От теории к практике - страница 246
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Основная фабула повествования вот - https://www.mql5.com/ru/forum/225829/page9
Я специально там написал, чтобы Алексей немедленно приступил к мощнейшему анализу рынка с точки зрения решения уравнений диффузии.
Сейчас все кину и побегу анализировать уравнения (хотя, если найдется окно, и можно поиграть с этими уравнениями с применением Maple).
На той ветке, что Вы указали, я хотел просто рассмотреть кластерные методы анализа рынка (что есть просто методы статистического анализа, т.е. исследования того, что есть, а не его моделирования) и ознакомиться со мнениями специалистов по поводу этих методов.
Сейчас все кину и побегу анализировать уравнения (хотя, если найдется окно, и можно поиграть с этими уравнениями с применением Maple).
На той ветке, что Вы указали, я хотел просто рассмотреть кластерные методы анализа рынка (что есть просто методы статистического анализа, т.е. исследования того, что есть, а не его моделирования) и ознакомиться со мнениями специалистов по поводу этих методов.
:)))) Да, ладно, Алексей. Это я так... Знаете, что я на этом форуме понял? НИКТО, вложивший время и душу в свои личные исследования, НИКОГДА от них не откажется. Как Джордано Бруно. И это, скорее всего, правильно. Я пишу, в основном, для новичков.
:)))) Да, ладно, Алексей. Это я так... Знаете, что я на этом форуме понял? НИКТО, вложивший время и душу в свои личные исследования, НИКОГДА от них не откажется. Как Джордано Бруно. И это, скорее всего, правильно. Я пишу, в основном, для новичков.
Джордано Бруно плохо кончил.
Выкинул 2 пары: GBPCAD и CADJPY. Канадец особенно тяжело приручается. Ну, и Бог с ним. Щас система выглядит вот так:
Судя по схеме - вы читаете тики семи пар, и обрабатываете их одновременно общей логикой, там какие-то стрелочки проходят сквозь все пары.
Т.е. например какие-то движения тиков на AUDCAD могут привести даже к открытию сделки на CHFJPY? Я правильно понял?
Судя по схеме - вы читаете тики семи пар, и обрабатываете их одновременно общей логикой, там какие-то стрелочки проходят сквозь все пары.
Т.е. например какие-то движения тиков на AUDCAD могут привести даже к открытию сделки на CHFJPY? Я правильно понял?
Не, Док. Еще раз, т.к. это - концептуальный момент.
1. С тиками работать надо, если предполагается анализ немарковского процесса целиком. Глубина анализа для принятия решения в этом случае - чем больше, тем лучше, вплоть до всего тикового архива. Т.е. мы работаем в логарифмической шкале времени, которую образуют тики ( "спираль времени")
2. Я же генерирую экспоненциальные интервалы времени и считываю данные по каждой паре в отдельности, вне зависимости - был ли это реальный тик или нет. Получаю псевдомарковские временные ряды (всего у меня их сейчас 12 - по числу пар), к которым применяю математику для решения уравнений диффузии. В этом случае, достаточно для анализа некоего окна наблюдения за процессом. Шкала времени - экспоненциальная.
Круто, правда?
Александр, где статья с поэтапным изложением логики? :) как говорится, вместо 1000 постов на форуме достаточно было бы 1 статьи
ниче не круто, ниче не понятно (думаю, до конца вообще никто ниче не понял), результаты не впечатляющие (просадки большие и мало сделок), бэктеста нет, доказательства робастности теории нет, куча эмоций
это все что в сухом остатке
Alexander_K2:
...применяю математику для решения уравнений диффузии.
Учитывается ли в уравнении диффузии макроскопическое движение?
Александр, где статья с поэтапным изложением логики? :)
Да чеужтам, ищо статью какую то читать, в логике разбираться, формулы программировать. Потом собственными деньгами рискуй, за роботом следи, переживай. Морока сплошная, оно надоть? Никаких нервов не напасешься. Предлагаю пропустить эти неприятные этапы, сразу отправим Александру в личку номера счетов, пущай два раза в месяц бапки засылает, да и всего делов :)))
Александр, где статья с поэтапным изложением логики? :) как говорится, вместо 1000 постов на форуме достаточно было бы 1 статьи
ниче не круто, ниче не понятно (думаю, до конца вообще никто ниче не понял), результаты не впечатляющие (просадки большие и мало сделок), бэктеста нет, доказательства робастности теории нет, куча эмоций
это все что в сухом остатке
Вчера сам начал читать ветку с самого начала и понял, что да - понять, о чем тут речь практически невозможно.
Статью мне писать лень - это потребует больших трудозатрат, строгих формул и доказательств.
Я предлагал устроить рассылку модели в системе VisSim желающим по запросу. Обратилось ко мне весьма немного людей. То ли стесняются, то ли считают ниже своего достоинства к кому-то там обращаться... Не знаю. Выложить модель вот прям здесь на форуме не могу. Получается, что ее получат как те, которые буквально-таки сражались с рынком как львы, но вот что-то не получилось, так и те, кто вообще ничего не делал. Это несправедливо. Я еще подумаю как быть.