От теории к практике - страница 447
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я думаю, правильное скользящее окно = 24 часа. Это надо только экспериментально подтвердить.
Это все равно, что работать на М5 с машкой периодом 288, что, очевидно, делает некий bas, на полосах Боллинджера рубящий баблоны. Это все, что я смог понять из его простынь, которые он тут катает.
ну логика как бы присутствует, но могу сразу сказать - есть на рынке одна закономерность, которая из в дня в день идет - это межсессионный флет.... а Вы уверены,что и эту закономерность нужно анализировать?
я не сколько теоретик и совсем не практик, но так получилось,что пишу по просьбам и за оплату коды советников, так вот - те заказчики которые реально хотят торговать советниками, все просят сделать возможность торговли по определенному времени, я иногда тестирую чужие идеи - так вот, если советник привязан к определенному времени суток, то его прибыльность увеличивается. Вот в принципе и все мои размышления.
Распределение реальных тиковых котировок в скользящем временном окне = 4 часа:
Гистограмма представлена для 500.000 значений.
Нет пуассоновского потока...
Поэтому, со следующей недели перехожу в окно = 8 часам.
попробую сделать Вам сборщик тиков. Устал читать то, как Вы мучаетесь с этим.
Сейчас узнаю кое что....:
https://www.mql5.com/ru/forum/265056
Вывод: для перехода к практически стационарному процессу и дисперсии = const, необходим переход в скользящее окно большей размерности.
Все.
Если больше окно, то можно и на минутки перейти.
Вывод: для перехода к практически стационарному процессу и дисперсии = const, необходим переход в скользящее окно большей размерности.
Все.
Опять очередное мракобесие - данный стационарный процесс с отчетами "раз в году как рак на горе свиснет" не имеет никакого отношения к реальному ВР на входе.
Поэтому и цена ему ноль, так как торговать всё равно нужно по исходному процессу.
Короче, имеем пьесу "Горе от ума" во всей её красе с главным актером нелепо танцующим танец "лебединое озеро". ))
Опять очередное мракобесие - данный стационарный процесс с отчетами "раз в году как рак на горе свиснет" не имеет никакого отношения к реальному ВР на входе.
Поэтому и цена ему ноль, так как торговать всё равно нужно по исходному процессу.
Короче, имеем пьесу "Горе от ума" во всей её красе с главным актером нелепо танцующим танец "лебединое озеро". ))
Ум - это очки, которые обезьяна не знает, куда приложить.) Но тем не менее методом проб и ошибок, может что-то и получится. Есть же физики-теоретики, и есть физики экспериментаторы. Александр больше экспериментатор.
Канал и приращения с периодом 60 минут.
А вот как было с ценой
Как видно цена вернулась, правда перед этим ушла вниз приблизительно на 117 пятизначных пунктов.
А вот так выглядит график плотности в момент пробития
Вот что-то нужно ещё, вроде скорости или инерции , может что-то вроде этого
Волны де Бройля
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8F
Только для меня это за пределами понимания.
Чёт хотел посчитать углы треугольника, начал считать гипотинузу (почему решил, что треугольник прямоугольный, а кто его знает ) в общем пришел к следующему.
Данные:
d - значение дисперсии в данный момент
tn - время периода в минутах преобразованное некоторым образом
Гипотенуза^2 = d^2 + tn^2
Вывод: Sqrt(Гипотенуза) = d
Получается треугольник с двумя одинаковыми сторонами равными d и одной стороной tn , понятно что угла 90 градусов там нет.
Из этих данных можно посчитать угол между сторонами d и получить некий угол дисперсии, а также между сторонами d и tn. Угол между сторонами d намного меньше.А вот теперь смотрите чудеса.
Посмотрим, как выглядит распределение вероятностей суммы тиковых приращений в скользящем окне = 8 часов (на тех же самых данных, на которых я строил гистограмму для скользящего окна = 4 часа):
Его статистики:
Видим, что это распределение уже практически является распределением Гаусса.
Есть мнение, что уже в скользящем окне = 12 часов, мы будем наблюдать стационарный процесс Орнштейна-Уленбека с "возвратом к средней".
Аллилуйя, братишки!!!
ГРААЛЬНАШ!
Копчиком чувствую, что распределение должно быть одинаковым при любом скользящем окне. Почему не знаю. Может это как смотреть на картину маслом с разного расстояния, из далека отчетливей чем с близи, а сути не меняется.