От теории к практике - страница 224
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
уже конспекты пишет ярчайших продвинутых метОд впаривания торговых сигналов
здесь реклама запрещена. зря время тратит.
Чистая физика против рынка. Без стоп-лоссов, без тейк-профитов.
За 1.5 месяца более +200%.
Впечатляет. Если не секрет какие критерии для фиксации убыточных сделок?
Вообще, если правильно рассчитать скользящее окно наблюдения (в секундах) для конкретной пары (напоминаю, что ВСЕ валютные пары отличаются друг от друга как волновой функцией, так и интенсивностью торгов (тиковым объемом)), то убыточных сделок вообще не должно быть.
К сожалению, если брать только 1 пару, то сделки будут крайне редкими - 1-2 раза в неделю. Мне это кажется скучным и неинтересным. Я сознательно иду на риски - сейчас работаю сразу на 14 парах, а в итоге должен перейти на 32.
Но, страдает качество расчетов этого скользящего окна - нет времени тщательно обработать стат.данные.
Поэтому, когда происходит убыточная сделка, я просто для этой пары делаю перерасчет скользящего окна.
Для экспоненциального времени считывания, сейчас у меня следующие расчетные параметры окон наблюдения:
AUDCAD - 12.100
AUDCHF - 8.100
AUDJPY - 10.000
AUDUSD - 6.400
CADJPY - 10.000
EURCHF - 10.000
EURGBP - 4.900
EURJPY - 19.600
EURUSD - 10.000
GBPCAD - 40.000
GBPCHF - 19.600
GBPJPY - 28.900
USDCAD - 16.900
USDCHF - 8.100
Как видим, некоторые пары просто кардинально отличаются друг от друга.
В идеале, размер окна наблюдения должен рассчитываться программно и автоматически проводиться переоптимизация.
Но, это усложняет алгоритм, да и вообще жизнь в целом.
Поэтому, убыточную сделку я принимаю как есть, не делаю страдальческое выражение лица, и просто считаю это сигналом, что пора делать перерасчеты :))))
И да - и убыточные и положительные сделки - все фиксируется по факту возврата цены к среднему.
Напоминаю, что мы имеем на Форексе некое подобие процесса Орнштейна-Уленбека, в котором цена просто безудержно стремится к среднему значению в определенном окне наблюдения. Важно только уметь это окно рассчитывать.
И да - и убыточные и положительные сделки - все фиксируется по факту возврата цены к среднему.
Напоминаю, что мы имеем на Форексе некое подобие процесса Орнштейна-Уленбека, в котором цена просто безудержно стремится к среднему значению в определенном окне наблюдения. Важно только уметь это окно рассчитывать.
Не
просто сначала заставляют в это поверить, а потом ливантос в тренде
Либо верим в тренд, а ливантос происходит во флете
)
Так что грааль торгует и там и там
У Вас флетовая стратегия, что с ней будет в тренде - выше
Кроссы чаще флетят, это безусловно, поэтому я бы не стал применять эту стратегию на мажорах
т.е.:
AUDCAD - 12.100
AUDCHF - 8.100
AUDJPY - 10.000
AUDUSD - 6.400
CADJPY - 10.000
EURCHF - 10.000
EURGBP - 4.900
EURJPY - 19.600
EURUSD - 10.000
GBPCAD - 40.000
GBPCHF - 19.600
GBPJPY - 28.900
USDCAD - 16.900
USDCHF - 8.100
Ваша стратегия успешна в основном на jpy-ных кроссах, ибо йена флетит с пару месяцев, что для неё весьма не типично
смотрим:
Кроссы чаще флетят, это безусловно, поэтому я бы не стал применять эту стратегию на мажорах
Ваша стратегия успешна в основном на jpy-ных кроссах, ибо йена флетит с пару месяцев, что для неё весьма не типично
Вот за такие посты - реальное спасибо!
Сам прихожу к мнению, что лучше работать на кроссах, но когда еще трейдеры с опытом подтверждают, то и думать нечего.
Сам прихожу к мнению, что лучше работать на кроссах.
А если б вы задумывались о физическом смысле своих действий, то пришли бы к этому выводу еще на 1-й странице, а не 200-й )
:))))))))))))