случае мат. модель будет исправлять на экстраполяции косяки подгонки - price_appr(x). Пусть не на 100%, но зато будет.
Что мы выделяем из ВР? шелупонь вроде нас, или инвесторов, способных формировать тренды разной силы и длительности. Все прекрасно для шелупони: БПФ - возможно даже цель спрогнозируем, но куда рынок будет идти? Не поленитесь и откройте к предыдущему посту. Наглядно видно, с чем имеем дело.
Вопрос, на кой нам нужно брать шум в качестве модели,
На той, что при леверидже 1:100 Вы работаете именно с шумом - с теми колебаниями, которые большие участники рынка-банки, работающие с плечом 1:10, считают ШУМОМ (с их точки зрения). И поменять свою точку сидения (от точки сидения зависит Ваша точка зрения) Вы не можете, это Вам невыгодно.
На той, что при леверидже 1:100 Вы работаете именно с шумом - с теми колебаниями, которые большие участники рынка-банки, работающие с плечом 1:10, считают ШУМОМ (с их точки зрения). И поменять свою точку сидения (от точки сидения зависит Ваша точка зрения) Вы не можете, это Вам невыгодно.
Голимый Вы пипсовщик
Спектр - это вид функции, поэтому спектр бывает всегда.
Это что за бред, откуда это ? Определений дяди Васи сюда только недоставало.
Спектр - это интерполяция отрезка функции конечным набором (суммой) синусоид.
Это что за бред, откуда это ? Определений дяди Васи сюда только недоставало.
Спектр - это интерполяция отрезка функции конечным набором синусоид.
Почти это и имелось ввиду. Синусоиды - это для Фурье, но бывают и другие функции, но не в этом речь. Не все разлается по Фурье и в этом проблема для нас, так как ВР Форекса не представим по Фурье.