Дифференциальный индикатор Султонова - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А каким образом вы определяете их на вкус, неужели облизываете?
Я вижу парня насквозь,когда он около меня)
даже по его бугорку могу сказать сколько у него прибор)))
Спасибо!
(давайте не про меня уже )
Пробный прогон советника на ТФ Н4 :
на других периодах что показывает?
Чему равен К.Шарпа? Надежность системы в реале какая будет?
Добрый день!
на других периодах что показывает?
Чему равен К.Шарпа? Надежность системы в реале какая будет?
1. Пока, проверил только на Н4 и Д1 на тестере;
2. Тестер не вычисляет К.Ш.;
3. Предстоит проверить, скоро запущу реал на центовике с 30 -ью $-рами, лотом 0,01, судя по максимальной просадке, на ТФ Н4 на ВПС.
1. Пока, проверил только на Н4 и Д1 на тестере;
2. Тестер не вычисляет К.Ш.;
3. Предстоит проверить, скоро запущу реал на центовике с 20 -ью $-рами, судя по максимальной просадке, на ТФ Н4 на ВПС.
Нужно строить мультивалютную систему на основе вашего индикатора и переходить на мт5.
Кш примерно будет 0,3 -низковато.
Нужно строить мультивалютную систему на основе вашего индикатора и переходить на мт5.
Кш примерно будет 0,3 -низковато.
Как Вы определяете КШ?
В МТ5 рассчитывается автоматом. КШ>=1
Ссылка http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html
Коэффициент Шарпа — это показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Другими словами можно сказать, что коэффициент Шарпа - это математическое отношение средней доходности к среднему отклонению этой доходности.
Коэффициент Шарпа - это своего рода показатель эффективности системы. Чем он выше, тем больше система принесёт прибыли. Коэффициент Шарпа редко бывает выше единицы, и случается это, в основном, при определении эффективности в банковской системе. В этом случае система будет показывать отдачу с максимальной прибылью.
Коэффициент Шарпа - это отношение доходность - риск. Данный коэффициент говорит о возможной степени стабильности ожидаемой прибыли.
Варианты расчёта коэффициента Шарпа
Есть много вариантов расчета коэффициента Шарпа, но все они основаны на одной и той же идее:
Коэффициент Шарпа = (Доходность – Безрисковая Доходность)/ Стандартное отклонение Доходности
Заметьте, что правая часть может быть выражена как в долларах, так и в процентах - при условии, что обе части равенства выражены в одних и тех же единицах. Несколько слов об отдельных терминах, которые лучше всего выражаются в годовом исчислении:
интересная мысль:
Однако интересно, если не применять никаких махинаций по повышению этого коэффициента, то у кого Шарп будет больше? Очевидно, у интрадейщиков, особенно у пипсовщиков, и у портфельных трейдеров. Чем меньше таймфрейм трейдера, тем стабильнее прибыль по месяцам. Поэтому интрадейщики имеют шансы получить относительно большое значение Шарпа. Касаемо портфельной торговли тоже всё ясно – диверсификация сглаживает доходность, сближая эквити с экспонентой. Труднее всего придется тем, кто торгует на одном инструменте и вдолгосрочку. У них Шарп будет близок к нулю, если только графики торгуемых инструментов не будут иметь большого Шарпа. На сайтах пишут, что Шарп говорит об эффективности инвестиций. И даже строят рейтинги фондов на основании этого коэффициента. На самом деле как раз об эффективности он ничего не говорит. Он говорит лишь о степени стабильности прибыли. Стабильность это не эффективность, не надо путать эти понятия. Сравнивая коэффициенты Шарпа разных фондов, можно увидеть у кого прибыль стабильнее. Если не обращать внимания на саму прибыль, то можно посчитать ПИФ с доходностью 12%, показанной за год с момента создания этого фонда, самым эффективным вложением денег. Отсюда вывод: если и использовать коэффициент Шарпа, то обязательно в совокупности с таким параметром, как годовая доходность. К слову, самый большой Шарп у банков. Если считать безрисковую ставку равной нулю, то у них он исчисляется тысячами – недостижимое число для трейдера. Банки прибегают к методу искусственного повышения этого коэффициента - они перераспределяют прибыль. Если прибыль превосходит фиксированный процент, то излишки они кладут себе в резерв.
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)
Юсуф молодец!
Индикатор работает))
1. Пока, проверил только на Н4 и Д1 на тестере;
2. Тестер не вычисляет К.Ш.;
3. Предстоит проверить, скоро запущу реал на центовике с 30 -ью $-рами, лотом 0,01, судя по максимальной просадке, на ТФ Н4 на ВПС.
Запустил центовый ПАММ-счет с депозитом в 100 $, лотом 0,03, на ТФ Н4 на ВПС, без ручного вмешательства, для выявления потенциальной возможности индикатора в реальных условиях рынка или его не состоятельности. Если разрешат модераторы, мог-бы выложить ссылку на мониторинг счета, иначе - только короткие комментарии в виде ответов на вопросы участников форума, по мере их поступления.
Счет запущен 3-го июля, пока результаты такие:
Максимальная просадка - 6 процентов;
Максимально достигнутая прибыль - 4,22 процента;
Текущая прибыль на данный момент - 3,56 процента;
Прибыль в пунктах - 1050 пп 4-х знака;
Прибыльных сделок - 21;
Убыточных сделок - 0;
Открытых позиций - 25;
Баланс - 103,15;
Средства - 103,56;
ТП - 50 пп;
СЛ - 0.
Индикатор упорно держал и держит СЕЛЛ на EUR/USD с момента запуска.