Нейро-прогнозирование фин.рядов (на основе одной статьи) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эта работа не уровня нашей кандидатской. Чуть покруче диплома, но до кандидатской далеко.
MS или MA - это круче, чем наш "Специалист" (обучение длиться 4 + 2 года, против 5 лет у спеца), но не дотягивает до PhD (наш кандидат наук). Но к чему ближе, к спецу или к КН, я не знаю.
Если участники ветки не против, я постараюсь ее дополнить статьями (cases) успешной реализации нейро-прогнозирования на финансовых рынках, в том числе и на форексе. Мне думается, что содержательность от этого, по крайней мере, не уменьшиться, а любителям нейро (как звучит то )) может что-то запасть в душу.
Итак, Noisy Time Series Prediction using Recurrent Neural Networks and Grammatical Inference: http://clgiles.ist.psu.edu/papers/MLJ-2001-finance-time-series.pdf
Работа с дневными котировками Форекс. Сначала ВР преобразуется в returns, затем составляются паттерны-примеры (сиречь погружение в лаговое пространство returns на глубину 1, 2), на этом массиве обучается СКП с целью разбить имеющийся массив на конечный набор символов алфавита (принадлежность к нейронам СКП, количество от 2 до 7). Затем используется рекурентная НС для предсказания следующего символа.
Результаты: при наращивании границы доверительного интервала до Персентиля 0,95 (т.е., включаем в анализ только 5% случаев по наиболее сильным выходным сигналам НС), точность предсказания инкрементов дневных цен закрытия около 60%. При этом объем тестовой выборки сократился до 225, что тоже, кстати, немало.
На мой взгляд, очень качественная статья, основные подводные камни обозначены, выводы не поражают воображение, а лишь слегка удивляют. И идеи достаточно-таки прогрессивные (осмысленные, идеологически подпитанные, взрощенные...)
На половине тренда обучаем, на второй половине - прогнозируем. В этой статье на всех картинках длинный трендовый участок. Прогнозировалась не цена, а направление (или да или нет). Под конец тренда видно броски цены, на этих бросках прогноз никакой. На показанном в статье участке данных две МА покажут результаты не хуже.
100% натренировалась также как вчера, и волны тут не причем. Уж поверьте прожёному испытателю всевозможных НС. И понятие философии чтоже такое НС....
100% натренировалась также как вчера, и волны тут не причем. Уж поверьте прожёному испытателю всевозможных НС. И понятие философии чтоже такое НС....
Сильно сомневаюсь, что тренд тут "причем". Даже при тренде чредование знаков движения цены случайно, а в статье предсказывается именно знак на шаг вперед.
На половине тренда обучаем, на второй половине - прогнозируем. В этой статье на всех картинках длинный трендовый участок. Прогнозировалась не цена, а направление (или да или нет). Под конец тренда видно броски цены, на этих бросках прогноз никакой. На показанном в статье участке данных две МА покажут результаты не хуже.
Вы считате, что на тренде две машки дадут результат не хуже? Вы пробовали предсказывать машками направление движения цены на день вперед? Результат будет 50/50 (максимум, 40/60) на выборке хотя бы в 150 дней, хоть там тренд, хоть флет. Я понимаю, если сделку держать от пересечения до пересечения, на тренде. Речь то совсем о другом в статье.
PS: Если я не прав, киньте в меня камень. Сам не первый день замужем.
Сильно сомневаюсь, что тренд тут "причем". Даже при тренде чредование знаков движения цены случайно, а в статье предсказывается именно знак на шаг вперед.
Да хоть вы тресните То что предсказывает кто то там, я признаюсь даже и не читал статью. Но ТО что предсказывают там (знак, направление, если я понял) с вероятностью 94% это НЕВОЗМОЖНО!!!!!. Уж поверьте мне. Такой показатель, для прогноза обычно выше 64% не поднимаеться, И то!!!!! Это офигенный результат. А вы говорите что он предсказывает цвет свечи с вероятностью 94%!!!!! НС такое не может. Признаю честно сети не програмировал, но как пользователь их, состоялся. НС это не волшебный ключик, к сожалению. Чтобы НС заработала, Вы должны подать на вход сети хоть один сигнал который работает и без сети, только плохо. Скажем не набирает. Держит, но не набирает. Так вот применение НС совместно с ещё одним индюком, вполне ВОЗМОЖНО!!!!!! Нет уверенности на 100% что НС поможет сделать сигналы лучше. НО..... НС представит Вам несколько вариантов тренировок, а какой из них заработает незнает никто. Остаёться только надеяться на удачю, что выберешь правильный результат.
