Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 485
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посты used читал когда-то но делал немного не так, как у вас. Просто присваивал нескольким графическим паттернам порядковые номера и по ходу чередования паттернов прогнозировалась смена знака приращений и по нему прогнозировались наиболее вероятные паттерны. Правда, там 50 на 50 выходило.
По исходам серий не пробовал. Нужно проверить конечно, но уже можно сказать, что вероятность серий не одинакова, 000 или 111 выпадет реже чем 010 и тд. А на новостях прогноз не сработает независимо от того, что показали модули приращений, и тут наоборот будут появляться наиболее редкие серии типа 000 111. Новости первичны, типа того.
Давайте попробуем перейти к другому посту автора темы ув. Necolla
например ищешь от точки отсчёта движучку... так... щас чисто на вскидку. ну пускай прибыль будет от 15пунктов и выше... так, ищешь движучку вниз (описываю селочный алгоритм - для баек тоже самое, но наоборот) - движучку вниз минимум на 60 пунктов... как эти 60 пунктов цена прошла (4х знак имеется ввиду) - начинаешь отслеживать обратное движение в 25% - если 25 не дестигло и ниже пошло, то ждёшь всё одно откат в 25%... для 60п это будут 15п, если ниже, к примеру 90п - то откат 24п... - вот.. достигли отката - теперь в сторону движения открываем Селл отложенную сделку на границе движучки = 60п или чего достигли ранее напр. 90п - с тейком в эти 25% и стопом таким же... - на уровне стопа открываем байку - с тп в 25% движучки и сл таким же - и смотрим куда пойдёт...
засим если например сделку зацепило и стопарь сработал (т.е. сработала обратная сделка) то у стопаря сделки выставляем противоположную по мартини - обычно получаемый расколбас - если он и появится во время флета рынка - составит 3-4 максимум колебаний - ну то есть идеально для мартини подходит...
если сработал тейк - то от уровня выставления сделки начинаем новый поиск минимума рынка - движучки в 60пунктов... если же сработала обратка, или цена становится выше новой точки отсчёта - то точку двигаем вслед за ценой..Я попробовал реализовать селочный вариант. Но с несколько другими параметрами. Во вложении результаты за 19 лет постоянным лотом 0.1. Длина движучки 395 пунктов 5 знак откат от нее 60%. Откат должен образоваться за 43 бара. Отложенный ордер сел должен сработать максимум за 22 бара иначе цикл повторояем заново. Тогда получается более менее направленная вверх кривая как у меня во вложении. Дальше автор всегда говорит об ММ. То есть посмотреть как и через сколько сделок получается прибыльная сделка. Возможно виртуальную применить сделку. В общем главную тему про ММ автор только намеками раскрывал, оно и правильно
Давайте попробуем перейти к другому посту автора темы ув. Necolla
например ищешь от точки отсчёта движучку... так... щас чисто на вскидку. ну пускай прибыль будет от 15пунктов и выше... так, ищешь движучку вниз (описываю селочный алгоритм - для баек тоже самое, но наоборот) - движучку вниз минимум на 60 пунктов... как эти 60 пунктов цена прошла (4х знак имеется ввиду) - начинаешь отслеживать обратное движение в 25% - если 25 не дестигло и ниже пошло, то ждёшь всё одно откат в 25%... для 60п это будут 15п, если ниже, к примеру 90п - то откат 24п... - вот.. достигли отката - теперь в сторону движения открываем Селл отложенную сделку на границе движучки = 60п или чего достигли ранее напр. 90п - с тейком в эти 25% и стопом таким же... - на уровне стопа открываем байку - с тп в 25% движучки и сл таким же - и смотрим куда пойдёт...
засим если например сделку зацепило и стопарь сработал (т.е. сработала обратная сделка) то у стопаря сделки выставляем противоположную по мартини - обычно получаемый расколбас - если он и появится во время флета рынка - составит 3-4 максимум колебаний - ну то есть идеально для мартини подходит...
если сработал тейк - то от уровня выставления сделки начинаем новый поиск минимума рынка - движучки в 60пунктов... если же сработала обратка, или цена становится выше новой точки отсчёта - то точку двигаем вслед за ценой..Я попробовал реализовать селочный вариант. Но с несколько другими параметрами. Во вложении результаты за 19 лет постоянным лотом 0.1. Длина движучки 395 пунктов 5 знак откат от нее 60%. Откат должен образоваться за 43 бара. Отложенный ордер сел должен сработать максимум за 22 бара иначе цикл повторояем заново. Тогда получается более менее направленная вверх кривая как у меня во вложении. Дальше автор всегда говорит об ММ. То есть посмотреть как и через сколько сделок получается прибыльная сделка. Возможно виртуальную применить сделку. В общем главную тему про ММ автор только намеками раскрывал, оно и правильно
15% прибыли в год при такой же просадке. Не густо. Некоторых и 15% в месяц не устраивает.)
15% прибыли в год при такой же просадке. Не густо. Некоторых и 15% в месяц не устраивает.)
Угу! Это так! Нужны сотни процентов прибыли в месяц!
Угу! Это так! Нужны сотни процентов прибыли в месяц!
Нет, всего 20% в месяц и сложный процент)))
на предыдущей странице 3 дня, вообще-то.
4, 5 и 6 декабря.
Он прав по сути, если выбраны правильные точки "откуда вероятнее всего тренд", или "тут в тренд вставать поздно" то это грааль))) Тогда просто пофиг что там рынок мутит. И такие точки на рынке точно есть
Прикольно, что если развернуть этот текст на 90 градусов то получим всем известный график нормального распределения случайной величины. Как бы все правильно.
Но как можно сместить это распределение? Очевидно меняя величину SL TP. К примеру увеличив SL получаем уже такое
1111111111111111111111110 - 4
Наблюдаем ожидаемый перекос профитов, хоть стратегия по прежнему сливная. Но может если применив к этим результатам некую систему ставок с пропуском каких то выпадений, то может что то и получится?
Но и уже график баланса не такой сливной получается как в первом варианте, линия баланса становится больше горизонтальной
А может... Давайте возьмем 50/50 любую стратегию сливающую по спреду и посмотрим на распределение серий результатов этой стратегии. Я взял результаты за 20 лет примерно 40000 сделок и получил такое
Наблюдаем ожидаемый перекос профитов, хоть стратегия по прежнему сливная. Но может если применив к этим результатам некую систему ставок с пропуском каких то выпадений, то может что то и получится?
Это напомнило прикол как создать ТС с 100% плюсовых сделок. Покупаем без плеча и стоп-лосс на 0 ))
Главное суть стратегии, а для её оценки нужна достаточность выборки
А может... Давайте возьмем 50/50 любую стратегию сливающую по спреду и посмотрим на распределение серий результатов этой стратегии. Я взял результаты за 20 лет примерно 40000 сделок и получил такое
Возможно это было учтено, но 0 и 1 недостаточно.
Если убыток был получен на 100 пунктов, а профит на 20 пунктов, то несмотря на то, что эта серия состоит из 01, здесь будет громадный убыток.
Надеюсь, вот эти 0 и 1 считались по равным количествам пунктов вверх и вниз, например, зигзагом или фракталами.
Последняя серия с большим количеством единиц - это чистый график мартина.