Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не пойму, в чем собственно проблема? Есть четкое математическое понятие стационарного случайного процесса - это случайный процесс, вероятностные характеристики которого не меняются с течением времени.
Т.к. в данном случае рассматривается временной ряд, который является реализацией некоторого случайного процесса, то понятие стационарного временного ряда вполне очевидно из определения стационарного случайного процесса.
Отсюда вывод, что вы немного заблудились. м.о. может быть не равно 0, и с.к.о. может быть каким угодно. До тех пор пока эти величины постоянны, случайный процесс будет стационарным.
установить стационарность в слабом смысле для некоего ряда,
являющегося, скажем, статистической константой с м.о. = 0 (пардон за
некачественную терминологию, так как спецом по статистике не являюсь)?
Не пойму, в чем собственно проблема? Есть четкое математическое понятие стационарного случайного процесса - это случайный процесс, вероятностные характеристики которого не меняются с течением времени.
Т.к. в данном случае рассматривается временной ряд, который является реализацией некоторого случайного процесса, то понятие стационарного временного ряда вполне очевидно из определения стационарного случайного процесса.
Отсюда вывод, что вы немного заблудились. м.о. может быть не равно 0, и с.к.о. может быть каким угодно. До тех пор пока эти величины постоянны, случайный процесс будет стационарным.
да
Случайный процесс (СП) с конечной дисперсией называется стационарным в широком смысле если, его МОЖ (м.о.) и ковариационная функция инварианты относительно сдвига во времени, т.е. МОЖ постоянно (не зависит от времени), а ковариационная функция зависит только от разности аргументов t 2- t 1.
В некоторых случаях (мне кажется это как раз наш случай форекс) нестационарный процесс можно преобразовать в стационарный.
Очевидным образом сводиться к стационарному. Скорее всего мы имеем дело с так называемым периодически стационарным или циклостационарным процессом.
Mathemat я тебе скидывал Тихонова, там вроде все это есть
Случайный процесс (СП) с конечной дисперсией называется стационарным в широком смысле если, его МОЖ (м.о.) и ковариационная функция инварианты относительно сдвига во времени, т.е. МОЖ постоянно (не зависит от времени), а ковариационная функция зависит только от разности аргументов t 2- t 1.
В некоторых случаях (мне кажется это как раз наш случай форекс) нестационарный процесс можно преобразовать в стационарный.
Очевидным образом сводиться к стационарному. Скорее всего мы имеем дело с так называемым периодически стационарным или циклостационарным процессом.
Mathemat я тебе скидывал Тихонова, там вроде все это есть
ОК, Роман, если для тебя все так очевидно (нормально "на ты"?), скажи мне, стационарен ли процесс returns[i] = Close[i]-Close[i+1] (в нотации МQL4) в широком смысле, например, на Н4 с 1999 г. по евре? Я вот до сих пор этого не знаю... И все еще не знаю, какие характеристики этого ряда мне нужно знать, чтобы быть уверенным в этом.
Ну я по памяти выдал определение. Но лучше обрати внимание на ответ Prival'а. Там есть алгоритм определения стационарности в широком смысле интересующего тебя ряда: конечность дисперсии и инвариантность м.о. и ков. ф-ии относительно временного сдвига. Считай дисперсию, сдвигай время, считай м.о. и ков. ф-ю. Затем делай выводы. Я ставлю на нестационарность. :)
Попробую ответить за Романа. Это преобразование сводит ВР цены к стационарному, к БГШ
вот исходный ВР
Вот return
Вот АКФ (автокореляционная фунция return), имеет вид дельта функции, т.е. похож на БГШ, проверим это построим спектр
спектр
спект равномерен во всей области частот, т.е. это БГШ. Таким образом преобразование returns сводит ВР цены к стационарному процессу.
З.Ы. На этом и строят доказательства, что заработать нельзя (винеровский процесс). Но это преобразование убивает тренд, то на чем как раз и можно заработать. ИХМО.
Prival, ну ты свел его типа к БГШ. ОК. Ты мне скажи - он стационарен или нет? Мне лично наплевать, можно ли на нем заработать. Мне важно, стационарен он или нет - и в каком смысле. Я - чистый ученый, Привалыч. Ты мну понимаешь? Т.е. как ты понял, что у тебя БГШ получился?