При кажущейся красоте сам портфель получается убогий :) черная линия
но хотя бы цикличный
не обольщайся ) эта цикличность не имеет ни какой закономерности )только вроде начала опускаться из верхней фазовой области и тут же может снова тудаже залететь.
не обольщайся ) эта цикличность не имеет ни какой закономерности )только вроде начала опускаться из верхней фазовой области и тут же может снова тудаже залететь.
а если взять короткий интервал баров 100 на 5-минутках и взять не какчеством а количеством сделок? )
а если взять короткий интервал баров 100 на 5-минутках и взять не какчеством а количеством сделок? )
крыть убыточные, творить хардкор
куда красивее получить то что поле нарушения этой взаимосвязи происходит... я спецом скрин с минутного графика выложил, вот посмотрим на сколько больше получится движ по сравнению с каналом флэта.
Попробуй свой индюк в прошлое отправить и посмотри на чёрненькую....
важно осознать и понимать что эта цикличность и собрана сжатием инструментов, на любом участке ты можешь так сжимать , но как только период сжатия завершён начинается дискотека)
важно осознать и понимать что эта цикличность и собрана сжатием инструментов, на любом участке ты можешь так сжимать , но как только период сжатия завершён начинается дискотека)
ну да.. мне кажется проще все проверять сразу через ТС на истории, заоптимизировать хоть можно посмотреть варианты
ну да.. мне кажется проще все проверять сразу через ТС на истории, заоптимизировать хоть можно посмотреть варианты
а то на глаз уже надоело, буду делать дальше )
и придёшь к ому что увидешь фазовость рынка периодом от месяца до трёх ) но косяк в том что эту фазовость ты увидишь только на истории и ни когда не предскажешь в будущее ))) грубо говоря ты получишь ещё одну производную( торговую систему) от множества финансовых инструментов. А так как ты не можешь ничего предсказать на любом обычном ФИ то и на любой производной также не предскажешь ) но ты конечно сделай и проверь.
я это описываю не от знания высшей математики, как раз наоборот я дуб дубом и всё привык проверять, и роботами также проверял надеясь найти закономерность. хотя может у меня не достаточно навыка в программировании и может я допускал ошибки в роботах.....
я это описываю не от знания высшей математики, как раз наоборот я дуб дубом и всё привык проверять, и роботами также проверял надеясь найти закономерность. хотя может у меня не достаточно навыка в программировании и может я допускал ошибки в роботах.....
ну посмотрим, чем бы дитя не маялось ) по крайней мере потом можно всем рассказывать что познал дао и все стратегии
перевел сумму всех спредов в стандартные отклонения. Если для 2-х символов такая торговля интуитивна, то не пойму как это использовать для группы символов
т.е., например, если z-score больше 2 ско или меньше -2ско то потенциал изменения спреда (потенциальной прибыли) по всем инструментам выше? получается что так при условии что сам график z-score стационарный
При кажущейся красоте сам портфель получается убогий :) черная линия
но хотя бы цикличный
не обольщайся ) эта цикличность не имеет ни какой закономерности )только вроде начала опускаться из верхней фазовой области и тут же может снова тудаже залететь.
не обольщайся ) эта цикличность не имеет ни какой закономерности )только вроде начала опускаться из верхней фазовой области и тут же может снова тудаже залететь.
а если взять короткий интервал баров 100 на 5-минутках и взять не какчеством а количеством сделок? )
крыть убыточные, творить хардкор
а если взять короткий интервал баров 100 на 5-минутках и взять не какчеством а количеством сделок? )
крыть убыточные, творить хардкор
куда красивее получить то что поле нарушения этой взаимосвязи происходит... я спецом скрин с минутного графика выложил, вот посмотрим на сколько больше получится движ по сравнению с каналом флэта.
Попробуй свой индюк в прошлое отправить и посмотри на чёрненькую....
важно осознать и понимать что эта цикличность и собрана сжатием инструментов, на любом участке ты можешь так сжимать , но как только период сжатия завершён начинается дискотека)
важно осознать и понимать что эта цикличность и собрана сжатием инструментов, на любом участке ты можешь так сжимать , но как только период сжатия завершён начинается дискотека)
ну да.. мне кажется проще все проверять сразу через ТС на истории, заоптимизировать хоть можно посмотреть варианты
а то на глаз уже надоело, буду делать дальше )
ну да.. мне кажется проще все проверять сразу через ТС на истории, заоптимизировать хоть можно посмотреть варианты
а то на глаз уже надоело, буду делать дальше )
и придёшь к ому что увидешь фазовость рынка периодом от месяца до трёх ) но косяк в том что эту фазовость ты увидишь только на истории и ни когда не предскажешь в будущее ))) грубо говоря ты получишь ещё одну производную( торговую систему) от множества финансовых инструментов. А так как ты не можешь ничего предсказать на любом обычном ФИ то и на любой производной также не предскажешь ) но ты конечно сделай и проверь.
я это описываю не от знания высшей математики, как раз наоборот я дуб дубом и всё привык проверять, и роботами также проверял надеясь найти закономерность. хотя может у меня не достаточно навыка в программировании и может я допускал ошибки в роботах.....
я это описываю не от знания высшей математики, как раз наоборот я дуб дубом и всё привык проверять, и роботами также проверял надеясь найти закономерность. хотя может у меня не достаточно навыка в программировании и может я допускал ошибки в роботах.....
ну посмотрим, чем бы дитя не маялось ) по крайней мере потом можно всем рассказывать что познал дао и все стратегии
ну посмотрим, чем бы дитя не маялось ) по крайней мере потом можно всем рассказывать что познал дао и все стратегии
буду наблюдать, ибо интересно услышать или прочитать выводы реально грамотных людей.
перевел сумму всех спредов в стандартные отклонения. Если для 2-х символов такая торговля интуитивна, то не пойму как это использовать для группы символов
т.е., например, если z-score больше 2 ско или меньше -2ско то потенциал изменения спреда (потенциальной прибыли) по всем инструментам выше? получается что так при условии что сам график z-score стационарный