Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3136
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
…
машинка защищает себя
хм, интересно
котировка - это тоже работа компа по формуле, приведенной мною выше, если чо
....
вопрос - готова ли эта машинка обучить выигрышу?
скорее всего наоборот
))))
Не , я всетаки думаю что рейтинг учасников это было бы круто
пару раз бы заминусовали дурачье в плинтус, и на этом бы все закончилосьИ какой тогда смысл в козуле для трейдинга? Причин на входе у нас никогда не будет. Боюсь что и асоциаций тоже.
А перемшивание столбца было и в пермутации.
А разве я предлагал код грааля?
практика разделяет балабола от знающего..
можно моросить что угодно, тут таких вагон у которых все просто а задать один вопрос правильный и все в вкусты
так понятно будет о чем речь?
где А,В,С - инструменты
почти то же самое:
Включите сначала свой мозг!
Вам неоднократно и на всех баксах нарисовали подсказку, якобы которую все равно никто не поймет
Они ржут над человеческим мозгом.
Не обидно, а?
Ну давайте, посмотрим, кто в силах разгадать эту шараду.
Вот потом и сделаем выводы.
Ответ:
))))
Не , я всетаки думаю что рейтинг учасников это было бы круто
итерпетируй это как поданый на вход t-sne - НЕ нормализированый , сглаженый ряд ) ) скорей всего осцилятор какой то
Собственно что ты и сделал , сам решай зачем))
осцилятор моментум
о круто! спасибо! теперь понятно) только его что надо каждый раз переобучать? иначе же не узнать компоненты для новых данных?
о круто! спасибо! теперь понятно) только его что надо каждый раз переобучать? иначе же не узнать компоненты для новых данных?
используй umap , а не t-sne
у umap есть predict.
Но если новые данные выйдут за диапазон старых данных то алгоритм будет работать не корректно, в этом случаи лучше использовать обычный РСА.
Ето все если разговор идет о данных без нормализации
так понятно будет о чем речь?
где А,В,С - инструменты
хватит тут ересь писать, к тому же офтопную ересь.
уже даже враждующие участники ветки в один голос вторят.
Наверное он и должен показать, есть причинно-следственная связь между признаками и целевыми, либо ее нет. Мне нравятся предложенные подходы, экспериментирую. Отличается от привычного обучения.
И какой тогда смысл в козуле для трейдинга? Причин на входе у нас никогда не будет. Боюсь что и асоциаций тоже.
А перемшивание столбца было и в пермутации.
Причем тут Ваш кажуэл?
Не будучи в курсе про Ваш кажуэл, лет 10 вычисляю причинно-следственную связь, причем оценивая ее количественно, фильтруя предикторы по величине дисперсии колебания этой связи при движении окна. И написал сто постов по этому поводу на этой ветке.
Причем тут Ваш кажуэл?
Не будучи в курсе про Ваш кажуэл, лет 10 вычисляю причинно-следственную связь, причем оценивая ее количественно, фильтруя предикторы по величине дисперсии колебания этой связи при движении окна. И написал сто постов по этому поводу на этой ветке.
долго еще осталось? )
Вы можете взять любые признаки в достаточном количестве, относящиеся к временному ряду и любые метки, показывающие прибыль в тестере, и сделать из этого робастную модель?Задача сложна в других областях, где вообще непонятно откуда этот признак и зачем он нужен. В биг дате тонны такого мусора, который очень сложно фильтровать. И тонны ложных корреляций, как следствие.
У нас задача выглядит даже примитивной по сравнению с этим, если брать ВР и его производные. Потому что все признаки к нему относятся.
Но все равно надо возиться с алгоритмом и логикой, чтобы сопоставлять метки с признаками. Логик может быть много. Так что занимайтесь своим, а мы своим.
Уже писал почему мне нравится козул, потому что сам до него дошел путем размышлений. И он органично вписался в мое представление.