От теории к практике - страница 909

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

т.е. тупо крыть в убытке

это же будет повторная история с сигналом А_К2

так?

:))) Не, повторения не надо.

Нужно однозначное, недвусмысленное обоснование - почему при достижении того или иного уровня (неважно - по превышению дисперсии, достижении уровня Фибо или какого-либо другого экстремума) цена обязательно устремится обратно к средней и т.п.

Это краеугольный камень всех контртрендовых стратегий и ответ на этот вопрос не может быть очевидным.

 
Мне и писать-то пока нечего. Не надо думать, что я прям все знаю - для ответа на вопросы я ветку-то и завел.
 
Evgeniy Chumakov:

Ну мы же к средней открываемся , вот по пересечению и закрывать.  Или закрыть половину, остальное тралить.

при периоде/окне от двух недель. 

 
Unicornis:

при периоде/окне от двух недель. 

Скажем так - при окне не менее суток. Больше - лучше, но не каждый может ждать днями/неделями одной-единственной сделки.

 
Так вот, мы можем сколь угодно хитрО и умело вычислять точку входа в сделку. И это реально могут быть невероятно точно вычисленные экстремумы, но без анализа АКФ процесса - визуального и численного, у нас никогда не будет уверенности - вернется ли цена обратно к средней или нет. ИМХО.
 
Alexander_K:

Ты прав - это ключевой, принципиальный момент

Если бы вся ветка была посвящена именно этому, то было бы гораздо больше толку.
 
Alexander_K:

:))) Не, повторения не надо.

Нужно однозначное, недвусмысленное обоснование - почему при достижении того или иного уровня (неважно - по превышению дисперсии, достижении уровня Фибо или какого-либо другого экстремума) цена обязательно устремится обратно к средней и т.п.

Это краеугольный камень всех контртрендовых стратегий и ответ на этот вопрос не может быть очевидным.

Все должны проиграть. я заметил что если цена стремительно то есть характер движения схож с экспоненциальным, движется в какую либо сторону то потом у нее начинаются хаотичное движение схожее с взрывом. Как будто"пытается" сбросить всех кто заработал на этом движении. Это не совсем средняя... Точнее совсем не средняя. Это кое что иное.. 
 
Как на счёт того чтобы на зеркальных котировках отрабатывать полученные минусы ордера. Есть у кого какие наработки по корреляционному или коинтеграционному анализу?
 
Alexander_K:

:))) Не, повторения не надо.

Нужно однозначное, недвусмысленное обоснование - почему при достижении того или иного уровня (неважно - по превышению дисперсии, достижении уровня Фибо или какого-либо другого экстремума) цена обязательно устремится обратно к средней и т.п.

Это краеугольный камень всех контртрендовых стратегий и ответ на этот вопрос не может быть очевидным.

М-да. А_К, цена никому ничего не обязана, в т.ч., куда-то стремиться. Средняя, аналогично, никому ничего не обязана. Цена идет к средней, или средняя к цене, лишь статистически. И никакие ухищрения, АКФ или неАКФ, вам не помогут узнать, когда именно это событие случится.

 

Текущая цена для всех.

Хм.

А будущая для 10%.

Это и есть нормальное распределение.))

1...902903904905906907908909910911912913914915916...1981
Новый комментарий
Причина обращения: