От теории к практике - страница 702
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Достаточно осмысленно применение нестационарного (но кусочно-стационарного) СБ. Оно подходит для трендов и их смены. Для цен в коридоре, например, нужно уже что-то другое (например, стационарное с зависимостью и ненулевой АКФ). Так что да, вряд ли теорвер может дать некую Единую Модель цены.
Но с другой стороны, у нас нет иных осмысленных способов работы с неопределённостью.
Ошибаетесь, такие "осмысленные способы работы с неопределённостью" есть.
Но вы скованы рамками ТВиМС, и вы из этого коридора не можете выскочить, вы попали в ловушку. И это не даёт вам возможности увидеть, насколько разнообразен мир, находящийся за рамками вашего коридора.
Ошибаетесь, такие осмысленные способы работы с неопределённостью есть.
Но вы скованы рамками ТВиМС, и вы из этого коридора не можете выскочить, вы попали в ловушку. И это не даёт вам возможности увидеть, насколько разнообразен мир, находящийся за рамками вашего коридора.
Олег, ну почему же, справляется с этим теорвер и матстатистика, а на счёт насколько мир разнообразен, интересно, я бы тоже тоже хотела знать, развиваться необходимо))
с чем "этим" справляется?
с чем "этим" справляется?
Осмысленные способы работы с неопределенностью, так в тексте.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Aleksey Nikolayev, 2018.10.31 16:08
Достаточно осмысленно применение нестационарного (но кусочно-стационарного) СБ. Оно подходит для трендов и их смены. Для цен в коридоре, например, нужно уже что-то другое (например, стационарное с зависимостью и ненулевой АКФ). Так что да, вряд ли теорвер может дать некую Единую Модель цены.
Но с другой стороны, у нас нет иных осмысленных способов работы с неопределённостью.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Олег avtomat, 2018.10.31 16:58
Ошибаетесь, такие осмысленные способы работы с неопределённостью есть.
Но вы скованы рамками ТВиМС, и вы из этого коридора не можете выскочить, вы попали в ловушку. И это не даёт вам возможности увидеть, насколько разнообразен мир, находящийся за рамками вашего коридора.
ты потеряла нить?
Ошибаетесь, такие осмысленные способы работы с неопределённостью есть.
Но вы скованы рамками ТВиМС, и вы из этого коридора не можете выскочить, вы попали в ловушку. И это не даёт вам возможности увидеть, насколько разнообразен мир, находящийся за рамками вашего коридора.
С философской точки зрения, вы правы. Случайность, изучаемая теорвером - это весьма частный случай общего понятия неопределённости. Например, совсем другие виды неопределённости рассматриваются в тории игр или в теории динамических систем. Но как только речь заходит о решении содержательных задач, то многие базовые методы в этих областях оказываются вероятностными по своей природе. Это равновесия Нэша в ТИ или стохастические ДУ в ДС.
ты потеряла нить?
С философской точки зрения, вы правы. Случайность, изучаемая теорвером - это весьма частный случай общего понятия неопределённости. Например, совсем другие виды неопределённости рассматриваются в тории игр или в теории динамических систем. Но как только речь заходит о решении содержательных задач, то многие базовые методы в этих областях оказываются вероятностными по своей природе. Это равновесия Нэша в ТИ или стохастические ДУ в ДС.
Нет, не совсем так. Не по своей природе, а по описанию, чтобы можно было от чего отталкиваться. А это совсем не одно и то же. Хотя, если не вникать в суть дела, то кажется именно так, как вы говорите.
Например, при создании адаптивной системы, мне необходимо учесть влияние помехи, поведение которой неизвестно и может быть любым (в рамках допусков max и min), а уж какое у неё будет распределение в будущем, неизвестно и подавно. При построении системы я принимаю (назначаю) любое удобное мне распределение помехи. Удобное с точки зрения компенсации помехи системой автоматически. Это математический приём. В конечном итоге построенная адаптивная система работает при наличии помех с любыми распределениями, а не только с принятым на этапе формализации задачи. И при этом не производится идентификация распределения помехи, поскольку в этом нет надобности.
В рамках ТВиМС такая задача не имеет решения. Но методами теории адаптивных систем такая задача вполне разрешима, и допускает дальнейшую обработку.
Ну а стохастические ДУ в ДС -- это лишь один из разделов теории, дающий и этот инструмент в руки, помимо прочих.
Нет, не совсем так. Не по своей природе, а по описанию, чтобы можно было от чего отталкиваться. А это совсем не одно и то же. Хотя, если не вникать в суть дела, то кажется именно так, как вы говорите.
Например, при создании адаптивной системы, мне необходимо учесть влияние помехи, поведение которой неизвестно и может быть любым (в рамках допусков max и min), а уж какое у неё будет распределение в будущем, неизвестно и подавно. При построении системы я принимаю (назначаю) любое удобное мне распределение помехи. Удобное с точки зрения компенсации помехи системой автоматически. Это математический приём. В конечном итоге построенная адаптивная система работает при наличии помех с любыми распределениями, а не только с принятым на этапе формализации задачи. И при этом не производится идентификация распределения помехи, поскольку в этом нет надобности.
Тем не менее, нет никакой возможности построить аппарат стохастических ДУ (начиная от интегралов Ито и Стратоновича) вне рамок теории вероятностей. То о чём вы говорите - тонкости применения аппарата, а не его создания.