От теории к практике - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И вопрос к Николаю остается - вот я почитал на форуме, что Вы с неким Prival'ом прямо-таки бились за возможность работы со всеми тиковыми данными. А цель-то какая преследовалась?
Жаль мне, конечно, потраченного времени на эти идиотские тики. Столько труда... Хорошо, что вовремя разобрался. Время до Нового Года еще есть!
Александр, что вы можете сказать сообществу по поводу их почти полной идентичности?
дайте кто-нибудь формулу средне-квадратического отклонения.
или простой кусок кода с расчетом его.
и почему все так любят именно СКО, а не среднее отклонение.
95% от чего?
Доверительный интервал 95%
Во, насчет меры центральной тенденции. Зеленым цветом - пафосная WMA, в которой веса зависят от вероятности приращений. Красным - обычная SMA.
Александр, что вы можете сказать сообществу по поводу их почти полной идентичности?
Класс! Вот это дело! А профит при закрытии сделки разве не больше будет???? Правда совсем чуть-чуть... Нет, я не настаиваю. После тяжелейшего поражения с t2-распределением, мне теперь лень пересчитывать значения вероятностей приращений. Ошибся, и теперь скорее всего выберу SMA. Надо подумать...
WMA чуть отстает на трендах, поскольку там бОльшие приращения, и они имеют меньший вес. Так что да, профит будет возможно чуть выше. Речь о том что принципиальных различий нет.
Вы не ошиблись, вы просто не понимали что вероятности приращений принципиальной роли не играют.
WMA чуть отстает на трендах, поскольку там бОльшие приращения, и они имеют меньший вес. Так что да, профит будет возможно чуть выше. Речь о том что принципиальных различий нет.
Вы не ошиблись, вы просто не понимали что вероятности приращений принципиальной роли не играют.
Но, теперь же видно, что это создало массу проблем - разные тиковые потоки и т.д. и т.п. И не докажешь, что в такой-то момент времени (в миллисекундах!!!) было то или иное значение. А цена OPEN это ведь железная вещь. Правильно?
Как раз докажешь. ДЦ выставляет публично базу, и любой волен её скачать. Если ДЦ изменит постфактум тик, это можно доказать через экспртизу/анализ файлов хранящихся у пользователей.
ЗЫ А раньше было так: вы сами там чё то назаписывали, ммы не верим вашим данным, наши данные хранящиеся на сервере самые правильные. И хрен чё докажешь.
Ладно. На некоторое время исчезаю - надо научиться выуживать архивы OPEN из МТ4 и поработать с ними.
Программа, которая у меня сейчас работает - полная туфта! И t2-распределения нет и работать надо с ценами OPEN, а не с тиками... В теорию верю безоговорочно и программу исправлю. Вот отсюда и название этой ветки. КАЖДОЕ решение должно быть обосновано теоретически, иначе - никак.
Из МТ4 проблем нет, F2 архив котировок, сохранить в .csv
В МТ5 посложнее, такой функции у терминала нет, надо писать код для выгрузки, зато в МТ5 база М1 длиннее, потому что все ТФ в МТ5 строятся из М1, а в МТ4 каждый ТФ качается отдельно с сервера.