Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 23

[Roman Kutemov]

Alexsey Minchenko:

@Sergey Lazarenko  

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page149#390639

Представьте себе, что вы торгуете индексом Доу-Джонса. Подобные индексы являются синтетическими фин. инструментами, цены которых по определенному алгоритму формирует биржа. Эти синтетические фин. инструменты представляют из себя набор реальных фин. инструментов с различным количество каждого.

Т.е. вы можете торговать индексом, а можете торговать набором фин инструментов, делая расчет индекса самому, вместо биржи.

Биржа позволяет торговать только несколько индексов, а вы можете создавать по такому же принципу сколько угодно индексов. Дальше такой индекс будет называться портфелем.

Пример портфеля:

В портфель входит  +100 000  EURUSD, -200 000 GBPUSD и +500 000 AUDUSD. Как посмотреть изменение цены такого портфеля? Просто:

Купите  100 000  EURUSD,  продайте  200 000 GBPUSD и  купите  500 000 AUDUSD. Теперь  ВР (временной ряд) соответствующий  Equity (текущая прибыль) - и есть ценовой  ВР нашего портфеля.

Что из себя представляет торговля спредом (парный трэйдинг):

Составляется портфель из двух фин. инструментов с разным количеством каждого. Фин. инструменты и количество каждого подбираются так, чтобы цена портфеля все время "гуляла" около нуля -  коинтеграция. Торговать такой портфель крайне просто. Раз цена все время держится около нуля, то надо торговать портфель внутрь канала от его границ, например, от  СКО (средне-квадратичное отклонение).

Чтобы получить коинтеграцию, чаще всего берут высококоррелируемые фин. инструменты. Чем выше корреляция, тем лучше коинтеграция (не численная мера).

Например, если бы между  EURUSD и  GBPUSD была всегда высокая корреляция, то  EURGBP был бы все время во флэте. Который можно было бы торговать от границы канала во внутрь. Но между  EURUSD и  GBPUSD нет высокой стабильной корреляции. Более того, очень плохая коинтеграция. Это можно видеть на графике цены  EURGBP, на котором имеются тренды.

"Возвратность"  - это и есть коинтеграция.

Общий случай парного трэйдинга - статистический арбитраж. Надо составить такой портфель, у которого высока "возвратность" цены.

Такой портфель не обязательно должен состоять из двух фин. инструментов, он может состоять из любого количества фин. инструментов. Более того, входящее количество каждого фин. инструмента может быть разным и меняться со временем. Такой портфель называется  рыночно-нейтральным. Торговля им осуществляется точно также, как написал выше.

 

Для того, чтобы составить рыночно-нейтральный портфель, необходимо исследовать все доступные фин. инструменты на взаимосвязи и проанализировать их (связей) свойства.

Кратко изложил, подробнее не могу. Еще немного информации есть здесь. 

Крайне полезная и интересная информация. 

"необходимо исследовать все доступные фин. инструменты на взаимосвязи и проанализировать их (связей) свойства" - есть какие то специальные инструменты для исследования ? Или как это делается ?

[Alexsey Minchenko]

Roman Kutemov:
Крайне полезная и интересная информация. 

"необходимо исследовать все доступные фин. инструменты на взаимосвязи и проанализировать их (связей) свойства" - есть какие то специальные инструменты для исследования ? Или как это делается ?

Зайди в профиль hrenfx там масса полезного,в том числе и индикаторы ,но они на старых билдах.

[Roman Kutemov]

Alexsey Minchenko:

Зайди в профиль hrenfx там масса полезного,в том числе и индикаторы ,но они на старых билдах.

но хрен же сказал, что на рыночно нейтральных позициях не заработать 

там слишком маленькое отклонение от средней

[Alexsey Minchenko]

Roman Kutemov:

но хрен же сказал, что на рыночно нейтральных позициях не заработать 

там слишком маленькое отклонение от средней

Нужно использовать минимум 3 пары, парный трейдинг не эффективен. https://www.mql5.com/ru/forum/130430 

[Roman Kutemov]

Alexsey Minchenko:

Нужно использовать минимум 3 пары, парный трейдинг не эффективен. https://www.mql5.com/ru/forum/130430 

пары наверное должны быть фундаментально и экономически зависимы ?

