GOLD, Золото и XAUUSD - страница 140
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я никогда не понимал, как гадать по чайным листьям...
Ты что, просишь совета у экстрасенса, сравнимого с Вангой?...
И вы думаете, что такой гений действительно ответил бы вам?...
Ну… помечтать не помешает!!!
Дело не совсем в том, что… «🔮…❌ Эй, давай же. Работай! 🔮❌… Чёрт, эта штука никогда не работает».
Лучшее, что вы можете сделать, — это оценить, насколько лучше, хуже или останется неизменным совокупное влияние глобальных факторов на цену золота к концу месяца.
По правде говоря, я не учитываю фундаментальные события в своём советнике, но и не ношу шоры, как лошадь. Нужно же видеть, как приближается лебедь.
Вот так нужно торговать
Как только засветится последнее подтверждение красным квадратиком - входить в шорт
В общем, когда все индикаторы сошлись и тренд "сошёл на нет" - входить, именно это и не будет гаданием на кофейной гуще 😁
Хороший вопрос. Мне сложно ответить, поэтому я приведу больше статистических данных, и тогда, возможно, вы сможете высказать свое мнение. Мой отчет по бэктесту, включающий более 4000 торговых циклов, показывает в среднем 2 последовательных убытка, в среднем 2 последовательных прибыли, максимум 9 последовательных убытков и максимум 14 последовательных прибылей. Учитывая максимальное падение на 10 % и коэффициент прибыльности 3,2, я склонен думать: «Не исправляй то, что и так работает».
Эти цифры на самом деле говорят больше, чем можно было бы подумать. Среднее значение 2 при максимальном значении 9 со стороны убытков — это здоровый разброс: самые худшие серии составляют всего примерно 4–5 раз больше нормы, и если это приводит к максимальному просаду 10% с коэффициентом прибыли 3,2 за 4000 сделок, то длительность серии не может отклоняться настолько сильно, чтобы нанести вам ущерб. Если бы волатильные режимы действительно растягивали «нормальную» серию, этот максимум находился бы гораздо дальше от среднего значения, чем сейчас.
Вот что я не до конца осознавал, пока вы это не объяснили: ваш сброс запускается результатом, поэтому он уже незаметно адаптируется к режимам рынка. Более длительная фаза волатильности просто приводит к более длинной серии убытков, а полный размер позиции восстанавливается только тогда, когда появляется реальная прибыль — таким образом, система сама пережидает неблагоприятный режим, не нуждаясь в том, чтобы специально называть его «волатильным». Пороговое значение определяет лишь момент перехода в оборонительную позицию; выход из позиции происходит автоматически. Это устраняет большинство моих предыдущих замечаний.
Единственное место, где я всё же ожидаю, что это может сыграть злую шутку, — это зеркальное отражение моей проблемы с ложным прорывом: одна удачная выигрышная сделка, приходящаяся на середину всё ещё волатильного отрезка и возвращающая размер позиции на прежний уровень на одну сделку раньше, чем нужно, прямо перед тем, как волатильность возобновится. Итак, к чему я снова и снова возвращаюсь: достаточно ли одной прибыльной сделки, чтобы вернуться к полному размеру позиции, или нужно дождаться небольшого подтверждающего движения, прежде чем снова заряжать «12-й калибр»?
[D]Достаточно ли одной прибыльной сделки, чтобы восстановить полный объем позиции, или вы хотите дождаться небольшого подтверждающего движения, прежде чем снова запустить «12-й калибр»?
Спасибо за ваш логический анализ.
Я бы сказал, что до полного размера, то есть 1% от баланса счёта. Таким образом, в худшем случае серия убытков составит -3% — (0,01 [мелочь] × 9). Конечно, последующие сделки могут привести к любым результатам. Отсюда и статистический максимальный DD в 10%. Спасительным фактором является мой динамический выход в сочетании со скрытым фиксированным «стопом» в 10 больших пунктов, который статистически меньше. Средняя прибыль по сделке составляет 361 доллар США, а средний убыток — -143 доллара США. Процент выигрышных сделок на самом деле составляет всего 55%, что преподало мне урок, противоречащий интуиции.
Срочно шортить золото!
ну не знаю,не знаю..:-)
на мой взгляд, металлы очень приятно и надолго в лонг выходят. Серебро вот уже почти вышло, буквально минут 15-30 и подтверждающий сигнал. Сижу в засаде, дабы засадить :-)
сделки за неделю по золоту
Спасибо за ваш логический анализ.
Полный размер, можно сказать, что составляет 1% от баланса счёта. Таким образом, наихудший сценарий последовательной серии составляет -3% — (0,01 [мелочь] × 9). Конечно, последующие сделки могут привести к любым результатам. Отсюда и статистический максимальный DD в 10%. Спасает ситуацию мой динамический выход в сочетании со скрытым фиксированным «стопом» в 10 больших пунктов, который статистически меньше. Средняя прибыль по сделке составляет 361 доллар США, а средний убыток — -143 доллара США. Процент выигрышных сделок составляет всего 55%, что преподало мне довольно неожиданный урок.
Хорошо, значит, одной выигрышной сделки достаточно, чтобы восстановить капитал — подтверждающий тренд не требуется. Это, собственно, четко соответствует статистике серий: 9 убыточных сделок подряд с риском 1% каждая дают примерно -9% (немного меньше, если учесть сложный процент, поскольку каждый убыток уменьшает базу для следующей сделки), и это почти точно совпадает с указанным вами статистическим максимальным DD в 10%. Таким образом, правило сброса не добавляет скрытого риска хвоста сверх того, что уже подразумевают цифры серий — это хороший знак для системы.
Одна вещь, которую я не смог до конца уяснить: вы описали наихудший сценарий как «-3% - (0,01 × 9)» — я что-то не так понял, или это должно быть ближе к -9%? Просто хочу убедиться, что правильно рассчитал размер позиции, прежде чем полагаться на эту систему.
Однако более интересной частью является соотношение процента выигрышей и соотношения прибыли к риску (R:R). Средняя прибыль в 361 долл. при среднем убытке в 143 долл. дает соотношение прибыли к риску 2,52:1. При коэффициенте выигрыша 55% это даёт ожидаемую прибыль около 134 долларов на сделку и коэффициент прибыльности около 3,09 — достаточно близко к указанному вами значению 3,2, так что эти два показателя четко совпадают (разница, вероятно, объясняется несколькими крупными выигрышами, которые подтягивают среднее значение вверх). Вероятно, в этом и заключается «неинтуитивный урок»: вам не нужно выигрывать более половины своих сделок, если выигрыши в 2,5 раза превышают убытки. Большинство людей оптимизируют показатель выигрышности и в итоге оказываются на невыгодной стороне этого компромисса.
Ещё один момент, который меня интересует, — скрытый фиксированный стоп в 10 пунктов. При среднем убытке всего в 143 доллара, является ли этот фиксированный стоп-лосс практически никогда тем фактором, который на самом деле закрывает сделку (динамический выход почти всегда происходит раньше), или же он поглощает значительную часть убыточных сделок? Это помогло бы мне понять, является ли он реальной защитой или в основном носит декоративный характер.
Привет!
Стоит ли покупать золото по цене 1130?
ДА
19.08.2026