Во всяком случае ниразу не встречал НС которые дают 100% уверенности в дальнейшей работы. Ну хотябы даже 80%. А уж тем более чтоо предсказание знака, с вероятностью 94% такое просто не возможно. Даже на шаг вперёд....
Вы считате, что на тренде две машки дадут результат не хуже? Вы пробовали предсказывать машками направление движения цены на день вперед? Результат будет 50/50 (максимум, 40/60) на выборке хотя бы в 150 дней, хоть там тренд, хоть флет. Я понимаю, если сделку держать от пересечения до пересечения, на тренде. Речь то совсем о другом в статье.
PS: Если я не прав, киньте в меня камень. Сам не первый день замужем.
просто цикличность некая есть ( динамика ) ... так вот если эта динамика попадает в модель (нс,регрессии или др...по большому счету без разници ) и потом продолжается какое то время...то в шоколаде..если меняется то слив... причины смены динамики 2...рынок и фильтры дц...
Во всяком случае ниразу не встречал НС которые дают 100% уверенности в дальнейшей работы. Ну хотябы даже 80%. А уж тем более чтоо предсказание знака, с вероятностью 94% такое просто не возможно. Даже на шаг вперёд....
Я тоже не встречал, хотя как пользователь занимаюсь интимом с нейросетями не один год.
Дело не в том. Просто говорить, что "это же тренд" не правильно в данном контексте. А предсказание цвета свечи на шаг вперед с почти 100% вероятностью это, на мой взгляд, почти фантастика. Но, где же конструктивная критика статьи? Или данных мало для критики? А может, автор статьи просто всех надул, даже своего уважаемого научрука.
Вы хоть прочитайте статью, кстати. Там, помимо фантастических результатов, интересные методики используются. Я сам многое не пробовал делать.
100% натренировалась также как вчера, и волны тут не причем. Уж поверьте прожёному испытателю всевозможных НС. И понятие философии чтоже такое НС....
Не понял вашу позицию, вы считаете, что в этой работе показаны достоверные результаты? Вы считате, что такое возможно?
Да хоть вы тресните То что предсказывает кто то там, я признаюсь даже и не читал статью. Но ТО что предсказывают там (знак, направление, если я понял) с вероятностью 94% это НЕВОЗМОЖНО!!!!!. Уж поверьте мне. Такой показатель, для прогноза обычно выше 64% не поднимаеться, И то!!!!! Это офигенный результат. А вы говорите что он предсказывает цвет свечи с вероятностью 94%!!!!! НС такое не может. Признаю честно сети не програмировал, но как пользователь их, состоялся. НС это не волшебный ключик, к сожалению. Чтобы НС заработала, Вы должны подать на вход сети хоть один сигнал который работает и без сети, только плохо. Скажем не набирает. Держит, но не набирает. Так вот применение НС совместно с ещё одним индюком, вполне ВОЗМОЖНО!!!!!! Нет уверенности на 100% что НС поможет сделать сигналы лучше. НО..... НС представит Вам несколько вариантов тренировок, а какой из них заработает незнает никто. Остаёться только надеяться на удачю, что выберешь правильный результат.
Во всяком случае ниразу не встречал НС которые дают 100% уверенности в дальнейшей работы. Ну хотябы даже 80%. А уж тем более чтоо предсказание знака, с вероятностью 94% такое просто не возможно. Даже на шаг вперёд....
полностью согласен...если нет нормальных предикторов то нех ловить ))) на 1 вр что то путное сделать проблематично...а если будут предикторы то весь изврат с сетями и пр алгоритмами и особо то и нужен )))