Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 259

Новый комментарий
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти самых лучших ТС по балансу:

20 лучших ТС по качеству торговли:

Чарт пяти самых лучших по качеству торговли:

13 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:

Наиболее старые 16  ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Пять наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 
Если все тс работают с постоянным минимальным лотом, то невозможно получить данные о просадке. На относительном лоте советник возможно будет постоянно сливать, потому что может быть по сути пережидальщиком и может не выдержать, а на минимальном лоте легко пройдет, и будет казаться, что он перспективен. Один из самых главных критериев оценки торговой системы невозможно получить на минимальном лоте. Не очень понятен смысл такого тестирования. Нужен однозначно относительный лот. Можно сделать например одинаковый процент риска, например 3 или 10, заведомо безопасный, и смотреть на просадку ботов. Показатели советника обычно меняются нелинейно при изменении риска. Нужно поставить такой, при котором планируются реальная торговля. 
 
Ivan_Invanov:
Если все тс работают с постоянным минимальным лотом, то невозможно получить данные о просадке. На относительном лоте советник возможно будет постоянно сливать, потому что может быть по сути пережидальщиком и может не выдержать, а на минимальном лоте легко пройдет, и будет казаться, что он перспективен. Один из самых главных критериев оценки торговой системы невозможно получить на минимальном лоте. Не очень понятен смысл такого тестирования. Нужен однозначно относительный лот. Можно сделать например одинаковый процент риска, например 3 или 10, заведомо безопасный, и смотреть на просадку ботов.

То есть, как это "невозможно получить" ???

Во-первых, если на постоянном лоте происходит слив - то уж на увеличении лота - слив тем более будет гарантирован (поскольку 10% выигрыша меньше, чем 10% проигрыша).

Во-вторых, именно постоянный лот позволяет "равномерно оценить" перспективы ТС. Если лот будет процентным - то значение сделок на высоком Эквити будет выше, чем на низком.

Наконец - исполнимый модуль выложен выше по теме, и периодически выкладывается обновленный вариант. В тестере стратегий все ТС работают без ограничений. Для запуска на демо или реале - необходим бесплатный регкод, который выдается за обещание открыть бесплатный сигнал или мониторинг по системе.  Бери исполнимый модуль, и ставь процент риска, какой считаешь необходимым, оценивай просадку при относительном лоте.

 
Еще есть возможная проблема. При установке одинакового управления деньгами, то есть размера стопа и тейка, чтобы получить наиболее равные условия для советника, скорей всего это будет не совсем правильно, потому что каждая система возможно потребует индивидуального подхода к этому вопросу, чтобы она вообще работала. И если у систем разный менеджмент, встаёт вопрос, можем ли мы вообще сравнить их. Ну мне видится всё таки оптимизированные параметры для каждого, так, как бы мы сделали, если бы это был наш единственный советник.
 
Georgiy Merts:

То есть, как это "невозможно получить" ???

Во-первых, если на постоянном лоте происходит слив - то уж на увеличении лота - слив тем более будет гарантирован (поскольку 10% выигрыша меньше, чем 10% проигрыша).

Во-вторых, именно постоянный лот позволяет "равномерно оценить" перспективы ТС. Если лот будет процентным - то значение сделок на высоком Эквити будет выше, чем на низком.

Наконец - исполнимый модуль выложен выше по теме, и периодически выкладывается обновленный вариант. В тестере стратегий все ТС работают без ограничений. Для запуска на демо или реале - необходим бесплатный регкод, который выдается за обещание открыть бесплатный сигнал или мониторинг по системе.  Бери исполнимый модуль, и ставь процент риска, какой считаешь необходимым, оценивай просадку при относительном лоте.

Приведу пример. Вы взяли советник, который стабильно добывает 3 копейки в месяц, немного изменили его параметры риска, он стал сливатором. Зачем нужен такой советник?
 
Georgiy Merts:

То есть, как это "невозможно получить" ???

Во-первых, если на постоянном лоте происходит слив - то уж на увеличении лота - слив тем более будет гарантирован (поскольку 10% выигрыша меньше, чем 10% проигрыша).

Во-вторых, именно постоянный лот позволяет "равномерно оценить" перспективы ТС. Если лот будет процентным - то значение сделок на высоком Эквити будет выше, чем на низком.

Наконец - исполнимый модуль выложен выше по теме, и периодически выкладывается обновленный вариант. В тестере стратегий все ТС работают без ограничений. Для запуска на демо или реале - необходим бесплатный регкод, который выдается за обещание открыть бесплатный сигнал или мониторинг по системе.  Бери исполнимый модуль, и ставь процент риска, какой считаешь необходимым, оценивай просадку при относительном лоте.

Как раз таки постоянный лот даёт искажение, и не позволяет "равномерно оценить". Потому что отношение лота с депозиту постоянно изменяется с ростом депозита, и он становится всё безопаснее. И как только ему будут даны боевые параметры, будет совершенно другая картина.
 
Вы пытаетесь взять какой то параметр изолированно, видимо процент выигрышных сделок. И делаете предположение, что с изменением рисков и денежного управления процент выигрышных сделок сохранится. Нет, не сохранится. Всё в советнике взаимосвязано, и связи нелинейны, и есть только один способ, тестирование на демо сразу со всем комплексом параметров. Мне понравилась ваша работа, и обидно что вы допускаете такую очевидную ошибку в процедуре. Подумайте над этим. Может всё же нужен относительный лот. В любом случае, спасибо за вашу работу.
 
Ivan_Invanov:
Еще есть возможная проблема. При установке одинакового управления деньгами, то есть размера стопа и тейка, чтобы получить наиболее равные условия для советника, скорей всего это будет не совсем правильно, потому что каждая система возможно потребует индивидуального подхода к этому вопросу, чтобы она вообще работала. И если у систем разный менеджмент, встаёт вопрос, можем ли мы вообще сравнить их. Ну мне видится всё таки оптимизированные параметры для каждого, так, как бы мы сделали, если бы это был наш единственный советник.

Размеры стопа и тейка определяются в момент оптимизации систем.

И как раз манименеджмент потому и выключается, лот берется для демо-счета постоянным. А в реальной работе - его можно выставлять уже процентом риска.

1...252253254255256257258259260261262263264265266...404
Новый комментарий
Причина обращения: