самую простую реализацию данного метода вы и сами делали неоднократно :-) в самом-самом начале..
когда цикл закрытия for(int pos=0;pos<total;pos++), а не как сейчас модно for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
тогда ордера закрываются через один, что близко к желаемому и просадки меньше, но процедуру надо повторять пока совсем ничего не останется
и это от старых к новым..от новых к старым будет for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos-=2) и также повторять пока все не закроются.
PS/ то есть когда появляется потребность и возможность "разрядить" сетку - закрываются ордера через 1. Направление прохода избирается по вкусу или положению звёзд
К тому же эти функции прохода надо проверять проверять и еще раз проверять по ценам, тикам, времени. На самотек в MQL вообще ничего пускать нельзя даже объявление типа double.
Igor Makanu мне на этот счет открыл глаза что double n = 0; может стать вдруг int или вообще стать чем угодно XD.
Решались прикладные задачи. Они чудо и совершили. Только вы не заметили.))
кстати я уже встраивал в свои программы методы уважаемого Колмогорова для артиллерийских орудий. И работал он хорошо, кроме одного - нагрузка на депозит была бешеной особенно со стороны комиссии...
И еще когда разбирался в его методах он использовал площадные методы расчетов вероятностей и это схоже или даже очень похоже на методы теории Байеса... может я и где-то не вычитал что он на его методы обращал внимание...
Но правильное и объективное то есть однозначно верное распознавание движения цены на рынках - это далеко не прикладная задачка...к сожалению...
Задача прикладная, но это в принципе невозможно. Даже условиям Колмогорова 41 г. рыночные котировки никак не соответствуют. И че это было крутить? И в чем, собственно, было разочаровываться? Статья вообще не про нас.))
Задача прикладная, но это в принципе невозможно. Даже условиям Колмогорова 41 г. рыночные котировки никак не соответствуют. И че это было крутить? И в чем, собственно, было разочаровываться? Статья вообще не про нас.))
соответствуют, если анализировать не непрерывную функцию, а некоторый площадной объект с движениями цены в нем как цели, а ордеров как снарядов.)) К рынку можно прикрутить все что угодно))
Чем я раньше и занимался, и благодаря чему досконально изучил многие работы посвященные математике. Хоть какая-то польза была)
соответствуют, если анализировать не непрерывную функцию, а некоторый площадной объект с движениями цены в нем как цели, а ордеров как снарядов.))
Если вы читали статью до конца, то условие там вовсе не стационарность, а ограниченный частотный спектр процесса. Самолет этому условию соответствует, а вот рыночный ВР имеет неограниченный спектр. Вот и все. Эти методы не прокатывают.
Если вы читали статью до конца, то условие там вовсе не стационарность, а ограниченный частотный спектр процесса. Самолет этому условию соответствует, а вот рыночный ВР имеет неограниченный спектр. Вот и все. Эти методы не прокатывают.
Какие-то другие - возможно, не ведаю.
Это Я понимаю. В общем, понятно что натягивать на рыночные графики все что ни попадя неправильно)
Самолёт же не может вдруг оказаться на 25км в стороне от того места где он был мгновение назад)
когда решаю что пора покупать - жму кнопуль, робот ставит сетку.. в основном вхожу "контр-тренд", на основе мультисимвольного индюка. То есть когда вижу разворот сразу на нескольких парах.
когда решаю что пора покупать - жму кнопуль, робот ставит сетку.. в основном вхожу "контр-тренд", на основе мультисимвольного индюка. То есть когда вижу разворот сразу на нескольких парах.
Это верно) кнопуль:В прикольно))) получается вы входите по апостериорной информации. Эт хорошо)
Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.
Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.
Вы вошли в аккаунт. Двухфакторная аутентификация отключена. Настройте её заново и отсканируйте новый QR-код или продолжите с отключённой двухфакторной аутентификацией.
Вы правы... но математика она же и в Африке математика.... и в 1900 тоже... зачем нужен гений если он не может совершить чудо))
=D
Решались прикладные задачи. Они чудо и совершили. Только вы не заметили.))
самую простую реализацию данного метода вы и сами делали неоднократно :-) в самом-самом начале..
когда цикл закрытия for(int pos=0;pos<total;pos++), а не как сейчас модно for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
тогда ордера закрываются через один, что близко к желаемому и просадки меньше, но процедуру надо повторять пока совсем ничего не останется
и это от старых к новым..от новых к старым будет for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos-=2) и также повторять пока все не закроются.
PS/ то есть когда появляется потребность и возможность "разрядить" сетку - закрываются ордера через 1. Направление прохода избирается по вкусу или положению звёздК тому же эти функции прохода надо проверять проверять и еще раз проверять по ценам, тикам, времени. На самотек в MQL вообще ничего пускать нельзя даже объявление типа double.
Igor Makanu мне на этот счет открыл глаза что double n = 0; может стать вдруг int или вообще стать чем угодно XD.
Решались прикладные задачи. Они чудо и совершили. Только вы не заметили.))
Ну про прикладные задачи я конечно не спорю))
Но правильное и объективное то есть однозначно верное распознавание движения цены на рынках - это далеко не прикладная задачка...к сожалению...
Решались прикладные задачи. Они чудо и совершили. Только вы не заметили.))
кстати я уже встраивал в свои программы методы уважаемого Колмогорова для артиллерийских орудий. И работал он хорошо, кроме одного - нагрузка на депозит была бешеной особенно со стороны комиссии...
И еще когда разбирался в его методах он использовал площадные методы расчетов вероятностей и это схоже или даже очень похоже на методы теории Байеса... может я и где-то не вычитал что он на его методы обращал внимание...
Ну про прикладные задачи я конечно не спорю))
Но правильное и объективное то есть однозначно верное распознавание движения цены на рынках - это далеко не прикладная задачка...к сожалению...
Задача прикладная, но это в принципе невозможно. Даже условиям Колмогорова 41 г. рыночные котировки никак не соответствуют. И че это было крутить? И в чем, собственно, было разочаровываться? Статья вообще не про нас.))
Задача прикладная, но это в принципе невозможно. Даже условиям Колмогорова 41 г. рыночные котировки никак не соответствуют. И че это было крутить? И в чем, собственно, было разочаровываться? Статья вообще не про нас.))
соответствуют, если анализировать не непрерывную функцию, а некоторый площадной объект с движениями цены в нем как цели, а ордеров как снарядов.)) К рынку можно прикрутить все что угодно))
Чем я раньше и занимался, и благодаря чему досконально изучил многие работы посвященные математике. Хоть какая-то польза была)
соответствуют, если анализировать не непрерывную функцию, а некоторый площадной объект с движениями цены в нем как цели, а ордеров как снарядов.))
Если вы читали статью до конца, то условие там вовсе не стационарность, а ограниченный частотный спектр процесса. Самолет этому условию соответствует, а вот рыночный ВР имеет неограниченный спектр. Вот и все. Эти методы не прокатывают.
Какие-то другие - возможно, не ведаю.
Если вы читали статью до конца, то условие там вовсе не стационарность, а ограниченный частотный спектр процесса. Самолет этому условию соответствует, а вот рыночный ВР имеет неограниченный спектр. Вот и все. Эти методы не прокатывают.
Какие-то другие - возможно, не ведаю.
В какую сторону работает сетка у Вас?
на отскок или по тренду?у меня сетка работает "по кнопке" :-)
когда решаю что пора покупать - жму кнопуль, робот ставит сетку.. в основном вхожу "контр-тренд", на основе мультисимвольного индюка. То есть когда вижу разворот сразу на нескольких парах.
у меня сетка работает "по кнопке" :-)
когда решаю что пора покупать - жму кнопуль, робот ставит сетку.. в основном вхожу "контр-тренд", на основе мультисимвольного индюка. То есть когда вижу разворот сразу на нескольких парах.