Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно могу.
Все могут - эксель есть? Несколько минут и получишь два ряда с любой корреляцией.
ты не понял....корреляцию случайных независимых рядов
ты не понял....корреляцию случайных независимых рядов
да. И что?
2-5-10 минут в экселе и ты получишь два случайных независимых высококоррелированных ряда.
да. И что?
2-5-10 минут в экселе и ты получишь два случайных независимых высококоррелированных ряда.
ты получишь два случайных и высококоррелирорванных ряда....... но они не будут независимыми, не понимаешь что ли....
exel будет подбирать ряд таким образом чтобы он был похож на другой но с некоторой степенью свободы отклонения, т.е будет происходить то что и в экономике..один ряд ориентируется или координируется с другим...
я говорю тебе о независимых двух рядах...
а так мне и exсel не надо... я могу и рукой нарисовать высококоррелированный график.... и что с того?
ты получишь два случайных и высококоррелирорванных ряда....... но они не будут независимыми, не понимаешь что ли....
exel будет подбирать ряд таким образом чтобы он был похож на другой но с некоторой степенью свободы отклонения, т.е будет происходить то что и в экономике..один ряд ориентируется или координируется с другим...
я говорю тебе о независимых двух рядах...
а так мне и exсel не надо... я могу и рукой нарисовать высококоррелированный график.... и что с того?
Ты можешь объяснить как "зависимы", например, EURGBP и AUDNZD?
Ты можешь объяснить как "зависимы" EURGBP и AUDNZD?
нет а что...
нет а что...
Ну так как ты тогда рассуждаешь о какой то "зависимости"?
вы тоже любитель поспорить с очевидными вещами)
корреляция на рынке в отличии от корреляций случайных величин неслучайна и очень очень тесная....
вот корреляция синтетическогот кросса EURUSD*USDCHF c кроссом EURCHF вы сможете построить такую тесную корреляцию в случайных временных рядах?
вот таже самая корреляция только в виде спреда:
Это вообще некорректный пример.
Это как рассчитывать корреляцию между температурой на градуснике и температурой, которую объявляет диктор по радио
Ну так как ты тогда рассуждаешь о какой то "зависимости"?
о чем ты ваще, мил человек?? я что говорил тебе что есть зависимость между EURGBP и AUDNZD??
есть зависимые и скоррелированные инструменты, есть независимые слабо и случайно скоррелированные...
между EURUSD*USDCHF и EURCHF есть четкая тесная корреляция...между EURGBP и AUDNZD ее нету... какие еще вопросы...что не понятно то тебе?
вот тебе на всякий случай обычная таблица из интернета:
вот тебе на всякий случай обычная таблица из интернета:
И что дальше? Я привел график изменения корреляции между EURUSD и GBPUSD на предыдущей странице.
Создать два ряда с такой корреляцией в ГПСЧ - раз плюнуть.
По кругу ходим? Или опять про вареники и творог?