От теории к практике - страница 1665
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
он проста не видел чо тут у меня получается, ведь Визард меня заставил в серъез задуматься
понаблюдал недельку иииии....
думал готово, протетсировался и продолжил доработку проги, т.к. торговля в противотренд все равно имеет риск слива, как не крути
счас реализую то, что как грится накипело
эквити вырастает такое, что ппц проста
естественно что получается двойная фишка, торгующая по тренду в тренде и противотренд во флете
но индюков по прежнему нет
Грааль - уныние
уныние - грааль
летишь по кругу
из года в год невольно,
Лишь Гаусс
смотрит
на вас
колокольно,
Взял канал, тут второй нарастает порой,
там и третий уже ждет за углом,
взгляд, взор, искра, огонь,
водка, профит, buy, sell,...облом...
И все вроде есть и нет ничего,
найдешь и упустишь, получишь и спустишь,
50 на 50 ... "подумает" Гаусс - опять двадцать пять,
подумаешь Ты ... вновь приступая играть...
вновь
считая
закономерностью хаос.
Чего-то я Маяковского на ночь перебрал XD
Но может так дойдет кто его знает XD
PS: шутка на ночь
Карман у брокера не резиновый, больше чем дашь - не влезет.
выравнивание количества тиков за период
В точку.
Martin Cheguevara:
.... больше чем дашь - не влезет.
а больше чем влезет и не сможешь дать, там карманы бездонные ;))))
чтобы не городить такое под ...
существует слово отдал
нууу.... и забыл, наверное
;)
https://oxfordstrat.com/data/volatility-clustering-2/
Серьёзные товарищи - ссылаются на Оккама с Поппером) основатель учился в МЭИ)
Надо срочно закупиться у них стратегиями, пока не раскупили все) придётся, правда, переходить на матлаб
анализируйте (из моего сообщения в адрес Юры), правда без пояснений будет:
Да фиг знает конечно. 1-2пт по четырехзнаку прибыли.......... А если еще отношение ее к просадке взять имхо пичалька.
Это еще при хорошем исполнении, а если суммы выростут уже, то вылазят еще одни грабли. Никакая денежная емкость стратегии.
Ну что увидел, мож че не досмотрел)))
либо выравнивание количества тиков за период
либо количество считываний
Говоря точнее, при таком методе считывания котировок мы получаем практически стационарный процесс. Т.е. на любом временном периоде имеем количество событий, удовлетворяющем распределению Пуассона. Дисперсионный канал относительно средней выравнивается и не зависит от всплесков активности на рынке. Другой вопрос, что гигантские скачки цены все равно присутствуют и полностью стационарный пуассоновский процесс все равно не получается... Вопрос о применении дополнительного индикатора разладки остается и лучше, чем эксцесс распределения приращений я пока не могу придумать.
PS Где-то у ЧеГевары была картинка с распределением приращений, на котором обозначены зоны тренда и флета. Не могу найти... Но, я с ней полностью согласен.Говоря точнее, при таком методе считывания котировок мы получаем практически стационарный процесс. Т.е. на любом временном периоде имеем количество событий, удовлетворяющем распределению Пуассона. Дисперсионный канал относительно средней выравнивается и не зависит от всплесков активности на рынке. Другой вопрос, что гигантские скачки цены все равно присутствуют и полностью стационарный пуассоновский процесс все равно не получается... Вопрос о применении дополнительного индикатора разладки остается и лучше, чем эксцесс распределения приращений я пока не могу придумать.
PS Где-то у ЧеГевары была картинка с распределением приращений, на котором обозначены зоны тренда и флета. Не могу найти... Но, я с ней полностью согласен.почикал он её, я тоже не думал что грохнет
Да фиг знает конечно. 1-2пт по четырехзнаку прибыли.......... А если еще отношение ее к просадке взять имхо пичалька.
Это еще при хорошем исполнении, а если суммы выростут уже, то вылазят еще одни грабли. Никакая денежная емкость стратегии.
Ну что увидел, мож че не досмотрел)))
посмотри снова картинке
там смысл в том, что юрлица обеспечивают сделки физлицам
причем у физлиц остаются висяки а у юр - ну сам посмотри
вот и пытаюсь такую же сделать, только тестер вылетает по стопауту, а его нет
средства 10, на сделку надо 1, а он бац и вылетает
пробую наоборот (на стороне физ, все норм)
снова пробую на стороне юр играть - бац и стопаут...
;)))
там смысл в том, что юрлица обеспечивают сделки физлицам
причем у физлиц остаются висяки а у юр - ну сам посмотри
вот и пытаюсь такую же сделать, только тестер вылетает по стопауту, а его нет
средства 10, на сделку надо 1, а он бац и вылетает
пробую наоборот (на стороне физ, все норм)
снова пробую на стороне юр играть - бац и стопаут...
;)))
Юрлица это фонды, они висят вдолгую. Физлица занимаются гэмблингом, поэтому разброс по ОИ. Никто никому ничего не обеспечивает, успокойся уже
ни первые ни вторые не влияют на сентимент в целом по фьючам, потому что фьючи никак не влияют на спот