От теории к практике - страница 569
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В общем сделала по модулю приращения и построила гистограмму окно около 30000 значений, очень похоже с этим
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page567#comment_8665711
Держи
Ну, тоже сходится к нормальному, ч.т.д.
Теперь смотри какая тема - я ее уже озвучил в "Машинном обучении..."
Можно, как щас я делаю - ждать, когда сумма приращений выйдет за определенный интервал и т.д. и т.п. Но, сделки крайне редки... Ужасно скучно и муторно...
Если это барахлишко (сумму приращений) засунуть в нейросеть, она его тупо взломает и сделки будут на каждом временном шаге - 5 мин. Весело. Доходно. Грааль. Не?
Если это барахлишко (сумму приращений) засунуть в нейросеть, она его тупо взломает и сделки будут на каждом временном шаге - 5 мин. Весело. Доходно. Грааль. Не?
НС для меня сложно.
НС для меня сложно.
да это он дурака включил
А эрланга как считать, в сумме приращений считать не всё подряд, а через интервал определённый. Т.е = приращение 1 +
приращение 3 + приращение 5 и т.д.
А эрланга как считать, в сумме приращений считать не всё подряд, а через интервал определённый. Т.е = приращение 1 +
приращение 3 + приращение 5 и т.д.
Нет. Там гораздо сложнее... Позже выложу данные.
да это он дурака включил
Ничего я не включал. Просто сейчас в тупике - ищу различные варианты, общаюсь с молодежью на их языке. А что еще делать?! И так тоскливо...
Нет. Там гораздо сложнее... Позже выложу данные.
Напиши алгоритм, может пойму что к чему.
Кстати, приращения M5 считать на пятиминутном графике? Или логичней на минутном Close(текущий) - Close(5) ?
Напиши алгоритм, может пойму что к чему.
Кстати, приращения M5 считать на пятиминутном графике? Или логичней на минутном Close(текущий) - Close(5) ?
На пятиминутном.
Алгоритм потоков Эрланга? Надо принимать данные через сумму временных экспоненциальных промежутков. Таких архивов нет и быть не может - поэтому и не могу использовать тестер стратегий.
В общем сделала по модулю приращения и построила гистограмму окно около 30000 значений, очень похоже с этим
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page567#comment_8665711
Ну, это кси-квадрат, очевидно.
Это дисперсия. Я, конечно, ошибся - сумма модулей приращений прямо пропорциональна дисперсии.
Надо просто сумму приращений считать - имеем нормальное распределение.
Но, опять-таки, что с ним делать? Работать с уровнями в недельном окне? Мне легче вообще прекратить заниматься рынком - тоска и никакие деньги не нужны.
Ничего другого, кроме нейросетей, в голову не приходит...