Можно ли выиграть на графике случайного блуждания? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну почему же не возможно? Возможно, только не трейдеру.
На случайном процессе возможно и трейдеру тоже. На блужданиях действительно нереально.
Пример - нормальнораспределенный случайный процесс с неким мат.ожиданием М. Все движения в пределах M +/- 3*Sigma. Внизу покупаем, вверху продаем. Риск нулевой.
Не надо обобщать на все случайные процессы.
Кто в лес, кто по дрова... Вы бы сверились для начала, об одном ли и том же вы говорите, ну хотя бы в википедии посмотрите, что такое случайное блуждание.
Давно уже "сверились" - взяли для примера игру в орлянку
Насколько случайным будет этот заработок?
Наличие заработка зависит от наличия движения , а не от его направления, случайность которого здесь обсуждается.
Но еще на всем - что может лежать , или стоять. Причем когда "что то" стоит или особенно если лежит, заработать легче всего.
Слабовато аргументированное возражение...
Полностью зависела от него. Потому, что цена могла бы пойти вниз сразу. И дальше - уже не вернуться.
Сама идея, что "цена обязательно вернется" - уже есть неэффективность, и неслучайность, на которой можно строить ТС.
Мы ж говорим, вроде как о "случайном" блуждании, то есть, вероятность движения в обе стороны - у нас совершенно одинакова. При отсутствии накладных расходов - средний выигрыш равен нулю. Однако, учитывая спред - в среднем мы имеем слив "со скоростью спреда".
Я же говорил, что такого рода возражения годятся лишь для незавершенной ТС.
Полностью доработанной системе не нужен ни возврат цены, ни её направление. Только драйв
Слабовато аргументированное возражение...
Да ну! Это согласие. Даже направления лежания не имеет значения, главное, что бы лежало.
Движется НЕ СЛУЧАЙНО.
Если движения чисто случайные - то заработать на таких движениях невозможно.
И пашему-это?.. (необходимость наличия бесконечного депозита - не предлагать)
Да ну! Это согласие. Даже направления лежания не имеет значения, главное, что бы лежало.
Ну, эт Вам виднистее ;)
И пашему-это?.. (необходимость наличия бесконечного депозита - не предлагать)
Патамуша чёрного дембеля лебедя ещё никто не отменял, а на бесконечности вероятность его появления уравнивает весь цимус. Это для бесконечности.
Если же рассматривать множество отдельных серий сделок, когда удаётся выйти в + до появления лебедя, то и тут нет никаких противоречий с теорией вероятности, потому что на бесконечно большом числе отдельно взятых серий суммарный капитал который получилось вывести в плюс до наступления лебедя будет нивелироваться суммарным убытком от этого самого лебедя, или (если в пределе) суммарными убытками от серии лебедей. А многие парадоксы из викки, если их капнуть глубже-вовсе и не парадоксы.