Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И ты получишь "неопровержимые данные о работоспособности системы" на ГПСЧ (на искусственно сгенерированном ряде). Но торговать то ты должен не на нём, а на ценовом ряде.
Не проще тестировать систему на ценовом ряде и на нём делать выводы?
тут есть ряд нюансов:
1. выборка реальных данных ограниченна(а ее еще надо разбить на оптимизационно-обучающую и тестируемую) а двнные сгенерированные в модели выборка бесконечна..
2. построив адекватную модель рынка, ты узнаешь много нового о реальном рынке, чего не знал до этого, так как моделирование это один из самых основных способов изучения реальности...
грубо говоря даже делая тех. анализ..любой... мы все равно моделируем рынок..исходим из определенной модели рынка, но делаем это просто по наитию в далеке от научного подхода..моделируем без четкой модели..
3. построив модель на сгенерированных данных с конкретными параметрами, мы не будем больше скатыватся в иллюзорный мир тех.анализа и видя какие-нибудь патерны те же что и на реальном рынке мы будем понимать какова ценность этих паттернов на самом деле и полагатся только на статистику.
пс: и напоследок выдежка из вики
Все естественные и общественные науки, использующие математический аппарат, по сути, занимаются математическим моделированием: заменяют объект исследования его математической моделью и затем изучают последнюю. Связь математической модели с реальностью осуществляется с помощью цепочки гипотез, идеализаций и упрощений. С помощью математических методов описывается, как правило, идеальный объект, построенный на этапе содержательного моделирования.
математическое моделирование — это опосредованное практическое или теоретическое исследование объекта, при котором непосредственно изучается не сам интересующий нас объект, а некоторая вспомогательная искусственная или естественная система (модель), находящаяся в некотором объективном соответствии с познаваемым объектом, способная замещать его в определенных отношениях и дающая при её исследовании, в конечном счете, информацию о самом моделируемом объекте
3. построив модель на сгенерированных данных с конкретными параметрами, мы не будем больше скатыватся в иллюзорный мир тех.анализа и видя какие-нибудь патерны те же что и на реальном рынке мы будем понимать какова ценность этих паттернов на самом деле и полагатся только на статистику.
Приехали.
Сначала - строим модель на случайном ряде и, если это хорошо, применяем её на рынке.
Теперь - строим модель на случайном ряде и, если это хорошо, то это "иллюзорный мир тех.анализа и видя какие-нибудь патерны те же что и на реальном рынке мы будем понимать какова ценность этих паттернов на самом деле".
Ты уж определись зачем тебе нужен искусственный ряд.
Ошибаетесь, уважаемый.
Это Вы, либо никак не замечаете, либо специально пытаетесь "заболтать" тот факт, что я не оспариваю "происхождение творога", а спорю с утверждениями о его бесполезности.
Суть моих слов в споре: "Вы просто не умеете его готовить..."
А все доказательства "критиков творога", почему-то УПОРНО обрываются на фразе "... если цена пошла в обратную сторону...". И ни шагу далее. Что можно таким доказательством доказать?..
да нет...
тебе говорят что нельзя делать деньги на лотерее систематично, можно лишь случайно ..от случая к случаю..ты же говоришь нет можно, назовите причину по которой нельзя..
тебе объясняют почему нельзя, ты продолжаешь спорить с очевидными фактами...
Приехали.
Сначала - строим модель на случайном ряде и, если это хорошо, применяем её на рынке.
Теперь - строим модель на случайном ряде и, если это хорошо, то это "иллюзорный мир тех.анализа и видя какие-нибудь патерны те же что и на реальном рынке мы будем понимать какова ценность этих паттернов на самом деле".
Ты уж определись зачем тебе нужен искусственный ряд.
честно говоря я ничего не понял из сказанного тобой)..
ты как -нибудь сформулируй мысль четче
честно говоря я ничего не понял из сказанного тобой)..
ты как -нибудь сформулируй мысль четче
Для чего строить модели на случайном ряде вместо реального ценового ряда?
Причина "бесконечный ряд" - это не причина. Если ты строишь модель на Н1 (например), то у тебя реальный ценовой ряд условно-бесконечный.
Ты взял случайный ряд, нашел патерны (какие то) - о чем это говорит? О том, что этими патернами можно торговать на реальном ряде или о том, что ими нельзя торговать на реальном ряде потому что они обнаружены на случайном ряде?
да нет...
тебе говорят что нельзя делать деньги на лотерее систематично, можно лишь случайно ..от случая к случаю..ты же говоришь нет можно, назовите причину по которой нельзя..
тебе объясняют почему нельзя, ты продолжаешь спорить с очевидными фактами...
Очевидные факты не заканчиваются там, где думаешь ты.
Очевидно так же и то, что твоё "нельзя" справедливо только "для творога" (!!!), а не для "изделий, в состав которых он входит"... (блин, не может быть, чтобы ты действительно этого не видел. По ходу, ты спецом хочешь "затереть" саму эту мысль.)
Ты взял случайный ряд, нашел патерны (какие то) - о чем это говорит? О том, что этими патернами можно торговать на реальном ряде или о том, что ими нельзя торговать на реальном ряде потому что они обнаружены на случайном ряде?
для того чтобы ответить на вопрос, для чего нужны случайные данные нужно сначала определить из какого понимания рынка мы исходим..какая основная гипотеза от которой мы будем отталкиватся...
если кто-то считает что в рынках существуют скрытые сложные закономерности которые возможно обнаружить, то икусственные котировки применять нет смысла, так как весь смысл его изысканий будет базировантся на том чтобы открыть те зваимосвязи, паттерны и закономерности которые отличают по его мнению реальный рынок от искусственно сгенерированного...
но если исходить из того что рыночные данные ничем не отличаются от данных температуры воздуха, скорости ветра и выпадания красное/черное чет/нечет в рулетке (а я именно так и считаю) то наоборот рыночные данные становятся не нужны, вернее они нужны для установления параметров модели так как все рынки разные, одни более волатильные другие более спокойные, одни склонные к тренду, другие флетовые и тд. достаточно лишь модели с теми параметрами которые соответствуют тому или иному случайному процессу..
например допустим что есть где то казино в котором стоит рулетка и по ней ведут статистику выпаданий красного/черного либо чет/нечет в течении нескольких лет и ты хочешь протестировать свою идею игровую...
тебе нужны будут именно эти данные? конечно же нет... так как ты знаешь модель этой игры и нет совершенно никакой разницы использовать эти реальные данные или сгенерировать их на компьютере за 5 минут..
Очевидные факты не заканчиваются там, где думаешь ты.
Очевидно так же и то, что твоё "нельзя" справедливо только "для творога" (!!!), а не для "изделий, в состав которых он входит"... (блин, не может быть, чтобы ты действительно этого не видел. По ходу, ты спецом хочешь "затереть" саму эту мысль.)
балаболка ты пустая... с тобой не о чем разговаривать просто... потому что ты говоришь ни о чем.. тупо трепишься
но если исходить из того что рыночные данные ничем не отличаются от данных температуры воздуха, скорости ветра и выпадания красное/черное в рулетке (а я именно так и считаю)
если температуру воздуха и скорость ветра между собой еще как-то можно сравнивать, то сравнивать их с рулеткой, а тем более сравнивать все три с рынком, это бред
а почему нет то?) ведь это все случайные процессы....это их объеденяет..
пс: опять же .. это мое имхо, я лично именно так вижу все это дело...это мое понимание рынка... у всех разное видиние