От теории к практике - страница 558
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Она есть, и из экспериментальных данных установлены её статистически значимые величины, она (возвратность) равна 0.6, 1, 1.6 от импульса, что соответствует продолжению тренда, флету и развороту.
А в сб есть возвратность? Вопрос макс. на тройку.)
Нет по определению, акф сб - дельта-функция, или как ее там.
...
Не, вопросы мне не нужны - мне ответы нужны или торговый сигнал на основе физико-математической теории, на который бы я спокойно подписался. Не вижу таких... Открывай и эта тема станет неактуальной.
Неважно на какой теории, лишь бы приносил прибыль. Вы похоже телеграфно-телефонную теорию хотите применить и флаг вам в руки, как говориться, но есть ли в этом смысл?
Неважно на какой теории, лишь бы приносил прибыль. Вы похоже телеграфно-телефонную теорию хотите применить и флаг вам в руки, как говориться, но есть ли в этом смысл?
Нет, я должен быть уверен, что метода получения прибыли не приснилась человеку, а является результатом применения известных на данный момент физмат формул.
Торговый сигнал + краткое физмат описание или список литературы, на основе которой создавался советник.
Вот это было бы дело!
Нет, я должен быть уверен, что метода получения прибыли не приснилась человеку, а является результатом применения известных на данный момент физмат формул.
Торговый сигнал + краткое физмат описание или список литературы, на основе которой создавался советник.
Вот это было бы дело!
А если есть теории, но не опубликованы в литературе, вам уже не будут подходить?
Она есть, и из экспериментальных данных установлены её статистически значимые величины, она (возвратность) равна 0.6, 1, 1.6 от импульса, что соответствует продолжению тренда, флету и развороту.
ну это как бы проверенный факт, но проблема с тем,что такие соотношения можно найти лишь на истории, т.к. непонятно какой бар является импульсным, как и не будет ясно, что в дальнейшем будет разворот (1.6) или флет (1.0). Я давно делал ТФ которые формировались от текущего бара и в историю по iHighest() и iLowest() баров, визуально цена ходит по 1/3 от своего прошлого движения, но в какую сторону и от чего в следующих раз считать 1/3... вопросов больше чем статистики и анализа.
Дочитал Ляпунова, ну как и ожидалось увлекательное чтиво, собрал он все что только можно воедино... единственный мой вывод, наверное все таки если и есть в рыночных котировках хоть какие данные, то это только энтропия, причем даже найдя энтропию (вопросов тоже много, что есть единица информации, что есть источник... = я изучал теорию информации, и довольно в теме что откуда) - думаю, что все что даст изменение энтропии, это лишь что изменится дальнейшее состояние рынка, но никак не сигнал или прогноз на разворот тренда
ЗЫ: читаю этот топик и понимаю, что увлекает вот это мероприятие... ну почему то вспоминается поговорка: Очень трудно искать в темной комнате черную кошку. Особенно, если там ее нет
А если есть теории, но не опубликованы в литературе, вам уже не будут подходить?
Нет, конечно.
Любой диплом, диссертация пишутся на основе известных данных. Добавляется только крупица чего-то нового...
Создать теорию, идущую вразрез всему, под силу только гению. Они (гении) чё, здесь есть? Пусть выйдут на авансцену, а мы поаплодируем.
Гениям сцена не нужна. Они творят в тишине.