Кластерные методы прогноза рынка. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итак, хочу вернуть ветку в намеченное русло. Здесь мне хотелось бы, с Вашей помощью, Господа, выявить сильные и слабые стороны существующих кластерных подходов к прогнозу рынка и наметь новые, возможно более перспективные, подходы.
Объясняю на пальцах (для тех кто не знает) – что такое кластерный подход применительно к рынку.
Но, сначала о динамике рынка.
Цена может испытывать большие и, действительно непредсказуемые (для основной массы людей) скачки (1) при сильных событиях (важных новостях о: экономических постановлениях, катаклизмах, крупных события бизнеса и политики и т.д.). При этом происходит релаксация вызываемых сим колебаний со временем пропорциональным ~1/N. Но рынок, как бы живет еще и «своей жизнью» (где идут процессы его самоорганизации), испытывая и (2) собственные (не вызываемые сторонним воздействием) и порой ничуть не меньшие скачки, что даже характеризуемы другим законом релаксации Sqrt(1/N), что, заметим, гораздо чаще происходит, чем релаксации ~1/N, поэтому, как это не непривычно для нас звучит, но рынок функционирует, преимущественно, по собственным законам.
Скачок первого типа также не происходит сразу (ведь в его формировании задействована масса людей), что накладывает какие-то специфические характеристики на тот участок истории котировки, что зажат от момента свершения сильного события до вызываемого им всплеска. Участок истории, предшествующий скачку второго типа, тем более, должен содержать в себе какие-то специфические черты (латентной раскачки рынка и его падения из очередного состояния неустойчивого равновесия).
Теперь кластеризация.
Итак, исходная гипотеза состоит в том, что есть небольшой предшествующий скачку цены участок истории котировки (плюс история объема, что туда входит), в коем закодирована информация о последующем скачке.
Далее, чисто техническая часть. Вводится пространство определенных параметров или состояний, например: (1) тривиальный геометрический образ в виде паттерна свечей или (2) пространство разных мод частот, получаемое при Фурье разложении этого участка (временного ряда), или (3) разложение в спектр по ортогональным вельветным функциям (что гораздо лучше, т.к. участок короткий) или (4) разложение в спектр по еще каким-то ортогональным функциям и т.д.
Потом берется огромное – статистически значимое множество таких (предшествующих скачкам) участков и анализируется их заполнение этого пространства состояний. И если они будут значительно концентрироваться в каких-то местах этого пространства (а остальные участки истории – не предшествующие скачкам - туда не попадут), то это и будет искомым кластером (или набором кластеров 1-го и 2-го типов), позволяющим делать прогноз.
Информация о следующем скачке закодирована во ВСЕЙ истории, ибо процесс немарковский. На практике это означает следующее - если брать усредненную дисперсию процесса в скользящем окне наблюдений для гигантского архива данных, то эта дисперсия практически константа. Если начала уменьшаться, то жди скачка.
Я работал в этом направлении, но понял, что это чрезвычайно ресурсозатратная задача.
Легче перейти к моделям броуновского движения, предварительно внося во временной ряд котировок псевдосостояния через экспоненциальные промежутки времени. Т.е. преобразовать немарковский процесс в марковский. Полностью это сделать не удастся, но уравнения диффузии начинают работать.
ВСЕ.
Начал читать ветку и с первых слов Вам дали правильное направление, а именно КластерДельту. Остальные же кто пишет про случайный процесс рынка, статистику и прочую лабудень, знают рынок исключительно со стороны нестационарного ряда и всё. На этом их знания рынка заканчиваются и к сожалению ограничиваются. Но при этом они начинают делать уверенные выводы о рынке, зная только его часть.
И ведь никому не придёт в голову что прежде чем развернутся цене, буду сформированны предпосылки и патерны на младших ТФ именно на кластере, где помимо цены участвует ещё объём и дельта и ОИ. Получается что именно эта информация и является движущей силой для цены в будущем. НО откуда им это знать, стат.людишкам. Они кроме своих стат парамеров котировки, рапределений, Марковских и не марковских законов... Они просто из за деревьев своего дремучего леса не могут разгледеть, а что же на самом деле есть рынок и что им движет.......
На проекте "КластерДельты" как раз таки идёт разбор патернов разворотных или патернов продолжения и т.д. Там тоже не всё гладко и однозначно, но это хоть какойто шанс быть на шаг впереди от таких стат. людишек. Почему? да потому что в соотвестви с моделью причино-следственной связи формирования цены объём и дельта являются причиной для будущего изменения цены. Главное его правильно интерпретировать.....
Начал читать ветку и с первых слов Вам дали правильное направление, а именно КластерДельту. Остальные же кто пишет про случайный процесс рынка, статистику и прочую лабудень, знают рынок исключительно со стороны нестационарного ряда и всё. На этом их знания рынка заканчиваются и к сожалению ограничиваются. Но при этом они начинают делать уверенные выводы о рынке, зная только его часть.
И ведь никому не придёт в голову что прежде чем развернутся цене, буду сформированны предпосылки и патерны на младших ТФ именно на кластере, где помимо цены участвует ещё объём и дельта и ОИ. Получается что именно эта информация и является движущей силой для цены в будущем. НО откуда им это знать, стат.людишкам. Они кроме своих стат парамеров котировки, рапределений, Марковских и не марковских законов... Они просто из за деревьев своего дремучего леса не могут разгледеть, а что же на самом деле есть рынок и что им движет.......
На проекте "КластерДельты" как раз таки идёт разбор патернов разворотных или патернов продолжения и т.д. Там тоже не всё гладко и однозначно, но это хоть какойто шанс быть на шаг впереди от таких стат. людишек. Почему? да потому что в соотвестви с моделью причино-следственной связи формирования цены объём и дельта являются причиной для будущего изменения цены. Главное его правильно интерпретировать.....