а не просто мы построили портфель и прибыль гребём 

[Sergey Lazarenko]

Alexsey Minchenko:

@Sergey Lazarenko  

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page149#390639

Представьте себе, что вы торгуете индексом Доу-Джонса. Подобные индексы являются синтетическими фин. инструментами, цены которых по определенному алгоритму формирует биржа. Эти синтетические фин. инструменты представляют из себя набор реальных фин. инструментов с различным количество каждого.

Т.е. вы можете торговать индексом, а можете торговать набором фин инструментов, делая расчет индекса самому, вместо биржи.

Биржа позволяет торговать только несколько индексов, а вы можете создавать по такому же принципу сколько угодно индексов. Дальше такой индекс будет называться портфелем.

Пример портфеля:

В портфель входит  +100 000  EURUSD, -200 000 GBPUSD и +500 000 AUDUSD. Как посмотреть изменение цены такого портфеля? Просто:

Купите  100 000  EURUSD,  продайте  200 000 GBPUSD и  купите  500 000 AUDUSD. Теперь  ВР (временной ряд) соответствующий  Equity (текущая прибыль) - и есть ценовой  ВР нашего портфеля.

Что из себя представляет торговля спредом (парный трэйдинг):

Составляется портфель из двух фин. инструментов с разным количеством каждого. Фин. инструменты и количество каждого подбираются так, чтобы цена портфеля все время "гуляла" около нуля -  коинтеграция. Торговать такой портфель крайне просто. Раз цена все время держится около нуля, то надо торговать портфель внутрь канала от его границ, например, от  СКО (средне-квадратичное отклонение).

Чтобы получить коинтеграцию, чаще всего берут высококоррелируемые фин. инструменты. Чем выше корреляция, тем лучше коинтеграция (не численная мера).

Например, если бы между  EURUSD и  GBPUSD была всегда высокая корреляция, то  EURGBP был бы все время во флэте. Который можно было бы торговать от границы канала во внутрь. Но между  EURUSD и  GBPUSD нет высокой стабильной корреляции. Более того, очень плохая коинтеграция. Это можно видеть на графике цены  EURGBP, на котором имеются тренды.

"Возвратность"  - это и есть коинтеграция.

Общий случай парного трэйдинга - статистический арбитраж. Надо составить такой портфель, у которого высока "возвратность" цены.

Такой портфель не обязательно должен состоять из двух фин. инструментов, он может состоять из любого количества фин. инструментов. Более того, входящее количество каждого фин. инструмента может быть разным и меняться со временем. Такой портфель называется  рыночно-нейтральным. Торговля им осуществляется точно также, как написал выше.

 

Для того, чтобы составить рыночно-нейтральный портфель, необходимо исследовать все доступные фин. инструменты на взаимосвязи и проанализировать их (связей) свойства.

Кратко изложил, подробнее не могу. Еще немного информации есть здесь. 

@Alexsey Minchenko, все как то сложновато, и расходится с основной идее - что рынок это место где конвертируют одну валюту в другую

[Ольга Деменева]

Alexsey Minchenko:

Зайди в профиль hrenfx там масса полезного,в том числе и индикаторы ,но они на старых билдах.

Подскажите, почему котировки стоят? Не могу торговать.

[Sergey Lazarenko]

Ольга Деменева:
Подскажите, почему котировки стоят? Не могу торговать.

сегодня праздник, католическое Рождество, основная масса брокеров не котируют, а кто котирует, у тех спреды дикие, короч некому торговать

[Alexsey Minchenko]

Ольга Деменева:
Подскажите, почему котировки стоят? Не могу торговать.

Рождество!

[Alexsey Minchenko]

Sergey Lazarenko:

@Alexsey Minchenko, все как то сложновато, и расходится с основной идее - что рынок это место где конвертируют одну валюту в другую

Если визуализировать,то все окажется просто. Основная идея придумана для основных масс-которые успешно сливают свое депо))