От теории к практике - страница 668
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У Вас там 1.95 это дисперсия? Похоже на стандартное отклонение. Эксцесс в купе ходит с дисперсией, чем больше дисперсия(станд.отклонение), тем меньше эксцесс реагирует на выбросы, и наоборот, чем меньше общая дисперсия, тем больше будет коэффициент при выбросах.
Не, там некая внутренняя переменная, к делу не относящаяся.
А так - да. Как ни странно, именно эксцесс (я вычисляю его непараметрическими метОдами) отвечает за тяжесть хвостов, что и требуется.
Мне ничё не нужно. Тем более от тебя.
Это прекрасно. Пустые карманы не заставят себя ждать)
Это прекрасно. Пустые карманы не заставят себя ждать)
Извиняюсь что влезаю в ваш спор, если что, но вы создаете впечатление пустослова. По крайней мере у меня такое впечатление за всё существование ветки.
Делаете умное лицо при этом иногда такое спросите, что хочется спросить не уж то не понятно к 600 странице что человек считает , приращение или сумму приращений.
Только не нужно снова про скрин в профиле.
Это прекрасно. Пустые карманы не заставят себя ждать)
:))) Ну и фиг с ними.
Бас, говорю более сдержанно - мне (думаю, как и другим) не нужны вопросы, не нужны секреты, прозрачные намеки и прочая дрянь.
Мне нужны ответы, литература, графики, цифры - т.е. профессиональный подход к делу. Не можешь этого предложить - проваливай из ветки.
Делаете умное лицо при этом иногда такое спросите, что хочется спросить не уж то не понятно к 600 странице что человек считает , приращение или сумму приращений.
Вопросы - это такая форма предложить автору подумать. Меня ответы не интересуют, я их и так знаю.
По поводу корреляции - если автор имел в виду приращения, то их корреляция очень слабая и ничего еще не "гарантирует", как он написал.
А если имел в виду сумму приращений, то их отрицательная корреляция конечно сильнее, но мы же торгуем не сумму приращений, т.е. цену с удаленным трендом, а исходную цену, в которой тренды присутствуют. Отрицательная корреляция на суммах приращений "гарантирует" профит только на графике суммы приращений, но не на графике цены.
Поэтому АКФ суммы приращений - самообман. К ней нужно еще какой-то детектор трендов прикрутить.
Поэтому АКФ суммы приращений - самообман. К ней нужно еще какой-то детектор трендов прикрутить.
Александр, очень нужна твоя помощь в обработке вот этих данных (прикрепил).
Какая там гистограмма и есть ли там вообще стат. закономерности или нет. Квантили и т.д. что можно сказать.
А то я в этом деле профан.
Вот что интересно в посте выше я использовал множитель 1.6 , странно совпало , но именно Чегевара всё-время упоминал это число.
Александр, очень нужна твоя помощь в обработке вот этих данных (прикрепил).
Какая там гистограмма и есть ли там вообще стат. закономерности или нет. Квантили и т.д. что можно сказать.
А то я в этом деле профан.
Вот что интересно в посте выше я использовал множитель 1.6 , странно совпало , но именно Чегевара всё-время упоминал это число.
Если убрать 0, которых ОЧЕНЬ много, то выглядит вот так.
Не, ну, я сразу не могу сказать, что отсюда можно выудить. Смотря какую цель преследуешь...
Насчет EURUSD 2018...
Если считать непараметрический эксцесс суммы приращений относительно медианы, и поставить условие на вход в сделку kurtosis <10, то опустошительные сделки от 14 июня и в сентябре (см. на графиках выделено красными кружками), абсолютно точно не прошли бы.
А можно попросить гистограмму вот этой суммы. Может там есть что-то интересное.