Случайное блуждание : - страница 150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это уход от предложенного разрешения спора.
Кто-то на костре горел, утверждая что Земля круглая, и кто-то его жёг.
Здесь утверждают, что Земля плоская) спорить не о чем просто)
Оставим сбор данных нашим экспертам.
Вопрос 1.
Когда-то мы с тобой обсуждали аномальную диффузию с зависимостью дисперсии процесса как ~ t^(1/n), где n - в принципе любое число.
При n=2 все понятно. Когда Delta=sigma*sqrt(t), где sigma - среднеквадратическое отклонение распределения приращений, то размерность этого выражения = условная денежная единица. Все правильно.
А если n не равно 2, то размерность выражения уже не будет верной.
Как же вычисляется дисперсия процесса в этом случае? Во всех книгах, не вдаваясь в подробности, пишут просто ~ t^(1/n). А более точно?
Для разрешения споров, предлагаю наиболее укуренным (типа Баса) выложить здесь интегрированный ряд СБ (каждый шаг +1 или -1) не менее 1.000.000 значений и я покажу как на нем зарабатывать.
Показываю - Бас и все его приятели навсегда покидают форум.
Нет - навсегда ухожу я.
Идет?
кто не согласен - выкладывайте ряды СБ
кто согласен - выкладывайте решения заработка на СБ
а то получается, что сторонники заработка на СБ должны вкалывать, а противники баклуши бить?
несправедливо.
Оставим сбор данных нашим экспертам.
Вопрос 1.
Когда-то мы с тобой обсуждали аномальную диффузию с зависимостью дисперсии процесса как ~ t^(1/n), где n - в принципе любое число.
При n=2 все понятно. Когда Delta=sigma*sqrt(t), где sigma - среднеквадратическое отклонение распределения приращений, то размерность этого выражения = условная денежная единица. Все правильно.
А если n не равно 2, то размерность выражения уже не будет верной.
Как же вычисляется дисперсия процесса в этом случае? Во всех книгах, не вдаваясь в подробности, пишут просто ~ t^(1/n). А более точно?
Вопрос: откуда уверенность в существовании (конечности) дисперсии у аномальной диффузии (Леви, например)?
Ответ: от незнания основ теорвера
У вас спор с учебником математики, а не со мной) предложите учебнику покинуть форум, может он согласится)
Я предложил, а ты - в кусты. Банят же почему-то Автомата, а не тебя. Ты хоть сам осознаешь, что ты просто провокатор?
А применить можно хотя бы те же МАшки и прочее. Те МАшки, которые здешние "умники" не любят, просто потому, что не понимают, что МАшка это низкочастотный фильтр, и не знают, зачем эти фильтры нужны и как ими пользоваться.
Беда простой машки это то, что эта отфильтрованная низкочастотная скользящая линия сдвинута на полпериода назад, что делает ее реально бесполезной, ибо за полпериода частотный спектр уже заметно меняется.
Хотя существуют другие методы скользящих средних, более продвинутые, в которых такого запаздывания гораздо меньше.
Например, такие индикаторы я демонстрировал здесь:
https://www.mql5.com/en/forum/173057/page4#comment_14805702
В этом примере наблюдается даже эффект предсказания при скользящей средней от полинома 5-й степени. Это происходит, когда цена "впадает в периодичность", не сильно меняя свой частнотный спектр.
Но, все равно, даже с такими, более продвинутыми скользящими средними, стабильной прибыльной стратегии можно добиться применяя более мощные механизмы фильтрации и распознавания.
Это, конечно же, не уровень автомата с его детскими формулами.
Я вообще не пойму некоторых, если на +1 - 1 можно заработать, то почему до сих пор не заработали? Или заработали?
Я предложил, а ты - в кусты. Банят же почему-то Автомата, а не тебя. Ты хоть сам осознаешь, что ты просто провокатор?
Переводя с математического на русский, вы (и Автомат) утверждаете что 2+2=5.
И предлагаете мне это опровергнуть.
В чем здесь провокация с моей стороны?
Любой случайный процесс (СБ в частности) - абстрактная математическая модель, никогда не наблюдаемая в реальном мире непосредственно.
В реальности мы имеем дело только с конкретными временными рядами. Для их изучения мы можем предположить (с различным успехом), что ряд является реализацией какого-то случайного процесса.
Невозможность заработать на СБ означает:
1) На уровне математической модели - эквити любого торгового алгоритма на СБ представляет собой случайный процесс, называемый мартингалом (его матожидание постоянно по времени).
2) На уровне реализаций СБ - если взять большое количество реализаций СБ и взять выборку из прибылей полученных на них, то среднее этой выборки будет стремиться к нулю при росте количества реализаций. Это означает, что есть реализации с положительной прибылью, которая компенсируется реализациями с отрицательной прибылью. Упрощая, можно представить все эти реализации кусками одной длинной реализации.