Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет ,1:100 для всех
Дело в том, что центовые счета во многих ДЦ начинаются с 1:200 (и нет у них плеча 1:100 , просто нету)
А плечо 1:200 на центовые счета есть в подавляющем большинстве ДЦ, имеющих такие счета.
Поэтому целесообразно установить для всех плечо 1:200
хм... а тебе одного взгляда на формулу Шарпа разве недостаточно, чтобы увидеть всё вышеперечисленное? Уж "оптимизатору"-то это должно быть ясно и понятно без лишних слов... или всё же непонятно?..
Хочешь примеров? Легко. И много.
Специально для этого открою отдельную ветку, где на большом количестве примеров продемонстрирую поведение и несуразные результаты коэффициента Шарпа, Но опять же, надо понимать, для каких целей он предназначен.
(сделаю в выходные дни)
А пока дай ответ на вопрос: Что измеряет коэффициент Шарпа?
Коэффициент Шарпа используется для определения того, насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый инвестором риск. При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным.
Иными словами, чем "ровнее" торговля, тем выше показатель Шарпа. Чем больше колебания в доходности - тем, соответственно показатель меньше.
Но всё это ты и так знаешь. Зачем умничать? - скажи просто, так и так мол, моя система фигово способна набрать баллы по формуле соревнования, чего уж тут...
Для особо невнимательных поясню - в формуле участвуют три показателя, баланс, просадка и шарп. Причем с коэффициентами значимости 1.5, 1.0, 0.5 соответственно. Это означает, что самый больший вес имеет баланс, он делает определяющим показатель. На втором месте просадка, она очень важна и сильно влияет на результат, а шарп практически не влияет на результаты. К примеру, если участник умудрится наколбасить стотыщь мильонов и при этом будет просаживать депозит по самые помидоры, то у него будет очень низкий балл по сравнению с теми кто незначительно увеличил свой депозит и при этом держался низких просадок, причем собственно шарп будет играть очень низкую роль в итоговых баллах и там и там и даже может быть равным между собой в обоих примерах.
Но мы то понимаем, что именно на самом деле вызывает твое недовольство, собственно шарп это вовсе не то, к чему ты на самом деле хотел "дакапаться". Но увы и ах, на то она и введена вторая номинация - что бы учитывать эффективность управления счетом, а при этом важен не только рост баланса (как обычно ты ранее демонстрировал), но максимальную просадку, которая была допущена на протяжении всей торговли.
меня пишите mt5
я так и не понял, что по плечу?
500 можно?
валюта счета доллар?
Олег, записал Вас.
ВНИМАНИЕ
Можно записываться
https://view.new10.top/en/contest/2 Май
https://view.new10.top/en/contest/3 Июль
Дело в том, что центовые счета во многих ДЦ начинаются с 1:200 (и нет у них плеча 1:100 , просто нету)
А плечо 1:200 на центовые счета есть в подавляющем большинстве ДЦ, имеющих такие счета.
Поэтому целесообразно установить для всех плечо 1:200
Не знаю ни одного дц ,где плечо начинается с 1:200 )))
Лично я просто не обращаю внимание на плечо, надо смотреть на цену за один пункт.
при любом плече 100 , 300 ,500 , 1000 цена за пункт не меняется.
есть вход - дальше смотришь сколько ты готов терять - и потому на плечо плевать
Коэффициент Шарпа используется для определения того, насколько хорошо доходность актива компенсирует принимаемый инвестором риск. При сравнении двух активов с одинаковым ожидаемым доходом, вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным.
Иными словами, чем "ровнее" торговля, тем выше показатель Шарпа. Чем больше колебания в доходности - тем, соответственно показатель меньше.
Но всё это ты и так знаешь. Зачем умничать? - скажи просто, так и так мол, моя система фигово способна набрать баллы по формуле соревнования, чего уж тут...
Для особо невнимательных поясню - в формуле участвуют три показателя, баланс, просадка и шарп. Причем с коэффициентами значимости 1.5, 1.0, 0.5 соответственно. Это означает, что самый больший вес имеет баланс, он делает определяющим показатель. На втором месте просадка, она очень важна и сильно влияет на результат, а шарп практически не влияет на результаты. К примеру, если участник умудрится наколбасить стотыщь мильонов и при этом будет просаживать депозит по самые помидоры, то у него будет очень низкий балл по сравнению с теми кто незначительно увеличил свой депозит и при этом держался низких просадок, причем собственно шарп будет играть очень низкую роль в итоговых баллах и там и там и даже может быть равным между собой в обоих примерах.
Но мы то понимаем, что именно на самом деле вызывает твое недовольство, собственно шарп это вовсе не то, к чему ты на самом деле хотел "дакапаться". Но увы и ах, на то она и введена вторая номинация - что бы учитывать эффективность управления счетом, а при этом важен не только рост баланса (как обычно ты ранее демонстрировал), но максимальную просадку, которая была допущена на протяжении всей торговли.
"а шарп практически не влияет на результаты" --- дык на кой его вообще лепить?
Но ты, видимо, со статистикой не знаком, и область её применения тебе неведома --- я указал на сложности, но ты этого предпочёл "не заметить".
"Но мы то понимаем" --- чушь городишь.
Лично я просто не обращаю внимание на плечо, надо смотреть на цену за один пункт.
при любом плече 100 , 300 ,500 , 1000 цена за пункт не меняется.
есть вход - дальше смотришь сколько ты готов терять - и потому на плечо плевать
Как по мне, так без разницы.
Вполне приемлемым является плечо 1:1000
Но тут же надо согласованность.
Лично я просто не обращаю внимание на плечо, надо смотреть на цену за один пункт.
при любом плече 100 , 300 ,500 , 1000 цена за пункт не меняется.
есть вход - дальше смотришь сколько ты готов терять - и потому на плечо плевать
А как же равные условия для всех участников . Для чего вообще плечо тогда делают брокеры ?
Лично я просто не обращаю внимание на плечо, надо смотреть на цену за один пункт.
при любом плече 100 , 300 ,500 , 1000 цена за пункт не меняется.
есть вход - дальше смотришь сколько ты готов терять - и потому на плечо плевать
Всё верно, цена пункта одинакова при любом плече.
Но за более высокое плечо ратуют кто? - правильно, те кто любит использовать вместо SL стоп аут. Для них чем больше плечо - тем больше шансов за месяц соревнования продержаться на плаву. Конкурсные счета (а ещё бывает и с халявными депозитами) - самое то, что бы не парится не о чем и рассчитывать при этом на приз - деньги то не свои!)))
Посмотрите хотя бы на сигнальщиков, кто ни будь использует НЕцентовые счета из тех топовых усреднителей сигнальщиков? - дураков нет, своими деньгами рисковать никто не хочет, а деньги подписчиков - это совсем другое дело. Ежемесячная нехилая мзда идёт и славненько.